Secondo il Semi-Annual Survey Volume Volume Exchange del Comitato di cambio aprile 2012, ci sono in media quasi 4 dollari. 3 miliardi di transazioni sul forex spot su base giornaliera. Con tanti partecipanti - la maggior parte dei quali negoziano per motivi speculativi - ottenere un vantaggio sul mercato forex è cruciale. L'analisi fondamentale fornisce un'ampia visione dei movimenti delle coppie di valute e l'analisi tecnica definisce le tendenze e aiuta a isolare punti di svolta. Gli indicatori di sensazione sono un altro strumento che può avvertire i commercianti in condizioni estreme e probabili inversioni di prezzo e può essere utilizzato in combinazione con l'analisi tecnica e fondamentale.

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Indicatori di sforzo Gli indicatori di visualizzazione mostrano la percentuale oi dati grezzi di quanti commerci o commercianti hanno assunto una particolare posizione in una coppia di valute. Ad esempio, supponiamo che ci siano 100 commercianti che negoziano una coppia di valute; se 60 di loro sono lunghi e 40 sono brevi, allora il 60% dei commercianti è lungo sulla coppia di valute.

Quando la percentuale di commerci o commercianti in una posizione raggiunge un livello estremo, gli indicatori di sentimento diventano molto utili. Supponiamo che la nostra coppia di valuta continua a salire, e infine 90 dei 100 commercianti sono lunghi (10 sono brevi); ci sono pochi commercianti a sinistra per continuare a spingere la tendenza verso l'alto. Il sentimento indica che è tempo di iniziare a guardare per un inversione di prezzo. Quando il prezzo si sposta più in basso e mostra un segnale che ha superato, il commerciante di sentimenti entra in breve, supponendo che coloro che sono lunghi dovranno vendere per evitare ulteriori perdite mentre il prezzo cade.

Gli indicatori di sensazione non sono esatti acquistare o vendere segnali. Attendere che il prezzo confermi l'inversione prima di agire sui segnali di sentimento. Le valute possono rimanere a livelli estremi per lunghi periodi di tempo e un inversione non può materializzarsi immediatamente.

"Livelli estremi" variano da coppia a coppia. Se il prezzo di una coppia di valute è storicamente invertito quando l'acquisto raggiunge il 75%, quando il numero di lunghezze raggiunge quel livello di nuovo, è probabile che la coppia è in un estremo, e si dovrebbe guardare per segni di un inversione di prezzo. Se un'altra coppia ha storicamente invertito quando circa l'85% dei commercianti è corto, allora si guarda per un inversione a o prima di questo livello di percentuale.

Gli indicatori di sensazione sono disponibili in diverse forme e da diverse fonti. Uno non è necessariamente migliore di un altro e può essere utilizzato in combinazione tra loro o specifiche strategie possono essere adattate alle informazioni che si trovano più facili da interpretare.

Commitment of Traders Reports Uno strumento popolare utilizzato dai commercianti di futures è applicabile anche ai spot forex traders. L'impegno dei commercianti (COT) è pubblicato ogni venerdì dalla Commodity Futures Trading Commission. I dati si basano sulle posizioni detenute dal martedì precedente, il che significa che i dati non sono in tempo reale, ma è comunque utile.

L'interpretazione delle pubblicazioni effettive rilasciate dalla Commodity Futures Trading Commission può essere confusa e un po 'di un'arte. Pertanto, la classificazione dei dati e l'interpretazione dei livelli indicati è un modo più semplice per misurare il sentimento attraverso i rapporti COT.

Barchart. com fornisce un modo semplice per tracciare i dati COT insieme ad un particolare grafico dei prezzi futures. La tabella che segue mostra il contratto futures quotidiano continuo Euro FX (dicembre 2012) con un indicatore di Grafico a Linee Commerciali di impegno aggiunto. I dati COT non vengono visualizzati come una percentuale del numero di commercianti brevi o lunghi, ma piuttosto come il numero di contratti brevi / lunghi.

Figura 1. Prospetti quotidiani continui di Euro FX futures

Fonte: Barchart. com

Gli speculatori di grandi dimensioni (linea verde) per profitto e sono seguaci di tendenza. Gli spot pubblicitari (linea rossa) utilizzano i mercati dei futures per la copertura, e quindi sono commercianti di controtendenza. Focus sugli speculatori di grandi dimensioni; mentre questi commercianti hanno tasche profonde che non possono resistere a rimanere a perdere i mestieri per lungo tempo. Quando troppi speculatori si trovano sullo stesso lato del mercato, esiste un'alta probabilità di inversione.

Nel periodo indicato, quando gli speculatori di grandi dimensioni erano corti di circa 200.000 contratti, almeno un rally a breve termine ha subito seguito. Questo non è un livello estremo definitivo o "time-less" e può cambiare nel tempo.

