Come il Beta riflette il rischio sistematico?

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Come il Beta riflette il rischio sistematico?
Anonim
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Il rischio sistematico, o il rischio di mercato, è la volatilità che colpisce molte industrie, titoli e beni. Il rischio sistematico colpisce il mercato globale ed è difficile da prevedere. A differenza del rischio non sistematico, la diversificazione non può contribuire a ridurre il rischio sistematico, perché colpisce un'ampia gamma di attività e titoli. Ad esempio, la Grande Recessione era una forma di rischio sistematico; la recessione economica ha colpito il mercato nel suo complesso.

Beta è una misura della volatilità di una azione rispetto al mercato. Misura l'esposizione del rischio che un determinato stock o settore ha in relazione al mercato. Se vuoi conoscere il rischio sistematico del tuo portafoglio, puoi calcolare la sua beta.

• Una beta di 0 indica che il portafoglio non è correlato al mercato.

• Un beta inferiore a 0 indica che si muove nella direzione opposta del mercato.

• Una beta tra 0 e 1 significa che si muove nella stessa direzione del mercato, con meno volatilità.

• Una beta di 1 indica che il portafoglio si muoverà nella stessa direzione, ha la stessa volatilità ed è sensibile al rischio sistematico.

• Una beta superiore a 1 indica che il portafoglio si muoverà nella stessa direzione del mercato, con una maggiore intensità ed è molto sensibile al rischio sistematico.

Supponiamo che la beta di un portafoglio di un investitore sia 2 in relazione ad un ampio indice di mercato, come il S & P 500. Se il mercato aumenta del 2%, il portafoglio generalmente aumenta del 4% . Allo stesso modo, se il mercato diminuisce del 2%, il portafoglio generalmente diminuisce del 4%. Questo portafoglio è sensibile al rischio sistematico, ma il rischio può essere ridotto mediante copertura.