Mentre ci sono molti modi diversi per misurare la variabilità all'interno di un insieme di dati, due dei più diffusi sono la deviazione standard e la deviazione media. Anche se molto simile, il calcolo e l'interpretazione di questi due differiscono in alcuni modi chiave. Determinare la portata e la volatilità è particolarmente importante nell'industria finanziaria, per cui i professionisti in settori come la contabilità, l'investimento e l'economia dovrebbero essere molto familiari di entrambi i concetti.
La deviazione standard è la misura più comune della variabilità e viene spesso utilizzata per determinare la volatilità dei mercati azionari o di altri investimenti. Per calcolare la deviazione standard, devi prima determinare la varianza. Ciò si ottiene sottraendo la media da ogni punto dati e quindi quadratura, somma e media delle differenze. La varianza in sé è un'eccellente misura di variabilità e gamma, in quanto una varianza maggiore riflette una maggiore diffusione nei dati sottostanti. La deviazione standard è semplicemente la radice quadrata della varianza. Squadrare le differenze tra ciascun punto e la media evita la differenza negativa per valori inferiori alla media, ma significa che la varianza non è più nella stessa unità di misura dei dati originali. La radice della varianza significa che la deviazione standard torna all'unità di misura originale e che è più facile da interpretare e utilizzare nei calcoli successivi.
La deviazione media, chiamata anche deviazione assoluta media, è un'altra misura di variabilità. Tuttavia, la deviazione media utilizza valori assoluti anziché quadrati per aggirare il problema delle differenze negative tra i dati e la media. Per calcolare la deviazione media, semplicemente sottrarre la media da ogni valore, quindi somma e media i valori assoluti delle differenze. Il valore assoluto medio viene utilizzato meno frequentemente in quanto l'utilizzo di valori assoluti rende ulteriori calcoli più complicati e ingombranti rispetto all'utilizzo della semplice deviazione standard.
Qual è la differenza tra deviazione standard e punteggio z?
Comprende le basi della deviazione standard e del punteggio Z; imparare come ciascuna è calcolata e utilizzata nella valutazione della volatilità del mercato.
Qual è la differenza tra deviazione standard e varianza?
Capire la differenza tra deviazione standard e varianza; imparare come ciascuno è calcolato e come questi concetti sono utili agli investitori.
Qual è la differenza tra l'errore standard dei mezzi e la deviazione standard?
Conoscere la differenza tra l'errore standard della media e la deviazione standard e come la deviazione standard viene usata come misura di volatilità.