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Ci sono diversi vantaggi associati all'uso del coefficiente di variazione (COV). La COV è una misura statistica normalizzata in modo da non avere dimensioni. È una misura di dispersione e viene utilizzato al posto della deviazione standard per confrontare i set di dati con diverse misure e mezzi significativamente diversi. È utile anche per misurare il rischio.

Come misura del rischio, viene utilizzato per misurare la volatilità dei prezzi delle azioni e degli altri titoli. Consente agli analisti di valutare e confrontare i rischi associati a diversi investimenti potenziali. Pertanto, può essere utilizzato per misurare e gestire i rischi di investimento.

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Il COV è dimensionato o non unitario in quanto è espresso in percentuale e quindi indipendente dall'unità di misura utilizzata nel suo calcolo. È il rapporto della deviazione standard con la media e il suo valore è sempre positivo. La formula per il calcolo del COV è COV = Deviazione standard / Ritorno atteso.

Esistono diversi passaggi per calcolare il COV. In primo luogo, determinare la media aggiungendo tutte le variabili indipendenti nel set di dati e dividendo per il numero di variabili. Quindi trovare la differenza tra ogni variabile e la media. Le differenze vengono quindi squadrate per arrivare alla varianza. La deviazione standard viene poi calcolata individuando la radice quadrata della varianza. La deviazione standard risultante viene quindi utilizzata insieme alla media per calcolare il COV.

Ci sono diversi altri termini che sono sinonimo di COV. Questi includono il coefficiente di variazione, il rischio unitizzato e la deviazione standard relativa.