Il rapporto di volatilità è stato progettato per informare i commercianti quando il prezzo di una sicurezza scompare dalla sua vera gamma. Quando il rapporto torna ad un risultato significativamente elevato, segnala un possibile breakout o una modifica del trend dei prezzi. La maggior parte dei commercianti e analisti combina il rapporto di volatilità con altri indicatori e sistemi di trading.
Esistono due formule primarie differenti per il rapporto di volatilità. Uno si concentra sul monitoraggio della gamma reale contro una media mobile esponenziale (EMA) della gamma reale. Il secondo, basato sul modello Black-Scholes, confronta la volatilità implicita con la volatilità statistica. La seconda opzione viene utilizzata principalmente nel trading delle opzioni. Il primo è più comune nei mercati convenzionali.
La maggior parte delle piattaforme di trading mostra il rapporto di volatilità come linea singola in un intervallo separato dal grafico dei prezzi primari. Non ci sono regole concrete per l'applicazione o l'interpretazione del rapporto di volatilità perché ogni mercato e la sicurezza sono diversi. Un segnale di trading popolare si verifica quando la gamma reale corrente colpisce un valore due volte rispetto alla recente gamma reale; il rapporto di volatilità evidenzia questo valore restituendo un valore di 0. 5 o 2. 0 a seconda del valore inserito nel denominatore.
Da solo, il rapporto di volatilità non rappresenta molte informazioni se non un cambiamento insolito dalla recente attività di negoziazione. I commercianti tecnici possono utilizzare indicatori di slancio per aiutare a valutare la forza dietro l'attività insolita e valutare se è in sospeso un effettivo breakout / inversione.
Un altro modo di pensare al rapporto di volatilità è come indicatore di ritardo che può aiutare a impostare l'applicazione di un indicatore principale. Confronta l'attività corrente con l'attività "normale" e qualsiasi deviazione rispetto al normale è considerata un segno che può essere in attività nella sicurezza sottostante.
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