I commercianti e gli investitori possono trasformare precise regole di entrata, uscita e gestione del denaro in sistemi di trading automatizzati che consentono ai computer di eseguire e monitorare i commerci. Una delle maggiori attrazioni dell'automazione della strategia è che può portare alcune delle emozioni fuori trading poiché i mestieri vengono posizionati automaticamente una volta soddisfatti determinati criteri. Questo articolo introdurrà i lettori a spiegare alcuni dei vantaggi e degli svantaggi, nonché le realtà, dei sistemi di trading automatizzati. (Per la lettura relativa, vedere La potenza dei programmi tradizionali. )

TUTORIAL:

Codici di sistemi di trading Che cos'è un sistema di trading automatizzato?

I sistemi di trading automatici, noti anche come sistemi di trading meccanici, trading algoritmico, trading automatico o trading di sistema, consentono agli operatori di stabilire regole specifiche per le entrate e le uscite commerciali che, una volta programmate, possono essere eseguite automaticamente tramite un computer. Le regole di entrata e di uscita commerciale possono essere basate su semplici condizioni come un crossover medio mobile o possono essere strategie complicate che richiedono una comprensione completa del linguaggio di programmazione specifico della piattaforma di trading dell'utente o dell'esperienza di un programmatore qualificato. I sistemi di trading automatici richiedono in genere l'utilizzo di software collegato a un intermediario di accesso diretto e tutte le regole specifiche devono essere scritte nella lingua proprietaria di tale piattaforma. Per esempio, la piattaforma TradeStation utilizza il linguaggio di programmazione
EasyLanguage ; la piattaforma NinjaTrader, d'altro canto, utilizza il linguaggio di programmazione NinjaScript . La Figura 1 mostra un esempio di una strategia automatizzata che ha attivato tre operazioni durante una sessione di trading. (Per la lettura relativa, vedere Global Trade e il mercato delle valute. )

[I sistemi di trading automatizzati possono utilizzare diversi indicatori tecnici per definire i punti di ingresso e di uscita.

Figura 1:

Un grafico a cinque minuti del contratto ES con una strategia automatizzata applicato.

Alcune piattaforme di trading hanno "maghi" per la creazione di strategie che consentono agli utenti di effettuare delle selezioni da un elenco di indicatori tecnici comunemente disponibili per creare un insieme di regole che possono essere automaticamente scambiate. L'utente potrebbe stabilire, ad esempio, che un lungo scambio sarà inserito una volta che la media mobile di 50 giorni supera la media mobile di 200 giorni su un grafico di cinque minuti di un determinato strumento di negoziazione. Gli utenti possono anche immettere il tipo

dell'ordine (mercato o limite, per esempio) e quando il commercio verrà attivato (ad esempio, alla chiusura del bar o all'apertura della prossima bar) o utilizzare gli input predefiniti della piattaforma.Molti commercianti, tuttavia, scelgono di programmare i loro propri indicatori e strategie personalizzati o lavorare a stretto contatto con un programmatore per sviluppare il sistema. Mentre questo richiede in genere più sforzo che utilizzare la procedura guidata della piattaforma, consente un grado di flessibilità molto maggiore e i risultati possono essere più gratificanti. ) Una volta stabilite le regole, il computer può monitorare i mercati in modo da poter trovare opportunità di acquisto o vendita in base alle specifiche della strategia commerciale. A seconda delle regole specifiche, non appena viene immesso uno scambio, vengono automaticamente generati eventuali ordini per perdite di arresto protetto, fermi di arresto e obiettivi di profitto. Nei mercati in rapido movimento, questa voce d'ordine istantanea può significare la differenza tra una piccola perdita e una perdita catastrofica nel caso in cui il commercio si muove contro il commerciante. Vantaggi dei sistemi di trading automatici

C'è un lungo elenco di vantaggi per avere un monitor di computer sui mercati per le opportunità di trading e per eseguire i mestieri, tra cui:

Minimize Emotions
. I sistemi di trading automatizzati minimizzano le emozioni durante il processo di negoziazione. Tenendo le emozioni in controllo, i commercianti hanno in genere un tempo più facile aderire al piano. Poiché gli ordini commerciali vengono eseguiti automaticamente una volta che le regole commerciali sono state soddisfatte, i commercianti non saranno in grado di esitare o interrogare il commercio. Oltre ad aiutare i commercianti che hanno paura di "tirare il grilletto", il trading automatizzato può frenare coloro che sono in grado di overtrade - acquistare e vendere ad ogni occasione percepita.

