Gli investitori possono utilizzare alcuni concetti base di analisi quantitativa, come la deviazione standard e la beta, per valutare gli investimenti possibili. La deviazione standard e la beta delle attività possono spesso essere trovate in linea. L'analisi quantitativa utilizza la modellazione matematica e statistica per valutare la performance di un investimento passato e possibile futuro.
La deviazione standard è la misura della gamma dei rendimenti d'investimento attorno alla media del rendimento dell'attività. La deviazione standard può fornire una misura della volatilità storica dell'attivo, che può dare un'occhiata alla volatilità futura dell'attività. La deviazione standard è essenzialmente una misura del rischio. Una deviazione standard più elevata dei rendimenti del bene significa che l'attività può fare ingombri di prezzo più elevati. Un patrimonio di maggiore volatilità ha anche maggiori probabilità di fare una grande mossa verso l'alto. Un investitore potrebbe voler includere attività in maggiore portata in un portafoglio più ampio per migliorare il rendimento complessivo, a seconda della tolleranza del rischio di tale investitore.
L'altro concetto quantitativo che gli investitori possono utilizzare è la misura della beta. Beta fornisce la misura della volatilità di un bene rispetto al mercato nel suo complesso. Il coefficiente beta è determinato eseguendo una regressione lineare sui rendimenti di un'attività rispetto ai rendimenti del mercato più grande. Una beta di 1 indica che un bene si muove in linea con il mercato. Una beta superiore a 1 indica che l'attività si trova ad affrontare una maggiore volatilità e fa ingaggiare i prezzi rispetto al mercato globale. Una beta tra 0 e 1 significa che l'attività genera generalmente piccoli movimenti rispetto al mercato più grande. Le scorte nel settore delle utilità hanno spesso una beta di meno di 1. Una beta negativa significa che un bene si muove inversamente sul mercato. Il coefficiente beta è utile per la costruzione di portafogli e consente una facile diversificazione.
Come posso utilizzare l'analisi della catena del valore per valutare le decisioni di investimento?
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È Meglio utilizzare analisi fondamentali, analisi tecniche o analisi quantitative per valutare le decisioni di investimento a lungo termine nel mercato azionario?
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