Durante l'utilizzo di trading algoritmico, i commercianti fidano dei loro soldi guadagnati con forza al software commerciale che utilizzano. Il giusto pezzo di software è molto importante per garantire un'efficace e precisa esecuzione degli ordini commerciali. Il software difettoso, o uno senza le caratteristiche richieste, può portare a perdite enormi. Questo articolo esamina le cose chiave da considerare per scegliere il software giusto per la negoziazione algoritmica. (Per ulteriori informazioni, vedere: Basics of Trading algoritmico: concetti ed esempi.)

Un rapido primer al trading algoritmico

Un algoritmo è definito come un insieme specifico di istruzioni passo per passo per completare un compito particolare. Sia il gioco di computer semplice-ancora-addictive come Pac-Man o un foglio di calcolo che offre un gran numero di funzioni, ogni programma segue un insieme specifico di istruzioni basate su un algoritmo sottostante.

La negoziazione algoritmica è il processo di utilizzo di un programma informatico che segue una serie definita di istruzioni per l'immissione di un ordine commerciale. Lo scopo del programma di trading algoritmico è identificare dinamicamente le opportunità redditizie e collocare i mestieri per generare profitti a velocità e frequenze impossibili da abbinare a un trader umano. Dato i vantaggi di una maggiore precisione e una velocità di esecuzione fulminea, le attività di trading basate su algoritmi informatici hanno guadagnato una notevole popolarità. (Per ulteriori informazioni, vedere: i pro ei contro dei sistemi di trading automatizzati.)

Chi utilizza il software di trading algoritmico?

La negoziazione algoritmica è dominata da grandi società commerciali, come hedge funds, investment banks e firmatari di trading. Dato l'abbondante disponibilità di risorse a causa della loro grande dimensione, tali imprese solitamente costruiscono il proprio software commerciale, tra cui grandi sistemi di trading con centri dati dedicati e personale di supporto.

A livello individuale, esperti commercianti proprietari e quanti utilizzano trading algoritmico. Commerciali proprietari, che sono meno esperti in tecnologia, possono acquistare software di trading pronto per le loro esigenze di trading algoritmico. Il software viene offerto dai propri intermediari o acquistato da fornitori di terze parti. Quants hanno una buona conoscenza di entrambe le attività commerciali e di programmazione del computer, e sviluppano software di trading da soli. (Per ulteriori informazioni, vedere: Quanti: cosa fanno e come si sono evoluti.)

Software di negoziazione algoritmico - Costruire o acquistare?

Esistono due modi per accedere al software di trading algoritmico: creare o acquistare.

L'acquisto di software pronti offre un accesso rapido e tempestivo, mentre la costruzione del proprio consente la massima flessibilità per personalizzare le tue esigenze. Il software di trading automatico è spesso costoso da acquistare e può essere pieno di scappatoie che, se ignorate, possono portare a perdite.I costi elevati possono togliere il potenziale di profitto realistico dall'avventura algoritmica. D'altra parte, costruire software di trading algoritmico da soli richiede tempo, sforzo e conoscenza approfondita, e può ancora non essere infallibile.

Il rischio relativo al trading automatico è molto elevato, che può portare a grandi perdite. Indipendentemente dal fatto che si decide di acquistare o costruire, diventa importante conoscere le caratteristiche fondamentali necessarie.

Caratteristiche fondamentali del software di trading algoritmico

• Disponibilità di dati commerciali e aziendali : Tutti gli algoritmi di trading sono progettati per agire sui dati di mercato in tempo reale e le quotazioni di prezzo. Alcuni programmi sono inoltre personalizzati per tenere conto dei dati fondamentali aziendali come i rapporti EPS e PE. Qualsiasi software di trading algoritmico dovrebbe avere un feed di dati in tempo reale, oltre che un feed di dati aziendali. Dovrebbe essere disponibile come build-in nel sistema o dovrebbe avere una disposizione per integrarsi facilmente da fonti alternative.
• Connettività a diversi mercati: I commercianti che cercano di lavorare in più mercati dovrebbero notare che ogni scambio potrebbe fornire il suo feed di dati in un formato diverso, ad esempio TCP / IP, Multicast o FIX. Il software dovrebbe essere in grado di accettare feed di diversi formati. Un'altra opzione è quella di andare con fornitori di dati di terze parti come Bloomberg e Reuters, che aggregano i dati di mercato da diversi scambi e le forniscono in un formato uniforme per terminare i clienti. Il software di trading algoritmico dovrebbe essere in grado di elaborare questi feed aggregati come necessario.
• Latenza : La parola più piccola di questa lista è il fattore più importante per il trading di algo. La latenza è il ritardo di tempo introdotto nel movimento dei punti dati da un'applicazione all'altra. Si consideri la seguente sequenza di eventi. Ci vogliono 0. 2 secondi per un preventivo di prezzo da venire dallo scambio al centro dati del fornitore del software (DC), 0. 3 secondi dal centro dati per raggiungere la tua schermata di negoziazione, 0. 1 secondo per il software di trading per elaborare questo ha ricevuto il preventivo, 0. 3 secondi per analizzare e mettere un commercio, 0. 2 secondi per il tuo ordine commerciale per raggiungere il tuo broker, 0. 3 secondi per il tuo broker per inoltrare il tuo ordine allo scambio.

Tempo totale trascorso = 0. 2 + 0. 3 + 0. 1 + 0. 3 + 0. 2 + 0. 3 = totale 1. 4 secondi.

