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Tra gli svantaggi dell'utilizzo del coefficiente di variazione (COV) è l'impossibilità di calcolarlo se la media del set di dati che si sta utilizzando è zero. Inoltre, la COV può essere fuorviante se i dati contengono numeri positivi e negativi e la media è vicina a zero. Pertanto, il COV è considerato solo ragionevole e utile nei modelli di previsione se le variabili includono solo valori positivi.

COV è una variabile statistica che a volte viene utilizzata in luogo della deviazione standard (SD) quando si confronta il grado di variazione tra i set di dati misurati in unità diverse e che hanno mezzi significativamente diversi. La media è la media dei valori in un set di dati. SD è una misura della dispersione dei valori sulla media.

Il COV è espresso in forma percentuale e rappresenta il rapporto tra SD e media, fornendo un altro modo per descrivere la variazione dei dati. Può essere utilizzato per misurare il rischio relativo e viene quindi utilizzato in finanza per calcolare i rischi associati a un portafoglio di investimenti. La formula per il COV è il ritorno SD / Expected. Il calcolo è composto da quattro fasi, tra cui calcolare la media, la varianza, la deviazione standard e, infine, la COV.

Un basso COV è indicativo di basso rischio e un alto rischio di COV significa alta. Indica che se i valori residui di un modello sono piccoli rispetto al valore previsto, allora il modello è una buona misura. Per investire, il COV è molto utile per confrontare diversi investimenti. Si raccomanda sempre un portafoglio diversificato di attività al fine di ridurre il rischio di grandi fluttuazioni dei rendimenti su un singolo investimento. Pertanto, il rischio e la diversificazione sono negativamente correlati; ovvero aumenta la diversificazione, diminuisce il rischio.