A partire dal 2015, le banche sono tenute a detenere il 4,5% del patrimonio netto comune delle attività ponderate per il rischio in base alle disposizioni dell'accordo Basilea III. Basel III richiede inoltre che le banche detengono un totale del 6% delle attività di Tier 1. Il coefficiente di adeguatezza patrimoniale è calcolato assumendo l'ammontare del patrimonio di vigilanza, definito come attività di qualità Tier 1 e Tier 2, suddiviso per attività ponderate per il rischio.
Le attività ponderate per il rischio sono le attività e le esposizioni fuori bilancio della banca ponderate con una misurazione del rischio. La componente patrimoniale di vigilanza del patrimonio di patrimonio è la somma delle attività di Tier 1 e delle attività di Tier 2. Le attività di Tier 1 costituiscono il capitale sociale, compreso il capitale proprio e le riserve divulgate. Queste sono attività che una banca può utilizzare per assorbire le perdite pur continuando a operare. Le attività di Tier 2 includono riserve non divulgate, strumenti ibridi e debiti subordinati. Queste sono attività che possono aiutare a proteggere i depositanti nel caso in cui una banca sia costretta a smantellare le proprie operazioni.
Basilea III fornisce i ponderazione del rischio per specifici tipi di attività nelle sue disposizioni. Molti nella comunità finanziaria internazionale credono di esposizioni fuori bilancio e il rischio significativo di controparti per gli accordi di swap negoziati sul banco sono stati i principali fattori della crisi finanziaria. Basilea I e Basilea II non sono riusciti a considerare adeguatamente tali fonti di rischio in precedenti disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale. Basilea III fornisce un impulso significativo per le banche a spostare il loro scambio di scambi a scambi centralizzati fissando ponderazioni di rischio più basse per quelle swap. Inoltre, Basilea III ha in generale incrementato i pesi di rischio per molte attività commerciali diverse. Ciò ha portato le banche a ridurre le loro attività di negoziazione oa vendere alcuni dei loro banchi commerciali.
Perché gli investitori dovrebbero preoccuparsi delle attività ponderate del rischio di una banca?
Scopri perché gli investitori dovrebbero preoccuparsi delle attività ponderate del rischio. Le attività ponderate in base al rischio ponderano quanto la base di attività di una banca sia a rischio di forze di mercato.
Come vengono utilizzate le attività ponderate per il rischio per calcolare il coefficiente di solvibilità del capitale di vigilanza per Basilea III?
Imparare a utilizzare le attività ponderate del rischio per determinare i requisiti del rapporto di solvibilità nell'ambito dell'accordo Basilea III e vedere come i requisiti patrimoniali sono aumentati.
Quale percentuale di un portafoglio diversificato dovrebbe comprendere grandi titoli di capitale?
Saperne di più sul raggiungimento della diversificazione ottimale di un portafoglio di investimenti, e in particolare sulla percentuale di azioni di grandi capite da includere.