Nel mondo dinamico di oggi, l'offerta originale di prezzi avrebbe cambiato più volte entro questo primo trimestre di 4 secondi. Questo ritardo potrebbe fare o rompere l'impresa di trading algoritmica. Bisogna mantenere questa latenza al livello più basso possibile per assicurarsi di ottenere le informazioni più aggiornate e precise senza un intervallo di tempo.

La latenza è stata ridotta a microsecondi e ogni tentativo dovrebbe essere fatto per mantenerlo il più basso possibile nel sistema commerciale. Alcune misure includono la connettività diretta allo scambio per ottenere i dati più velocemente eliminando il venditore in mezzo; migliorando il tuo algoritmo di trading in modo che ci vogliono meno di 0. 1 + 0. 3 = 0. 4 secondi per l'analisi e il processo decisionale; o eliminando il broker e inviando direttamente gli scambi allo scambio per salvare 0.2 secondi.

• Configurazione e personalizzazione : La maggior parte dei software di trading algoritmico offre algoritmi commerciali tradizionali incorporati, come quelli basati su un crossover della media mobile di 50 giorni (MA) con il MA di 200 giorni. Un commerciante può sperimentare passando al MA di 20 giorni con il MA di 100 giorni. A meno che il software non offre tale personalizzazione dei parametri, il trader può essere costretto dalle funzionalità fisse incorporate. Se l'acquisto o la costruzione, il software commerciale dovrebbe avere un elevato grado di personalizzazione e configurabilità.
• Funzionalità per scrivere programmi personalizzati : Matlab, Python, C ++, JAVA e Perl sono i linguaggi di programmazione comuni utilizzati per scrivere software di trading. La maggior parte dei software di trading venduti dai fornitori di terze parti offre la possibilità di scrivere i propri programmi personalizzati all'interno di esso. Ciò consente a un commerciante di sperimentare e provare qualsiasi concetto di trading che sviluppa. Ovviamente è preferibile il software che offre codifica nel linguaggio di programmazione di tua scelta. (Per ulteriori informazioni, vedere Codifica dei sistemi di trading: Introduzione.)
• Funzione backtesting sui dati storici : la simulazione di backtesting comporta la verifica di una strategia di trading sui dati storici. Valuta la praticità e la redditività della strategia sui dati passati, certificandola per successo (o fallimento o eventuali modifiche necessarie). Questa caratteristica obbligatoria deve essere accompagnata anche dalla disponibilità di dati storici su cui è possibile eseguire il backtest.
• Integrazione con l'interfaccia di trading : Il software di trading algoritmico colloca automaticamente i commerci in base al verificarsi di un criterio desiderato. Il software dovrebbe avere la connettività necessaria alla rete del broker per mettere il commercio o una connettività diretta allo scambio per inviare gli ordini commerciali.
• Plug-n-play Integration : un operatore può contemporaneamente utilizzare un terminale Bloomberg per l'analisi dei prezzi, un terminale di intermediazione per la commercializzazione e un programma Matlab per l'analisi della tendenza. A seconda delle esigenze individuali, il software di trading algoritmico dovrebbe avere un'integrazione plug-n-play e API disponibili in tali strumenti commerciali tradizionali. Questo assicura la scalabilità e l'integrazione.
• Programmazione indipendente dalla piattaforma: Alcuni linguaggi di programmazione richiedono piattaforme dedicate. Ad esempio, alcune versioni di C ++ possono essere eseguite solo su sistemi operativi selezionati, mentre Perl può essere eseguito su tutti i sistemi operativi. Durante la costruzione o l'acquisto di software commerciali, è preferibile accordarsi al software di trading indipendente dalla piattaforma e supporta linguaggi indipendenti dalla piattaforma. Non sai mai come il tuo trading evolverà pochi mesi lungo la linea.
• Gli articoli sotto il cappuccio : Un detto comune va, "Anche una scimmia può fare clic sul pulsante del mouse per mettere un commercio. "La dipendenza dai computer non dovrebbe essere cieca. E 'il commerciante che dovrebbe capire cosa sta andando sotto il cofano. Durante l'acquisto di software di trading, si dovrebbe chiedere e richiedere tempo per passare attraverso la documentazione dettagliata che mostra la logica di base di un particolare software di trading algoritmico.Evita qualsiasi software di trading che sia una scatola nera completa e che sostiene di essere macchina segreta di moneymaking.

Durante la creazione di software, essere realistici su ciò che stai implementando e chiarire gli scenari in cui può fallire. Ripercorrerlo a fondo prima di metterlo in uso con denaro reale.

Dove iniziare?

Tutti i software di trading algoritmico pronto per l'uso solitamente offrono versioni di prova a limitate funzionalità o periodi di prova limitati con funzionalità complete. Esplorali in pieno durante questi processi prima di acquistare qualcosa. Non dimenticare di passare in dettaglio alla documentazione disponibile.

Per costruire uno, una buona fonte gratuita per esplorare il trading algoritmico è Quantopian. Offre una piattaforma online per testare e sviluppare trading algoritmico. Gli individui possono provare a personalizzare qualsiasi algoritmo esistente o scrivere una nuova. La piattaforma offre inoltre software di trading algoritmico integrato da testare contro i dati di mercato.

La linea inferiore

Il software di trading algoritmico è costoso da acquistare e difficile da costruire da soli. L'acquisto di prodotti pronti offre un accesso rapido e tempestivo e la costruzione del proprio consente una completa flessibilità per adattarla alle proprie esigenze. Prima di avventurarsi con denaro reale, è necessario comprendere appieno la funzionalità fondamentale del software di trading algoritmico acquistato o costruito. La mancata esecuzione può essere una perdita costosa difficile da recuperare.