I futures del petrolio greggio sono entrati in un mercato ripido nel 2014, dopo un'intervallo di trading pluriennale stabilito dopo il crollo economico 2008. Mentre i futures e gli acquirenti di equità hanno perso fortune cercando di scegliere il fondo, molti commercianti di valute hanno prosperato, approfittando di una stretta correlazione tra futuri di energia e coppie forex che reagiscono all'elevata volatilità del settore. Identifichiamo queste correlazioni e come commerciano, con un forte focus sull'applicazione di questa conoscenza alle tendenze del mercato del petrolio grezzo.

Dato le azioni di prezzo selvatico nel 2014 e nel 2015, è probabile che il settore energetico rappresenterà al minimo delle oscillazioni e delle tendenze pluriennali per i prossimi due-tre anni, offrendo ai giocatori forex numerose opportunità di profitto. Ci concentreremo sulle coppie più popolari e altamente liquide, con stretta spread / bid di domanda e facile accesso per gli operatori di valuta U. S. Possono funzionare anche strumenti più sottili, ma tendono a portare costi maggiori. La maggior parte di queste croci si trovano nelle nazioni centrali e sudamericane che dipendono fortemente dal prezzo del greggio. Questi includono Brasile, Columbia, Venezuela e Messico.

Dollaro canadese

Non sorprende che le croci forex canadesi mostrano una stretta correlazione con i contratti di petrolio greggio. La nazione ricca di risorse ha massicce riserve energetiche, che hanno un forte impatto sul prodotto interno lordo (PIL) e sui saldi commerciali esteri. (Per ulteriori informazioni, consultare le 5 compagnie petrolifere canadesi più importanti.) Poiché l'olio grezzo viene calcolato in dollari USA, la coppia USD / CAD funziona come proxy quasi perfetta per le girature di petrolio greggio - sia più alte che quelle più basse.

Questa coppia genera una correlazione inversa poiché il dollaro canadese rappresenta il denominatore nella croce, consigliando ai commercianti di cercare la coppia a radunarsi quando il petrolio greggio sta vendendo e viceversa. La correlazione tende ad allentarsi quando i metalli preziosi ei metalli industriali si muovono più forti del petrolio grezzo perché l'estrazione produce l'altra grande fonte di ricchezza naturale del paese.

Il US Oil Fund (USO

USOUS Oil Fund Units11. 51 + 2. 95% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), un proxy di azioni azionario scambiato per il greggio WTI il contratto di petrolio e il forex pair USD / CAD, mostrano un'azione di prezzo strettamente inversa tra il mercato dell'orso 2008-2009 e il terzo trimestre del 2015. La croce ha superato nel 2009 quando il petrolio greggio ha sbattuto un fondo e ha entrato un trend di due anni . A sua volta, il dollaro / CAD è diminuito in un downtrend biennale perfettamente inverso. Gli strumenti si sono ribaltati ancora nel 2011, con il petrolio greggio che ha registrato una ripresa elevata, davanti a una gamma di trading triennale. La correlazione si è aggravata fra gli inversioni del 2011 e le tendenze frangenti del 2014.L'USD / CAD ha registrato una tendenza al rialzo durante questo periodo intermedio, mentre il petrolio greggio ha macchiato lateralmente, verificando i limiti superiori e inferiori. Il relativo distacco indica una caratteristica comune della correlazione, ma poco conosciuta, ma tende ad espandersi nei periodi di aumento della volatilità e del contratto quando la volatilità aumenta.

Il trend di rialzo USD / CAD cresce nel giugno 2014 quando il petrolio greggio entra in un nuovo trend di downtrend, rompendo il sostegno pluriennale e entrando in una prova del livello basso registrato nel decennio precedente. La croce canadese risponde con un rally ad un livello di 11 anni. Tende a condurre il contratto futures in questo periodo, agendo come indicatore principale per le girature nei box energetici.

Dollaro australiano

Il dollaro australiano attraversa il dollaro degli U., mentre il trading come AUD / USD mostra un'alta correlazione con il petrolio grezzo. Questo sembra insolito a prima vista, perché l'Australia detiene solo il 0,3% delle riserve petrolifere del mondo. Tuttavia, il paese ha massicce riserve di rame, oro, ferro e nichel che dominano il suo PIL, evidenziando la correlazione tra le classi di merci, soprattutto negli ultimi anni. La negoziazione elettronica e nuovi derivati ​​hanno rafforzato queste relazioni poiché possono essere acquistate o vendute cestelli di largo consumo come rischi di rischio o di rischio, in risposta al passaggio del sentimento nei mercati azionari e obbligazionari.

Il petrolio greggio e l'AUD / USD sono scesi in unione nel 2009 e entrano in simili tendenze che si estendono negli alti livelli storici del 2011 che non sono stati violati negli ultimi anni. Mentre la correlazione scende tra gli alti livelli del 2011 e il 2014, gli strumenti seguono traiettorie simili, con altezze relative e bassi che si verificano contemporaneamente.

Gli strumenti si abbattono in forti flessioni verso la metà del 2014. L'olio greggio viene tagliato a metà durante questo periodo, mentre l'AUD / USD scende di circa il 25%. Gli alti e bassi relativamente intensificano le letture di correlazione, con un'azione quasi identica dei prezzi nella seconda metà del 2015. Questo comportamento di blocco ostacola quando l'olio grezzo comincia l'inevitabile processo di fondo, riducendo i livelli di volatilità.

Il differenziale di differenza percentuale illustra come la correlazione influenza la direzione di tendenza e la struttura dei prezzi sugli strumenti, ma non prevede la dimensione dei guadagni o delle perdite. Ciò è particolarmente vero quando si lavora con le valute perché esibiscono comportamenti di fascia di prezzo che si estendono per molti decenni, mentre altri strumenti possono, teoricamente almeno, salire all'infinito o cadere a zero.

La linea inferiore

U. I dollari del dollaro con i dollari canadesi e australiani offrono un facile accesso alle girature del petrolio greggio poiché entrambe le croci mostrano una correlazione estremamente stretta con i mercati dell'energia. Questa correlazione è cresciuta ancora più forte negli ultimi anni, con il petrolio greggio che ora lavora attraverso un downtrend volatile.