I sistemi di trading sono generalmente considerati come complessi programmi informatici che richiedono quantità massime di dati per calcolare i parametri di ingresso e di uscita migliori. Ma nel commercio, spesso la soluzione migliore è la più semplice. Infatti, uno dei sistemi commerciali più conosciuti non ha nemmeno bisogno di eseguire un computer. Continua a leggere come esaminare il sistema delle regole settimanali e mostrarvi come questo semplice sistema può aiutarti a trarre profitto da un commercio.

Approfittando della tendenza Il trend che segue è un concetto ben noto alla base di molti sistemi di trading di successo. Probabilmente il primo sistema del genere era la regola settimanale ideata da Richard Donchian. I risultati del test per questo sistema sono stati pubblicati già nel 1970, ed è stato trovato come il sistema più redditizio conosciuto.

Donchian è stato chiamato "padre dei moderni metodi di scambio di merci", ed è stato il primo a gestire un fondo di commodity disponibile per il grande pubblico. Si crede di aver sviluppato l'idea dei sistemi di tendenza seguiti negli anni '50.

La strategia settimanale, nella sua forma più semplice, acquista quando i prezzi raggiungono un nuovo livello di quattro settimane e vendono quando i prezzi raggiungono un nuovo livello di quattro settimane. Un nuovo livello di quattro settimane significa che i prezzi hanno superato il livello più alto che hanno raggiunto durante le ultime quattro settimane. Allo stesso modo, i nuovi prezzi bassi a quattro settimane che stanno negoziando sono più bassi di quanto abbiano in qualsiasi momento nelle ultime quattro settimane. Questo sistema è sempre sul mercato, lungo o corto. Conosciuto semplicemente come la regola di quattro settimane (4WR), questo è il sistema esatto progettato e utilizzato da Donchian.

Questa strategia sarà costantemente sul lato destro di tutte le grandi mosse di un mercato. Tuttavia, la strategia ha anche una bassa percentuale di scambi vincenti. Il problema è che la maggior parte dei mercati tendono a circa un terzo del tempo. In alcuni mercati, il 4WR può avere ragione meno del 40% del tempo. Gli altri mestieri sono di solito piccole perdite, che si verificano mentre il mercato si consolida con un'azione di prezzo scettici. (Per ulteriori informazioni, consultate il nostro

Sistemi Trading

.) Utilizzo della regola di quattro settimane Come esempio del 4WR, possiamo guardare Google (Nasdaq: GOOG) in Figura 1. Ciò mostra un tipico commercio vincente lungo. Quando è stato raggiunto un nuovo livello di quattro settimane, è stato acquistato GOOG; è stato venduto circa 10 settimane dopo, quando ha fatto un nuovo basso di quattro settimane. Il commercio ha portato ad un impatto impressionante del 18%. Il problema con questo commercio è che è stato aumentato di oltre il 30% in un punto e ha restituito quasi la metà dei suoi profitti prima di dare un segnale di vendita.

Figura 1: Tabella giornaliera di GOOG che mostra segnali di regola di quattro settimane Origine: // www. genesisft. com /

Il 4WR può funzionare ugualmente bene sul lato corto. Nella figura 2, vediamo un commercio vincente in Goldman Sachs (NYSE: GS). Anche questo scambio ha portato a una vittoria di oltre il 18%. Ma è stato in vantaggio fino al 25% ed è stato chiuso dopo aver restituito una parte significativa dei profitti.

Figura 2: Grafico giornaliero di GS che mostra segnali di regola di quattro settimane

Fonte: // www. genesisft. com /

Rafforzare la strategia

Un modo per affrontare il problema di rimanere in un commercio troppo a lungo è cambiare le regole di uscita. Invece di seguire l'originale 4WR per uscire da una posizione, i commercianti possono uscire quando una media mobile è rotta. Ad esempio, applicando una media mobile di 10 giorni come i criteri di uscita sul commercio GOOG mostrato nella figura 1 avrebbero aumentato i profitti sul commercio per circa il 25%. Una media mobile di 10 giorni è stata selezionata perché è la metà del segnale di ingresso (quattro settimane sono 20 giorni di negoziazione), ma qualsiasi periodo di tempo più breve del segnale di ingresso può essere utilizzato. (Per la lettura di sfondo, vedere l'esercitazione

Movimenti centrali ) Trend Filtering Un altro utilizzo del 4WR è come un filtro di tendenza sul mercato globale. Per molti commercianti, può essere una sfida per determinare se il mercato è rialzista o ribassista a breve termine. L'applicazione del 4WR consente agli operatori di definire oggettivamente la tendenza. Se il segnale più recente del mercato in questo sistema è un buy, il commerciante può essere sicuro che il mercato è in una tendenza al rialzo. Downtrends può essere definito come tempi in cui l'ultimo segnale 4WR era una vendita; in altre parole, il mercato ha fatto un nuovo livello di quattro settimane più basso di quanto non abbia fatto un nuovo livello di quattro settimane. Utilizzando il 4WR come filtro, il trader cercherà che il 4WR sia su un segnale di acquisto prima di inserire nuove posizioni lunghe. Posizioni corte sarebbero state immesse solo quando il mercato è su un segnale di vendita 4WR.

Tendenze a più lungo termine Questo sistema versatile può essere applicato anche per identificare la tendenza a lungo termine. Questo può essere fatto applicando la teoria di Dow, un barometro largamente seguito della salute del mercato. Gli analisti cercano l'azione nella media di trasporto di Dow Jones per confermare la direzione della media industriale di Dow Jones. Quando entrambe le medie raggiungono nuovi livelli, siamo in un mercato toro confermato. Nuovi bassi in entrambe le medie segnano un mercato orso confermato. Le divergenze tra le medie portano la maggior parte degli analisti a esprimere cautela sulla tendenza. (Per ulteriori informazioni, leggere il tutorial

Teoria Dow ). Un problema con l'applicazione della teoria di Dow è che le regole sono soggettive, a seconda di come un analista definisce un nuovo livello alto o nuovo. È possibile che due professionisti esperti guardino gli stessi grafici e non siano d'accordo sui segnali. L'applicazione del 4WR impedisce questa possibilità. Anziché determinare soggettivamente un nuovo alto o basso, il 4WR definisce in anticipo quando viene generato un segnale e tutti gli analisti che utilizzano il 4WR arrivano alla stessa conclusione. Conclusione

Il 4WR fa una grande aggiunta a qualsiasi casella degli strumenti del commerciante. Tutti i commercianti dovrebbero considerare l'adattamento del 4WR ai loro stili di negoziazione. Tieni presente che non c'è magia di circa quattro settimane. I commercianti possono scegliere di utilizzare segnali in base a tempi più brevi o più lunghi. I segnali di ingresso e di uscita possono essere asimmetrici, ad esempio immettere segnali 4WR, ma uscire sui nuovi bassi di due settimane. Come noto, le medie mobili possono anche essere utilizzate per generare segnali di uscita.Il 4WR può essere combinato con indicatori, come ad esempio l'indice di resistenza relativa o la divergenza media convergenza di convergenza, come filtro su questi segnali. Le possibili applicazioni del 4WR sono limitate solo dall'immaginazione del commerciante, quindi sperimentate un po 'e scopri quale sistema produce i migliori risultati per te.