Sommario:
Gli investitori hanno l'opportunità di confrontare il negozio tra la grande varietà dei fondi scambiati in borsa (ETF) basati sulla metodologia beta intelligente. Smart beta offre sistemi di indicizzazione alternativi. La maggior parte degli ETF tiene traccia di un indice ponderato sulla capitalizzazione con una percentuale di peso indice assegnato a ciascun componente, rappresentando la quota proporzionale della sicurezza dell'importo totale del dollaro investito in tutti i componenti dell'indice. ETFs beta intelligenti tracciano gli indici azionari progettati per classificare le scorte secondo metriche contabili finanziarie piuttosto che i prezzi delle azioni. Molte aziende di asset management hanno sviluppato metodologie di indicizzazione intelligenti beta, utilizzando set di metriche personalizzate per valutare le prestazioni degli stock di componenti.
Fattore di qualità iShares MSCI USA ETFiShares MSCI USA Factor di qualità ETF (NYSEARCA: QUAL
QUALiSh Edg MSCI US79 87 + 0. 19% Creato con Highstock 4 .2.6 ) tiene traccia delle prestazioni dell'indice MSCI USA Sector Neutral Quality. L'indice sottostante è costituito da titoli di grandi e medie quote con punteggi elevati basati su tre fattori principali: alto rendimento del capitale proprio (ROE), bassa leva finanziaria o debito e bassa variabilità della crescita degli utili. Questo ETF aveva un rapporto di spesa ridotta di 0,15% e un valore patrimoniale netto totale (NAV) di $ 2. 17 miliardi del 24 marzo 2016. Essa sperimenta un volume medio di negoziazione giornaliero (ADTV) di circa 206.000 azioni. Dopo il calo del 10,39% nel corso del crollo del mercato azionario del gennaio 2016, fino al 16 marzo 2016, tale ETF si chiudeva sopra il suo 31 dicembre 2015, prezzo di chiusura di 64 dollari. 26 per azione. Il 22 febbraio 2016 si è chiuso al di sopra della media mobile di 50 giorni per la prima volta dal 31 dicembre 2015. QUAL ha dimostrato un ripristino leggermente più forte rispetto al primo rialzo del mercato azionario del 2016, rispetto al rimbalzo del SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY
SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 67 + 0. 09%Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Con il mercato chiuso il 24 marzo 2016, QUAL era 3. 18% sopra la media mobile di 200 giorni, mentre SPY era solo il 77% sopra la sua linea di 200 giorni. PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portafoglio ETF
Il PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portafoglio ETF (NYSEARCA: PRFPRFPS FTSE RAFI US109 15 + 0. 10%
Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è uno dei nove ETF offerti da PowerShares utilizzando la metodologia di indicizzazione fondamentale sviluppata dalla ditta Rob Arnott, Research Affiliates. L'articolo di Arnott 2005 "Indexation fondamentale", co-autore di Jason C. Hsu e Philip Moore e pubblicato nel Journal of Financial Analysts, è stata la tesi pionieristica sulla metodologia intelligente beta, che segue l'indice FTSE RAFI US 1000, indici azionari.L'indice sottostante utilizza un sistema di ponderazione degli stock di componenti in base alle vendite, al flusso di cassa, ai dividendi e al valore di carico. Il PRF sperimenta un volume medio di scambi giornaliero di oltre 200.000 azioni. Aveva un patrimonio netto totale superiore a $ 3. 9 miliardi di dollari al 24 marzo 2006. Dopo aver subito un calo del 11,7% nel corso del crollo del mercato azionario di gennaio 2016, il PRF è tornato al di sopra del suo 31 dicembre 2015, prezzo di chiusura di 86 dollari. 51 per azione l'11 marzo 2016. Il 22 febbraio 2016 si è chiuso al di sopra della media mobile di 50 giorni per la prima volta dal 29 dicembre 2015. L'11 marzo 2016 l'ETF ha chiuso sopra il suo 200 giorno la media mobile per la prima volta dal 1 ° dicembre 2015. Il PRF ha dimostrato un recupero meno elefante rispetto al primo rialzo del mercato azionario del 2016 rispetto al rimbalzo di SPY. Dal mercato chiuso il 24 marzo 2016, il PRF è stato 1. 33% superiore alla media mobile di 200 giorni, mentre SPY è stato 1. 77% sopra la sua linea di 200 giorni. Confronto tra i due Smart Beta ETFs
Sulla base delle recenti prestazioni, il rapporto di spesa del 39% per PRF non è giustificato quando questo ETF viene confrontato con il QUAL ETF con il suo rapporto di spesa del 15%. Tra il 24 marzo 2015 e il 24 marzo 2016, il prezzo delle azioni per QUAL ha avanzato il 28,2%, mentre il prezzo delle azioni per PRF è diminuito del 3, 05%. La media mobile di 50 giorni per PRF non è stata superiore alla sua media di 200 giorni in movimento dal 25 agosto 2015, apparenza di una croce di morte sul suo grafico. La media mobile di 50 giorni per QUAL è rimasta al di sopra della media mobile di 200 giorni dal 24 novembre 2015, fino al 4 febbraio 2016. Sebbene QUAL abbia registrato un recupero leggermente più forte rispetto ai primi mesi del 2016, rispetto al rimbalzo fatto da SPY, la PRF ha reso meno recupero.
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