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Un'opzione è un derivato finanziario che ti dà (come acquirente o titolare) il diritto di acquistare o vendere una garanzia sottostante a un prezzo predeterminato prima di una data predeterminata. Per lo scambio di questo strumento finanziario, devi possedere conoscenze matematiche per comprendere il prezzo teorico di un'opzione. È inoltre necessario possedere competenze di scienze informatiche in modo da poter implementare un modello utilizzato per il prezzo di un'opzione.

Per capire come funzionano le opzioni e come tradurli, è necessario comprendere la matematica dietro i modelli di valutazione. Ad esempio, un modello comune usato per valutare il valore teorico di un'opzione europea è il modello Black Scholes. Per capire come commerciare un'opzione e come funziona questo modello, è necessario comprendere il calcolo, le equazioni differenziali parziali, le statistiche e la probabilità.

Devi capire il calcolo stocastico per i modelli di volatilità stocastica, come il modello Heston. Il modello Heston assume che la volatilità non sia costante e non deterministica, e che la volatilità segue un processo casuale. Se stai decidendo di utilizzare questo modello, devi comprendere appieno i rami della matematica elencati sopra, insieme al calcolo del movimento Brownian.

È necessario disporre di un forte background nella scienza informatica in modo da poter implementare questi modelli e confrontare il prezzo teorico di un'opzione al suo prezzo di mercato. Ad esempio, è necessario utilizzare tecniche analitiche, simulazioni di Monte Carlo e implementazioni numeriche per valorizzare queste opzioni. È possibile utilizzare una simulazione di Monte Carlo per generare percorsi casuali per i prezzi delle azioni e produrre diversi profili di pagamento per l'opzione.