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Il tasso spot può essere influenzato da un certo numero di fattori tra cui la spread bid-ask e la struttura a termine a termine della sicurezza. Il tasso spot è il prezzo corrente in cui una garanzia può essere acquistata o venduta immediatamente. Il tasso spot è più utilizzato per l'acquisto e la vendita di contratti futures per merci. Il tasso spot è diverso dal forward rate, utilizzato per risolvere immediatamente un contratto per la consegna futura della merce o di altre attività.

La dimensione della spread bid-ask influenza il tasso spot. L'offerta è il prezzo al quale gli acquirenti sono disposti ad acquistare immediatamente una garanzia, mentre la domanda è il prezzo a cui i venditori sono disposti a vendere. La differenza tra questi valori è la diffusione bid-ask. I titoli con minore liquidità hanno spesso una diffusione offerta-domanda più elevata a causa dei minori contratti di sicurezza negoziati nel rispettivo mercato. Inoltre, i titoli con maggiore volatilità hanno spesso maggiori diffusioni bid-ask. Maggiore rischio è associato ad una maggiore sicurezza della volatilità e i market maker vogliono una maggiore compensazione per accettare tale rischio.

La struttura a termine a termine di una commodity influenza anche il tasso spot. I contratti futures sono distribuiti in diversi mesi con date di consegna diverse. La struttura a termine a termine è determinata dalla struttura dei prezzi di tali contratti futuri. Il prezzo spot può essere più alto per una merce con maggiore richiesta immediata rispetto ai contratti in futuro. Per una merce con una maggiore offerta attuale, il prezzo spot può essere inferiore a quello dei futuri mesi contrattuali. Di solito, il contratto futures di mese precedente con la data di scadenza più vicina converge per soddisfare il prezzo spot, ma questo non è sempre il caso.