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Nel mondo finanziario, R-squared è una misura statistica che rappresenta la percentuale di un fondo o movimenti di una sicurezza che possono essere spiegati da movimenti in un indice di riferimento. Dove la correlazione spiega la forza della relazione tra una variabile indipendente e dipendente, R-squared spiega fino a che punto la varianza di una variabile spiega la varianza della seconda variabile. La formula per R-squared è semplicemente la corrispondenza quadrata. ( Vuoi saperne di più su excel? Visita Investopedia Academy per i nostri corsi eccellenti ).

Errori comuni con R-Squared

Il singolo errore più comune sta assumendo un approccio R = quadrato +/- 1 è statisticamente significativo. Una lettura che si avvicina al +/- 1 aumenta sicuramente le possibilità di rilevanza statistica reale, ma senza ulteriori test è impossibile sapere basandosi solo sul risultato. I test statistici non sono affatto diretti; può essere complicato per diversi motivi. Per toccare brevemente, un assunto critico di correlazione (e quindi R-squared) è che le variabili sono indipendenti e che la relazione tra loro è lineare. In teoria, si verificherebbe queste affermazioni per determinare se un calcolo di correlazione è appropriato.

Il secondo errore più comune è dimenticare di normalizzare i dati in un'unità comune. Se si calcola una correlazione (o R-squared) su due beta, le unità sono già normalizzate: l'unità è beta. Tuttavia, se si desidera correlare le scorte, è fondamentale che tu normalizzi in percentuale e non condividi le modifiche dei prezzi. Questo accade troppo spesso, anche tra i professionisti degli investimenti.

Per la correlazione dei prezzi azionari (o R-squared), si sta sostanzialmente a fare due domande: qual è il ritorno su un certo numero di periodi e come tale varianza si riferisce ad un'altra varianza dei titoli lo stesso periodo? Due titoli possono avere una correlazione elevata (o R-squared) se il rendimento è

al giorno percentuale di cambiamenti nelle 52 settimane precedenti, ma una correlazione bassa se il rendimento è mensile passato 52 settimane. Qual è il migliore"? Non esiste una risposta perfetta, e dipende dallo scopo del test. Come calcolare R-Squared in Excel

Esistono diversi metodi per calcolare R-squared in Excel.

Il modo più semplice è quello di ottenere due set di dati e utilizzare la formula R-squared incorporata. L'altra alternativa è trovare la correlazione, quindi piazzarla. Entrambi sono riportati di seguito: