Hai mai voluto diventare un trader algoritmico con la possibilità di codificare il tuo robot commerciale? Eppure, sei frustrato con la quantità di informazioni disorganizzate, ingannevoli e false promesse di prosperità notturna? Beh, Lucas Liew, creatore del corso di negoziazione online algoritmico AlgoTrading101, può avere la soluzione per te. Avendo ottime recensioni e raccogliendo oltre 8.000 studenti dal primo lancio nell'ottobre 2014, il corso di Liew, volto a presentare i fondamenti del trading algoritmico in modo organizzato, sta dimostrando molto popolare. Egli è convinto del fatto che il trading algoritmico non è "un get-rich-quick scheme". "Sfruttando le intuizioni di Liew e del suo corso descritto di seguito sono le basi di ciò che serve per progettare, costruire e mantenere il proprio robot di trading algoritmico.

Quello che un robot di trading algoritmico è e fa

Al livello più elementare, un robot di trading algoritmico è un codice informatico che ha la capacità di generare ed eseguire acquisti e vendere segnali nei mercati finanziari. Le componenti principali di tale robot includono le regole di ingresso che segnano quando acquistare o vendere, le regole di uscita che indicano quando chiudere la posizione corrente e le regole di dimensionamento delle posizioni che definiscono le quantità da acquistare o vendere. (Per ulteriori informazioni, vedere: Nozioni di trading algoritmico: concetti ed esempi .)

Gli strumenti principali

Ovviamente avrai bisogno di un computer e di una connessione a Internet. Successivamente, sarà necessario disporre di un sistema operativo Windows o Mac per eseguire piattaforma di trading elettronica MetaTrader 4 (MT4) che utilizza MetaQuotes Language 4 (MQL4) per codificare le strategie di trading. Anche se MT4 non è l'unico software che potrebbe essere utilizzato per costruire un robot, ha diversi vantaggi significativi.

Mentre la principale classe di asset di MT4 è la valuta estera (FX), la piattaforma può essere utilizzata per scambiare titoli azionari, indici azionari, commodities e bitcoins usando CFD. Altri vantaggi dell'utilizzo di MT4 in contrasto con altre piattaforme includono la facile apprendimento, numerose fonti di dati FX disponibili ed è gratuito. Purtroppo, la MT4 non consente il trading diretto in mercati azionari e futures e l'analisi statistica può essere gravosa; tuttavia, MS Excel può essere utilizzato come strumento statistico supplementare.

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Strategie di trading algoritmico

È importante iniziare a riflettere su alcuni tratti fondamentali che dovrebbero avere ogni strategia di trading algoritmico. La strategia dovrebbe essere prudente dal mercato in quanto è fondamentalmente sana da un punto di vista economico e di mercato. Inoltre, il modello matematico utilizzato per lo sviluppo della strategia dovrebbe basarsi su metodi statistici sani.

Successivamente, è fondamentale determinare quali informazioni il tuo robot sta cercando di catturare. Per avere una strategia automatizzata, il tuo robot deve essere in grado di catturare inefficienze di mercato identificabili e persistenti.Le strategie di trading algoritmico seguono una rigida serie di regole che sfruttano il comportamento del mercato e quindi il verificarsi di una inefficienza del mercato non è sufficiente per creare una strategia in giro. Inoltre, se la causa della inefficienza del mercato non è identificabile, allora non ci sarà modo di sapere se il successo o il fallimento della strategia è dovuto al caso o meno.

Con il suddetto problema ci sono diversi tipi di strategia per informare la progettazione del tuo robot di trading algoritmico. Queste includono strategie che sfruttano (i) notizie macroeconomiche (ad esempio le retribuzioni o le variazioni dei tassi di interesse non agricole); (ii) analisi fondamentale (ad esempio utilizzando dati di reddito o note di rilascio delle entrate); (iii) analisi statistiche (ad esempio correlazione o cointegrazione); iv) analisi tecnica (per esempio media di movimento); v) la microstruttura del mercato (ad esempio l'arbitraggio o l'infrastruttura commerciale); o (vi) qualsiasi combinazione di quanto sopra. La progettazione e il test del tuo robot Ci sono essenzialmente quattro passaggi necessari per costruire e gestire un robot commerciale:

Ricerca preliminare < : Questo passo si concentra sullo sviluppo di una strategia che si adatta alle tue caratteristiche personali. Fattori quali il profilo di rischio personale, l'impegno temporale e il capitale commerciale sono tutti importanti per pensare allo sviluppo di una strategia. È quindi possibile iniziare a identificare le inefficienze di mercato persistenti di cui sopra. Dopo aver individuato una inefficienza del mercato, è possibile iniziare a codificare un robot commerciale adatto alle proprie caratteristiche personali.

Backtesting

: Questo passo si concentra sulla convalida del robot commerciale. Ciò include il controllo del codice per assicurarsi che sta facendo quello che vuoi e comprendere come esegue su differenti frame temporali, classi di asset o condizioni di mercato diverse, in particolare negli eventi a cigno nero come la crisi finanziaria globale 2008. Ottimizzazione

: adesso hai codificato un robot che funziona e in questa fase desideri massimizzare le sue prestazioni riducendo al contempo la prevalenza di overfitting. Per massimizzare le prestazioni è necessario selezionare una buona misura di prestazioni che cattura gli elementi di rischio e ricompensa, nonché la coerenza (ad esempio il rapporto Sharpe). Il sovraccarico si verifica quando il tuo robot è troppo strettamente basato sui dati passati; un tale robot darà l'illusione di prestazioni elevate, ma dal momento che il futuro non assomiglia mai completamente al passato, può in realtà fallire. Live Execution

: Ora sei pronto per iniziare a utilizzare soldi reali. Tuttavia, oltre ad essere preparati per gli alti e bassi emozionali che si potrebbero sperimentare, ci sono alcuni problemi tecnici che devono essere affrontati. Queste problematiche includono la selezione di un mediatore appropriato e meccanismi di attuazione per gestire sia i rischi di mercato che i rischi operativi come potenziali hacker e tempi di inattività tecnologici. È anche importante a questo punto verificare che la prestazione del robot sia simile a quella sperimentata nella fase di prova. Infine, è necessario monitorare continuamente per assicurare che esista ancora l'efficienza del mercato che il robot è stato progettato.

Considerando che Richard Dennis, il leggendario trader di merci, ha insegnato a un gruppo di studenti le proprie strategie di trading personali che poi sono andate per guadagnare oltre 175 milioni di dollari in soli cinque anni, è completamente possibile per i commercianti inesperti essere insegnato un rigoroso insieme di linee guida e diventare commercianti di successo. Tuttavia, questo è un esempio straordinario e i principianti dovrebbero sicuramente ricordare di avere modeste aspettative. Per avere successo è importante non solo seguire una serie di linee guida ma capire come funzionano queste linee guida. Liew sottolinea che la parte più importante del trading algoritmico è "comprendere in quali tipi di condizioni di mercato il vostro robot funzionerà e quando si romperà" e "capire quando intervenire. "Il trading algoritmico può essere gratificante ma la chiave del successo è la comprensione. Qualsiasi corso o insegnante che promuova ricompense elevate con una comprensione minima dovrebbe essere un segnale di avvertimento importante.