• Possibilità di Backtest. Backtesting

• applica le regole di trading ai dati storici del mercato per determinare la redditività dell'idea. Quando si progetta un sistema di trading automatico, tutte le regole devono essere assolute, senza spazio per l'interpretazione (il computer non può fare indovinare - bisogna dire esattamente cosa fare). I commercianti possono adottare questi precisi set di regole e testarli sui dati storici prima di rischiare denaro nel trading in diretta. Il backtest attento consente agli operatori di valutare e perfezionare un'idea di trading e di determinare l'aspettativa del sistema, l'importo medio che un commerciante può aspettare di vincere (o perdere) per unità di rischio. (Offriamo alcuni suggerimenti su questo processo che possono aiutare a rifondare le tue attuali strategie di trading. Per ulteriori informazioni, vedere Backtesting: Interpretazione del passato. ) Conserva la disciplina. Poiché le regole commerciali sono stabilite e l'esecuzione commerciale viene eseguita automaticamente, la disciplina viene mantenuta anche nei mercati volatili. La disciplina viene spesso persa a causa di fattori emotivi come la paura di prendere una perdita o il desiderio di trarre un po 'più profitto da un commercio. Il trading automatico aiuta a garantire che la disciplina sia mantenuta perché il piano di trading verrà seguito esattamente. Inoltre, l'errore pilota viene ridotto al minimo e l'ordine di acquistare 100 azioni non verrà immesso in modo errato come ordine di vendita di 1 000 azioni.

• Ottenere la coerenza. Una delle sfide più importanti nel trading è

• pianificare il commercio e commercializzare il piano . Anche se un piano di trading ha il potenziale di essere redditizio, i commercianti che ignorano le regole stanno modificando le aspettative che il sistema avrebbe avuto. Non esiste un piano commerciale che vinca il 100% del tempo - le perdite sono una parte del gioco. Ma le perdite possono essere psicologicamente traumatizzanti, quindi un commerciante che ha due o tre sconfitte in una riga potrebbe decidere di saltare il prossimo commercio. Se questo prossimo commercio sarebbe stato un vincitore, il commerciante ha già distrutto tutte le aspettative che il sistema aveva. I sistemi di trading automatizzati permettono agli operatori di raggiungere la coerenza attraverso la negoziazione del piano. (È impossibile evitare il disastro senza regole di negoziazione. Per ulteriori informazioni, vedere 10 passi per costruire un piano di negoziazione vincente. ) Migliore velocità di entrata degli ordini. Poiché i computer rispondono immediatamente alle mutevoli condizioni di mercato, i sistemi automatizzati sono in grado di generare ordini non appena i criteri commerciali sono soddisfatti. Entrare o uscire da un commercio pochi secondi prima può fare una grande differenza nel risultato del commercio. Non appena viene inserita una posizione, tutti gli altri ordini vengono generati automaticamente, incluse le perdite di protezione e gli obiettivi di profitto. I mercati possono muoversi rapidamente ed è demoralizzante avere un commercio raggiunto il target di profitto o soffiare passato un livello di perdita di stop - prima che gli ordini possono anche essere inseriti. Un sistema di trading automatico impedisce che ciò accada.

