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È meglio utilizzare una beta non valorizzata su una beta con una leva quando un'azienda o un investitore vogliono misurare le prestazioni di una sicurezza pubblica negoziata in relazione ai movimenti di mercato senza gli effetti del fattore di debito di tale società.

Una beta gestita da una banca di titoli pubblicamente negoziata misura la sensibilità della tendenza di tale sicurezza a realizzare in relazione al mercato globale. La beta integrata include il debito di una società nel calcolo della sua sensibilità. Una sicurezza con segnali positivi beta che segnala che la sicurezza ha una correlazione positiva con le prestazioni del mercato e una sicurezza con segnali beta beta negativi che la sicurezza ha una correlazione negativa con le performance del mercato.

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Una beta leva superiore a quella positiva 1 o inferiore a quella negativa 1 significa che ha una maggiore volatilità rispetto al mercato. Una beta leva tra negativo 1 e positivo 1 ha meno volatilità rispetto al mercato.

Per quanto riguarda la beta non illimitata, la beta di leverage di una sicurezza ha un valore più vicino a zero; ha meno volatilità a causa dei vantaggi fiscali del debito.

La beta non valida di una sicurezza misura anche la volatilità e le prestazioni della sicurezza rispetto al mercato globale, ma esegue gli effetti dei fattori di debito di un'azienda. Dal momento che una beta di beta di sicurezza di una sicurezza è naturalmente inferiore alla beta che è stata colpita a causa del suo debito, la sua versione beta non è più accurata nel misurare la sua volatilità e le prestazioni rispetto al mercato globale.

La calcolazione della beta non illimitata di una sicurezza fornisce ai potenziali investitori una preziosa visione della performance di tale sicurezza rispetto al mercato. Se la beta non valida di una sicurezza è positiva, gli investitori vogliono investirli durante i mercati dei tori. Se la beta non valida di una sicurezza è negativa, gli investitori vogliono investirli durante i mercati degli orsi.