Quando si tratta di negoziazione del mercato valutario, spesso si può trovare una delle due scelte: pro-dollaro o anti-dollaro. Come componente di oltre l'85% di tutte le transazioni valutarie, il dollaro USA è da tempo il principale fattore di fluttuazione dei tassi di cambio. La maggior parte dei commercianti analizzerà la direzione futura del dollaro utilizzando un'analisi fondamentale o tecnica o una combinazione di entrambi. Tuttavia, poche persone si rendono conto che il periodo dell'anno potrebbe anche svolgere un ruolo in come il dollaro USA si comporta contro varie valute. Lo studio dell'analisi tecnica riguarda l'analisi dell'attività del prezzo passato attraverso l'utilizzo di indicatori. Ci sono molti modi per farlo con un elenco di lavanderia di indicatori tecnici per aiutarti a guardare il prezzo in modi diversi.
Filtering Out Noise
La maggior parte dei commercianti non può capire che non esiste un modo più chiaro per analizzare il comportamento dei prezzi passati che guardare l'attività dei prezzi senza il rumore degli indicatori. Quando si guarda puramente al prezzo, si possono notare modelli noti come stagionalità. La stagionalità è una variazione prevedibile che si ripete ogni anno nello stesso periodo nel tempo. Ad esempio, forse non si è reso conto che in otto degli ultimi 10 anni (tra il 2000 e il 2009) il dollaro U. è sceso nel mese di maggio contro il dollaro canadese. O che in otto degli ultimi dieci anni il dollaro U. contro il yen giapponese nel mese di agosto. Non ci sono garanzie che i modelli storici si ripetano, ma ogni volta che un modello è stato ripetuto 80-90% del tempo, diventa statisticamente significativo - e questo può essere molto utile quando si sta commerciando. In questo articolo parleremo perché la stagionalità è un concetto importante nel mercato forex e perché non dovrebbe essere ignorato. (Per la lettura relativa, vedere Capitalizzazione sugli effetti stagionali )
Uno dei più forti esempi di stagionalità è quello in USD / JPY, che può essere visto nella figura 1 qui sotto. Nell'80% dei campioni (ovvero otto negli ultimi 10 anni), il mese di luglio ha superato USD / JPY rispetto a dove è stato avviato. E 'difficile individuare una ragione esatta per cui il USD / JPY tende a comportarsi in questo modo nel mese di luglio, anche se potrebbe essere correlato alla fine del primo trimestre in Giappone o all'inizio della seconda metà dell'anno nel U. S … In entrambi i casi, questo esempio di stagionalità è molto forte e uno che vale la pena tenere a mente se si trovano alcuni corti USD / JPY commerci durante il mese di luglio. La presenza della stagionalità può incoraggiarti a prendere una posizione corta di dimensioni inferiori rispetto al normale o per evitare brevi corsi brevi USD / JPY durante questo periodo.
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| Figura 1 |
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Nel mese di agosto c'è anche un forte caso di stagionalità in USD / JPY.Come si può vedere nella figura 2, qui di seguito, una buona parte dei guadagni guadagnati nel mese di luglio è stata cancellata in agosto. Infatti, uno sguardo ad altre croci dello yen dimostra rapidamente che in un anno di calendario l'agosto tende ad essere il mese più forte per lo yen giapponese attraverso il consiglio. In altre parole, altre valute come il dollaro U., l'euro e la sterlina britannica hanno una forte tendenza a scendere contro lo yen in agosto.
