La Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc242. 35-0. 84% creata con Highstock 4. 2. 6 ) è un leader mondiale nel settore degli investimenti bancari, di titoli e società di gestione degli investimenti fondata nel 1869. Al 31 dicembre 2015, il patrimonio aziendale gestito (AUM) è cresciuto a $ 1. 25 miliardi. Anche se Goldman Sachs è leader in molti altri aspetti dell'industria dei servizi finanziari, è solo un principiante nello spazio scambiato in borsa (ETF).

Durante l'ultimo trimestre del 2015 e del primo trimestre del 2016, Goldman ha distribuito cinque ETF ActiveBeta. Gli ETF di ActiveBeta di Goldman Sachs cercano di monitorare i sottogruppi ActiveBeta, che sono di proprietà e sponsorizzati dall'azienda. I sottosindicati ActiveBeta della società cercano di superare gli indici di ponderazione del mercato con le stesse regioni geografiche con livelli di rischio uguali o inferiori. La nuova suite di ETF offre un'esposizione che va dai mercati emergenti all'equità giapponese. Un notevole Goldman ETF è il Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF (NYSEARCA: GSLC GSLCGS ETF Trust51. 42-0. 04% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), che ha un basso rapporto di spesa annua netta e fornisce un'esposizione diversificata al mercato azionario di grandi capsule statunitensi.

L'ETF di Large Cap Equity di ActiveBeta US è un fondo gestito in modo passivo che cerca di fornire risultati di investimento corrispondenti alla performance del Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity Index, indice di riferimento che registra titoli azionari di grandi capite americani utilizzando la strategia brevettata di Goldman's ActiveBeta per la costruzione del portafoglio. I titoli di componente dell'indice vengono scelti utilizzando un sistema basato su regole che valuta il valore della sicurezza, lo slancio, la qualità e la volatilità. Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, il fondo investe almeno l'80% del patrimonio netto totale in titoli inclusi nell'indice sottostante o in ricevute di deposito che rappresentano titoli inclusi nell'indice di riferimento del fondo.

Il fornitore di indice segue una metodologia basata su regole che coinvolge due passaggi. In primo luogo, vengono creati sottosettori di fattori singoli per la bassa volatilità, la quantità di moto, la qualità e il valore, sulla base dei titoli inclusi nell'Indagine Solistica U. S. Large Cap. Per costruire i sottoprogrammi di fattori di ActiveBeta, tutti i titoli di componente dell'indice Solactive U. S. Large Cap vengono assegnati un punteggio. Successivamente, i titoli con un punteggio superiore alla cifra fissa ricevono un sovrappeso nell'appropriato sottoindice del fattore ActiveBeta e il contrario è vero per i titoli con un punteggio di fattore inferiore al limite fisso. Il secondo passo prevede la combinazione dei sottodomini per creare ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index.

Caratteristiche e prestazioni

A partire dal 17 marzo 2016, il fondo aveva un patrimonio netto complessivo di $ 411. 85 milioni, 9. 90 milioni di azioni in circolazione e 435 partecipazioni. Il suo rapporto annuale di spesa è uno dei più economici nello spazio ETF a 0. 09%, rispetto al. 042% rapporto annuo medio annuo della sua categoria di fondi ETF di grandi dimensioni. Goldman Sachs Asset Management LP serve come consulente per gli investimenti del fondo ei suoi gestori di portafoglio sono Steve Jeneste e Raj Garigipati, che gestiscono il fondo sin dalla sua data di inizio il 17 settembre 2015.

A partire dal 18 marzo 2016, le cinque principali allocazioni del fondo sono state le tecnologie dell'informazione a 19,6%, a discrezione del consumatore a 18%, alle cure sanitarie al 15%, ai finanziamenti al 14,1% e alle staples dei consumatori con il 13,3%. A partire dal 21 marzo 2016, le prime 10 partecipazioni del fondo hanno comportato il 13,2% del suo totale patrimonio, e hanno incluso i giganti tecnologici, come Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174.42 + 1.11% Creato con Highstock 4. 2. 6

), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 11 + 0. 02% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 52 + 0. 41% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). A partire dal 29 febbraio 2016, il fondo è in negoziazione per circa cinque mesi e ha un rendimento totale netto (NAV) pari a -2. 35% dalla data di creazione. Sulla base dei dati di un mese, il fondo ha registrato un rendimento complessivo pari a 0. 48% e ha superato il S & P 500 Total Return Index, uno dei maggiori benchmark di capitale di capitale americano, che è sceso dello 0,13% rispetto allo stesso periodo . Sulla base dei dati relativi a tre mesi, il fondo aveva un rendimento complessivo di -5. 60%, mentre l'Indice di Ritorno Totale S & P 500 è sceso 6. 59%. Il fondo è sceso 4. 60% anno fino ad oggi (YTD), mentre l'indice S & P 500 è in calo 5. 09%.