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Il prezzo medio ponderato in volume (VWAP) è uno strumento importante che i commercianti utilizzano per valutare se uno stock è stato acquistato o venduto ad un buon prezzo. Tipicamente, i commercianti e gli analisti utilizzano il VWAP standard, che calcola il prezzo basato su tutti gli ordini per il giorno di negoziazione; tuttavia, alcuni preferiscono utilizzare più frame temporali per il VWAP.

I commercianti e gli analisti usano il VWAP per eliminare i rumori che si verificano durante il giorno, in modo da poter valutare quali prezzi i compratori ei venditori stanno realmente negoziando sullo stock o sul mercato. VWAP mette a disposizione dei commercianti informazioni su come un comparto gestisce quel giorno e determina, per alcuni, un buon prezzo al quale acquistare o vendere.

C'è una pressione di vendita naturale quando uno stock sta cercando di rompere sopra o al di sotto del VWAP. Quando uno stock o il mercato tenta di rompere sopra o al di sotto della linea VWAP o di una croce VWAP, di solito c'è una battaglia tra acquirenti e venditori. Se un magazzino cerca di rompere più o al di sotto del livello di VWAP più volte durante il giorno, i commercianti e gli analisti possono vedere che è un buon prezzo per acquistare o vendere. Tuttavia, alcuni operatori a breve termine desiderano aspettare un lato per perdere la battaglia e andare a lungo in una pausa al di sopra del VWAP o in breve su una pausa sotto il VWAP.

Il VWAP può anche aiutare i commercianti e gli analisti a capire dove il momento è in un determinato intervallo di tempo. Ad esempio, supporre che un operatore fosse a corto di un magazzino perché c'era una pressione di vendita costante e il titolo non è riuscito a rompere più volte il VWAP. Se lo stock torna e ha un breakout pulito sopra il VWAP, il commerciante dovrebbe guardare per coprire il suo breve perché lui o lei può essere sul lato sbagliato del commercio; lo slancio si è spostato verso il lato di acquisto perché i venditori hanno abbandonato.