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La deviazione standard e la varianza, anche se i concetti matematici di base, svolgono ruoli importanti in molte aree del settore finanziario, tra cui contabilità, economia e investimenti. Nell'investire, per esempio, una chiara comprensione del calcolo e dell'interpretazione di queste due misurazioni è cruciale per la creazione di una strategia commerciale efficace.

Sia la deviazione standard che la varianza sono derivate dalla media di un determinato set di dati. Mentre la media è semplicemente la media di tutti i punti dati, la varianza misura il grado medio a cui ogni punto è diverso dalla media. Maggiore è la varianza, maggiore è l'intervallo di dati complessivo. Per la varianza, calcolare innanzitutto la differenza tra ogni punto e la media. I risultati sono quadrati e mediati per produrre la varianza. Per semplicità, questo esempio utilizza un set di dati costituito dai numeri tra 1 e 10, dando una media di 5. 5. Squadre la differenza tra ciascun punto dati e la media e la media dei quadrati rende una varianza di 8. 25. <

La deviazione standard è semplicemente la radice quadrata della varianza. Il calcolo della varianza utilizza quadrati perché pesa in più rispetto ai dati molto vicini alla media. Ciò impedisce inoltre che le differenze superiori alla media non eliminino quelle inferiori, che a volte possono determinare una varianza di zero. Tuttavia, a causa di questa squaring, la varianza non è più nella stessa unità di misura dei dati originali. Considerando la radice della varianza, la deviazione standard viene ripristinata all'unità di misura originale. Per i commercianti e gli analisti, questi due concetti sono di fondamentale importanza poiché la deviazione standard è usata per misurare la volatilità del mercato, che a sua volta svolge un ruolo importante nella creazione di una strategia commerciale redditizia.