Un altro modo per utilizzare i dati COT è cercare transazioni. Quando gli speculatori di grandi dimensioni si spostano da una posizione breve netta ad una posizione lunga netta (o viceversa), conferma la tendenza attuale e indica che c'è ancora più spazio per muoversi.

Figura 2. Futuro continuo di Euro FX Futures dicembre

Fonte: Barchart. com

Mentre il metodo di incrocio è soggetto a fornire alcuni segnali falsi, tra il 2010 e il 2012 sono state acquisite numerose mosse con il metodo. Quando gli speculatori si spostano dalla rete netta a lungo, cercano il prezzo dei futures dell'euro e, in proporzione, l'EUR / USD, per apprezzare. Quando gli speculatori si spostano dalla rete netta a breve, cercate il prezzo del futuro e delle relative coppie di valute per deprezzare.

Futures Open Interest
Il mercato forex è "over-the-counter" con broker indipendenti e commercianti di tutto il mondo, creando un mercato non centralizzato. Mentre alcuni broker pubblicano il volume prodotto dai loro ordini client, non confronta con i dati di volume o di interesse disponibili da uno scambio centralizzato, ad esempio uno scambio futures.

Sono disponibili statistiche per tutti i contratti futures negoziati e gli interessi aperti possono contribuire a stimolare il sentimento. L'interesse aperto, semplicemente definito, è il numero di contratti che non sono stati risolti e rimangono come posizioni aperte.

Se la coppia di valuta AUD / USD è in crescita, la ricerca di aprire l'interesse per i futures in dollari australiani fornisce ulteriori informazioni sulla coppia. Aumentare l'interesse aperto mentre il prezzo si sposta indica che la tendenza è probabile che continui. L'allontanamento o il declino degli interessi aperti segnala che la tendenza al rialzo potrebbe essere prossima alla fine.

La tabella che segue mostra come l'interesse aperto viene interpretato in genere per un contratto futures.

Figura 3. Interpretazione di interessi aperti

I dati devono quindi essere applicati al mercato forex. Per esempio, la forza nei futures euro (debolezza del dollaro USA) probabilmente continuerà a spingere l'EUR / USD più alto. La debolezza dei futuri yen giapponesi (forze del dollaro statunitense) probabilmente spingerà più in alto l'USD / JPY.

Il volume dei futuri e le informazioni sugli interessi aperti sono disponibili presso il gruppo CME e sono disponibili anche attraverso piattaforme di trading quali Thinkorswim di TD Ameritrade.

Sommario delle posizioni da parte del broker Per fornire una trasparenza al mercato forex over-the-counter, molti broker forex pubblicano la percentuale aggregata di commercianti o commerci che sono attualmente lunghi o brevi in ​​una coppia di moneta particolare.

I dati sono raccolti solo dai clienti di quel broker, e quindi forniscono una visione microcosmica del sentimento del mercato. La lettura di sentimenti pubblicata da un mediatore può o non essere simile ai numeri pubblicati da altri broker. I piccoli intermediari con pochi clienti hanno meno probabilità di rappresentare con precisione il sentimento di tutto il mercato (composto da tutti broker e commercianti), mentre i broker più grandi con più clienti compongono un pezzo più grande di tutto il mercato e pertanto sono probabilmente dare una migliore indicazione del sentimento complessivo.

Molti broker forniscono uno strumento di sentimento sul loro sito web gratuitamente. Controllare più broker per vedere se le letture sentimentali sono simili. Quando più broker mostrano le letture estreme, è altamente probabile che l'inversione sia vicina. Se le figure di sentimento variano in modo significativo tra i mediatori, allora questo tipo di indicatore non dovrebbe essere utilizzato finché le figure non si allineano.

La banca svizzera Dukascopy fornisce strumenti multifunzionali, uno dei quali è riportato di seguito, in base ai loro ordini dei clienti.

Indice del consumatore di liquidità (2 novembre 2012) "src =" // i. Investopedia. com / inv / articoli / site / forex-indicator4. (2 novembre 2012)

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DailyFx ad esempio, pubblica un libero settimanale indice di sondaggio speculativo (SSI), combinato con analisi e idee su come commerciare i dati La linea di fondo

Gli indicatori di fiducia del Forex sono disponibili in diverse forme e da molte fonti. Utilizzando indicatori di sentimenti multipli in combinazione con l'analisi tecnica e fondamentale, offre un'ampia visione del modo in cui i commercianti stanno manovrando sul mercato. quando una reversal è probabilmente vicino - a causa di una lettura di sentimenti estrema - e può anche confermare una tendenza attuale. Gli indicatori di sensazione non sono i segnali di acquistare e vendere da soli, cercare il prezzo per confermare quello che il sentimento sta indicando prima di agire sull'indicatore di sentimento perdite di mestieri ancora si verificano quando si utilizza il sentimento - i livelli estremi possono durare a lungo, oppure un inversione di prezzo può essere molto più piccolo o maggiore di quello indicato dalle letture di sentimenti.