Alcune società di fondi comuni denunciano la R-squared di fondi consolidati nella pubblicità pubblicitaria, mentre altri non lo fanno. Yahoo! Finanza e Morningstar calcolano e pubblicano quotidianamente dati R-squared, nonché dati Beta.
Il quadrato R viene riportato come un numero compreso tra 0 e 100 o talvolta tra 0 e 1. 0. La cifra rappresenta come vicino i movimenti dei prezzi di una sicurezza sono correlati a quelli di un indice di riferimento. Una lettura di 0 non indica alcuna correlazione, mentre una lettura di 100 indica una perfetta correlazione. Le letture R-squared inferiori a 50 indicano che i calcoli Alpha e Beta per un determinato portafoglio possono essere inaffidabili.
Beta è un calcolo utilizzato per misurare la volatilità di una sicurezza o di un portafoglio rispetto a un benchmark o ad un'altra attività. Le letture sotto 0. 0 indicano che la sicurezza è meno volatile del benchmark, mentre le letture esatte di 0,1 indicano che il suo prezzo si muoverà con il benchmark. Infine, le letture maggiori di 1. 0 indicano che l'attività è più volatile del benchmark.
Alpha è una misura della performance corretta del rischio di un fondo o di un bene rispetto ad un indice di riferimento. Un'alfa di 0,1 indica che la sicurezza ha superato l'indice dell'1%. Un Alpha di meno di 0 indica che il portafoglio è tornato meno del benchmark. Questa misura viene spesso considerata come un indicatore di performance chiave per il gestore del fondo.
I fondi con elevate letture R-quadrati, Alpha e Beta sono generalmente considerati investimenti auspicabili a causa della loro capacità di apprezzare il prezzo e perché la loro elevata correlazione con i parametri noti può rendere più facile prevedere i loro movimenti futuri . Gli investitori dovrebbero notare che i fondi con un'alta Beta tendono ad aumentare più rapidamente dei loro benchmark nei mercati dei tori e diminuiranno più rapidamente nei mercati dei mercati. Su più cicli di mercato, un fondo con una Beta elevata può essere volatile senza produrre rendimenti significativi. I fondi con elevate letture R-quadrato, Alpha e Beta hanno la possibilità di apprezzare più e più di benchmark associati finché i parametri di riferimento apprezzano pure.
Perché le aziende riportano i guadagni in tempi diversi?
Questa è una questione che puzzola molte persone perché, a differenza degli individui, che devono presentare le proprie tasse all'IRS ogni anno entro lo stesso periodo di tempo (entro il 15 aprile), le aziende hanno il vantaggio di decidere quando il loro anno inizia e termina. Ci sono un paio di cose da sapere: le imprese devono dichiarare il loro anno fiscale (o inizio) quando si forma prima.
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Dove la maggior parte dei gestori di fondi ottiene le loro informazioni di mercato?
Molti gestori di fondi, sia che gestiscono un fondo comune di investimento, un fondo di trust, un fondo pensione o hedge, abbiano accesso a risorse che l'investitore "medio Joe" non lo fa.