• Diversificare Trading . I sistemi di trading automatizzati consentono all'utente di scambiare più account o diverse strategie contemporaneamente. Questo ha il potenziale per diffondere il rischio su vari strumenti mentre crea una copertura contro le posizioni perdenti. Quello che sarebbe incredibilmente impegnativo per l'esecuzione di un essere umano è eseguito in modo efficiente da un computer in una quantità di millisecondi. Il computer è in grado di analizzare le opportunità di trading su una vasta gamma di mercati, generare ordini e monitorare i commerci.

• Svantaggi e realtà dei sistemi di trading automatizzati I sistemi di trading automatizzati vanta molti vantaggi, ma ci sono alcuni downfall e realties a cui i commercianti devono essere consapevoli.

guasti meccanici.
La teoria dietro il trading automatico lo rende sembrato semplice: impostare il software, programmare le regole e guardarlo a scambiare. In realtà, tuttavia, il trading automatizzato è un metodo sofisticato di scambi, ma non infallibile. A seconda della piattaforma di trading, un ordine commerciale potrebbe risiedere su un computer e non un server. Ciò significa che se una connessione a Internet è persa, un ordine potrebbe non essere inviato sul mercato. Potrebbe anche esserci una discrepanza tra i "comportamenti teorici" generati dalla strategia e la componente della piattaforma di entrata degli ordini che li trasforma in mestieri reali. La maggior parte dei commercianti dovrebbe aspettarsi una curva di apprendimento quando si utilizzano sistemi di trading automatizzati, ed è generalmente una buona idea iniziare con piccole dimensioni commerciali mentre il processo è raffinato.

• Monitoraggio . Anche se sarebbe bello accendere il computer e lasciare per il giorno, i sistemi di trading automatizzati richiedono il monitoraggio.Ciò è dovuto al potenziale di guasti meccanici, quali problemi di connettività, perdite di potenza o incidenti di computer e problemi di sistema. È possibile che un sistema di trading automatico sperimenta anomalie che potrebbero provocare ordini erranti, ordini mancanti o ordini duplicati. Se il sistema viene monitorato, questi eventi possono essere identificati e risolti rapidamente.

• Over-ottimizzazione. Sebbene non specifici per i sistemi di trading automatizzati, i commercianti che utilizzano tecniche di backtesting possono creare sistemi che guardano bene sulla carta e che eseguono terribilmente in un mercato vivo.

• L'over-optimization si riferisce ad un eccessivo allineamento della curva che produce un piano di trading non affidabile nel trading live. È possibile, ad esempio, modificare una strategia per ottenere risultati eccezionali sui dati storici su cui è stato testato. I commercianti a volte sbagliano supporre che un piano di negoziazione dovrebbe avere vicino al 100% dei commerci economici o non dovrebbe mai sperimentare un disavanzo per essere un piano valido. In quanto tali, i parametri possono essere regolati per creare un piano "vicino perfetto" - che completamente fallisce non appena viene applicato ad un mercato vivo. ) Automazione basata su server Gli operatori hanno l'opzione: Backtesting And Forward Testing: per eseguire i loro sistemi di trading automatizzati attraverso una piattaforma di trading basata su server come Strategy Runner. Queste piattaforme offrono spesso strategie commerciali in vendita, un mago in modo che i commercianti possono progettare i propri sistemi o la capacità di ospitare i sistemi esistenti sulla piattaforma basata su server. A pagamento, il sistema di trading automatizzato può eseguire la scansione, l'esecuzione e il monitoraggio degli scambi - con tutti gli ordini che risiedono sul proprio server, con conseguente potenzialità delle voci di ordine più veloci e affidabili.

Conclusione
Sebbene appello ad una varietà di fattori, i sistemi di trading automatizzati non dovrebbero essere considerati come un sostituto per gli scambi attentamente eseguiti. Possono verificarsi guasti meccanici e, di conseguenza, questi sistemi richiedono il controllo. Le piattaforme basate su server possono fornire una soluzione per i commercianti che desiderano minimizzare i rischi di guasti meccanici. (Per le relative letture, vedere

Strategie di Trading Day per i principianti.
)