I commercianti hanno fatto affidamento sulle medie mobili per aiutare a individuare punti di ingresso di trading ad alta probabilità e uscite redditizie per molti anni. Tuttavia, un problema noto con le medie mobili è il grave ritardo che è presente nella maggior parte dei tipi di media mobile. La doppia media mobile esponenziale (DEMA) fornisce una soluzione calcolando una metodologia di media più veloce.

Tutorial: Medie mobili

Storia della media mobile in doppio esponenziale Nell'analisi tecnica, il termine "media mobile" si riferisce ad una media di prezzo per un determinato strumento di negoziazione per un periodo di tempo specificato. Ad esempio, una media mobile di dieci giorni calcola il prezzo medio di uno strumento specifico negli ultimi dieci dieci giorni; una media mobile di 200 giorni calcola il prezzo medio degli ultimi 200 giorni. Ogni giorno, il periodo di look-back avanza ai calcoli di base dell'ultimo X numero di giorni. Una media mobile si presenta come una linea liscia e curva che fornisce una rappresentazione visiva della tendenza a lungo termine di uno strumento. Le medie mobili più veloci, con periodi di guardia più brevi, sono più cari; le medie mobili più lente, con periodi più lunghi, sono più lisci. Poiché una media mobile è un indicatore retrospettivo, è in ritardo.

La doppia media mobile esponenziale (DEMA), riportata in Figura 1, è stata sviluppata da Patrick Mulloy nel tentativo di ridurre la quantità di ritardo riscontrata nelle medie mobili tradizionali. È stato introdotto per la prima volta nel febbraio 1994,

Analisi Tecnica di Stocks & Commodities nell'articolo di Mulloy "Smoothing Data with Faster Moving Averages". (Per un primer sull'analisi tecnica, dare un'occhiata al nostro Technical Analysis Tutorial. )

Figura 1: Questo grafico di un minuto del contratto futures e-mini Russell 2000 mostra due diverse medie mobili doppio esponenziali; un periodo di 55 anni appare in azzurro, un periodo di 21 anni in rosa.

Calcolo di una DEMA

Come spiega Mulloy nel suo articolo originale, "la DEMA non è solo un doppio EMA con due volte il tempo di ritardo di una singola EMA, ma è un'implementazione composita di singoli e doppio EMA che produce un'altra EMA con meno ritardo rispetto ad entrambi i due originali. "

In altre parole, la DEMA non è semplicemente due EMA combinata, o una media mobile di una media mobile, ma è un calcolo sia singolo che doppio EMAs. Quasi tutte le piattaforme di analisi di trading hanno incluso il DEMA come indicatore che può essere aggiunto ai grafici. Pertanto, i commercianti possono utilizzare la DEMA senza conoscere la matematica dietro i calcoli e senza dover scrivere o immettere alcun codice.

Confronto tra DEMA e media tradizionali

Le medie mobili sono uno dei metodi più noti di analisi tecnica. Molti commercianti li usano per individuare inversioni di tendenza, specialmente in un crossover medio mobile, in cui sono collocate due medie mobili di diverse lunghezze su un grafico.Punti in cui le croci medie mobili possono significare l'acquisto o la vendita di opportunità.

La DEMA può aiutare gli operatori a ricostruire prima perché è più veloce rispondere ai cambiamenti nell'attività di mercato. La figura 2 mostra un esempio del contratto futures e-mini Russell 2000. Questo grafico di un minuto ha quattro medie mobili: DEMA di 21 periodi (rosa)

DEMA di 55 periodi (blu scuro)

• MA di 21 periodi (azzurro)
• MA di 55 periodi verde)
• Figura 2: Questo grafico di un minuto del contratto futures e-mini Russell 2000 illustra il tempo di risposta più veloce della DEMA quando viene utilizzato in un crossover. Notate come il crossover DEMA in entrambi i casi appare significativamente prima dei crossovers di MA.
• Fonte: Tradestation

Il primo crossover DEMA appare a 12:29 e la barra successiva si apre ad un prezzo di $ 663. 20. Il crossover MA, d'altra parte, forma a 12: 34 e il prezzo di apertura del bar successivo è di 660 dollari. 50. Nel prossimo set di crossover, il crossover DEMA appare a 1: 33 e la barra successiva si apre a 658 dollari. Il MA, invece, forma a 1: 43, con la prossima apertura della barra a $ 662. 90. In ogni caso, il crossover DEMA offre un vantaggio per entrare nella tendenza prima del crossover MA. (Per maggiori informazioni, leggere il

Movimentazione media

.) Trading con un DEMA Gli esempi crossover medi di movimento in alto illustrano l'efficacia dell'utilizzo della più veloce media doppia esponenziale. Oltre a utilizzare il DEMA come indicatore autonomo o in una configurazione crossover, DEMA può essere utilizzato in una varietà di indicatori dove la logica è basata su una media mobile. Gli strumenti di analisi tecnica come Bollinger Bands®, la convergenza / divergenza media mobile (MACD) e la tripla media mobile esponenziale (TRIX) si basano sui tipi di media mobile e possono essere modificati per incorporare una DEMA al posto di altri tipi tradizionali di media mobile.

Sostituire la DEMA può aiutare gli operatori a individuare diverse opportunità di acquisto e vendita che sono più avanti di quelle fornite dai MA o EMA tradizionalmente utilizzati in questi indicatori. Naturalmente entrare in una tendenza prima, piuttosto che in seguito, in genere porta a maggiori profitti. La Figura 2 illustra questo principio - se dovessimo utilizzare i crossover come buy and sell segnali, entriamo in maniera significativamente in precedenza quando si utilizza il crossover DEMA in contrapposizione al crossover MA. Bottom Line

I commercianti e gli investitori hanno usato da tempo le medie mobili nella loro analisi di mercato. Le medie mobili sono uno strumento di analisi tecnica ampiamente utilizzato che fornisce un mezzo per visualizzare e interpretare rapidamente la tendenza a lungo termine di un determinato strumento di negoziazione. Poiché le medie mobili in base alla loro natura sono indicatori ritardati, è utile modificare la media mobile in modo da calcolare un indicatore più veloce e più sensibile. La media mobile doppia esponenziale offre agli operatori e agli investitori una visione della tendenza a lungo termine, con il vantaggio offerto di essere una media mobile più veloce con meno tempo di ritardo. (Per la relativa lettura, dare un'occhiata a

Comando medio MACD e Simple Vs.Medie mobili esponenziali. )