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Correlazione misura la relazione lineare di due variabili. Misurando e correlando la varianza di ciascuna variabile, la correlazione dà un'indicazione della forza della relazione. Oppure per metterlo in un altro modo, la correlazione risponde alla domanda: Quanto la variabile A (la variabile indipendente) spiega la variabile B (la variabile dipendente)?

La formula per la correlazione

La correlazione combina diversi concetti statistici importanti e correlati, vale a dire, la varianza e la deviazione standard. La varianza è la dispersione di una variabile attorno alla media e la deviazione standard è la radice quadrata della varianza.

La formula è:

Poiché la correlazione vuole valutare la relazione lineare di due variabili, ciò che è realmente richiesto è vedere quale quantità di covarianza che queste due variabili hanno e in che misura tale covarianza è riflesse dalle deviazioni standard di ciascuna variabile singolarmente.

Errori comuni con correlazione

L'unico errore più comune sta assumendo una correlazione che si avvicina a +/- 1 sia statisticamente significativa. Una lettura che si avvicina al +/- 1 aumenta sicuramente le possibilità di significato statistico reale, ma senza ulteriori test è impossibile sapere. Il test statistico di una correlazione può complicarsi per una serie di ragioni; non è affatto semplice. Un presupposto critico della correlazione è che le variabili sono indipendenti e che la relazione tra loro è lineare. In teoria, si verificherebbe queste affermazioni per determinare se un calcolo di correlazione è appropriato.

Il secondo errore più comune è dimenticare di normalizzare i dati in un'unità comune. Se calcoliamo una correlazione su due betas, le unità sono già normalizzate: la beta stessa è l'unità. Tuttavia, se si desidera correlare le scorte, è fondamentale che tu normalizzi in percentuale e non condividi le modifiche dei prezzi. Questo accade troppo spesso, anche tra i professionisti degli investimenti.

Per la correlazione dei prezzi azionari, si sta sostanzialmente a fare due domande: qual è il ritorno su un certo numero di periodi e come ritorna tale correlazione con il rendimento di un'altra sicurezza nello stesso periodo? Questo è anche il motivo per cui la correlazione dei prezzi delle azioni è difficile: due titoli possono avere una correlazione elevata se il rendimento è

al giorno cambiamenti percentuali negli ultimi 52 settimane, ma una correlazione bassa se il rendimento è mensile > cambiamenti negli ultimi 52 settimane. Qual è il migliore"? Non esiste una risposta perfetta, e dipende dallo scopo del test. Migliorare le tue capacità di excel prendendo corso di excel di Investopedia Academy ) Trovare Correlazione in Excel Esistono diversi metodi per calcolare la correlazione in Excel.

Il modo più semplice è quello di ottenere due set di dati e utilizzare la formula di correlazione incorporata:

Questo è un modo conveniente per calcolare una correlazione tra due soli dati. Ma cosa succede se si desidera creare una matrice di correlazione in una gamma di set di dati? Per fare questo, è necessario utilizzare il plugin di analisi dei dati di Excel. Il plugin può essere trovato nella scheda Dati, in Analisi.

Selezionare la tabella dei rendimenti. In questo caso, le nostre colonne sono intitolate, per cui vogliamo controllare la casella "Etichette nella prima riga", così Excel sa trattare questi come titoli. Quindi puoi scegliere di stampare sullo stesso foglio o su un nuovo foglio.

Una volta premuto enter, i dati vengono automaticamente eseguiti. È possibile aggiungere un testo e una formattazione condizionale per ripulire il risultato.