La resistenza relativa segna la performance di un indice o di una sicurezza rispetto ad un altro indice o alla sicurezza, o in un tempo precedente. Ciò può essere utilizzato in molti modi per analizzare gli indicatori principali e ritardati, trovare i tempi migliori per eseguire posizioni e identificare le divergenze rialziste e ribassiste che generano opportunità di trading a basso rischio e opportunità di investimento. (Vedi più in: Leggi i trend di mercato con l'analisi della convergenza-divergenza ).

Molti tecnici misurano la relativa forza semplicemente confrontando la percentuale di cambiamento nel tempo. Ad esempio, il S & P 500 aumenta del 5% in un periodo di sei mesi, mentre General Motors (GM GMGeneral Motors Co42. 34-0. 61% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), un indice componente, aumenta dell'8%. GM è relativamente più forte, significa un leader all'interno dell'indice. Nel frattempo, il componente dell'indice Ford Motor Co (F), aumenta solo il 3% nello stesso periodo, identificandolo come un ritardo rispetto all'indice, alla sua concorrenza e al settore automobilistico U. S. (Per la lettura correlata, vedere: Acquista alto e vendere basso con potenza relativa ).

Utilizza scansioni relative alla forza per identificare i membri più forti e più deboli di un gruppo di mercato, con l'output che fornisce un punto di partenza per ulteriori analisi. Una tecnica di scansione prende il prezzo attuale, divide per 200 giorni EMA e si moltiplica per 100. Questo calcolo - (Prezzo / 200 giorni EMA) * 100 - crea un sistema di classificazione che può essere ordinato dal più alto a valore più basso. (Per ulteriori informazioni, leggere: Impara come funziona il commercio di gestione con 200 giorni EMA ).

Raccogliere informazioni più brevi di tempo utilizzando l'EMA di 50 giorni anziché 200 giorni di EMA, tenendo presente che l'output mostrerà una maggiore variazione giornaliera che introduce rumori e falsi segnali. (Potete saperne di più in: Strategie e applicazioni dietro il 50 giorno EMA ). Scegli il tuo tempo in modo saggio perché i titoli possono mostrare la forza in un tempo e debolezza in un altro. Come regola generale, utilizzare scansioni per identificare i leader a lungo termine e ritardi; quindi applicare altre misurazioni relative alla resistenza per identificare le condizioni attuali e individuare i tempi di inserzione a basso rischio.

Percentuale di guadagni / perdite

La percentuale di cambiamento consente agli scalpers e agli operatori di giornata una enorme quantità di dati attivi in ​​una sessione tipica. (Vedere: Indicatori tecnici principali per una strategia di trading Scalping ). Confronta le prestazioni negli indici S & P 500, Nasdaq 100 e Russell 2000 nella prima ora, aggiornando le informazioni come il giorno avanza. La persistenza nel comportamento di partenza o di ritardo nella sessione di mattina prevede che tali rapporti continueranno in chiusura, aggiungendo l'affidabilità ai giochi direzionali attraverso futures o fondi, nonché in azioni correlate a tali indici.

Questa analisi di cambiamento di percentuale funziona anche in tempi più lunghi, determinando quali indici e settori stanno portando i mercati azionari più alti o minori. Focus sull'andamento della percentuale di cambiamento nel tempo, piuttosto che fare un'istantanea di performance storiche e poi estrapolare l'azione futura. Si noti che le classifiche degli analisti fanno molto di questo lavoro per te, anche se i loro dati possono essere incentrati sulla redditività e sulla crescita EPS piuttosto che sull'azione dei prezzi pura.

L'oscillatore stocastico

La stocastica misura l'attività dei prezzi bar-to-bar, individuando la forza e la debolezza relativamente nascoste, definendo i livelli overbought e oversold. Questo strumento tecnico brilla quando cerca un comportamento di mercato che si dispiega nei cicli di acquisto e vendita e può prevedere con precisione quando questi cicli sbocciano, passando dalla leadership dai tori agli orsi e viceversa. Meglio ancora, funziona altrettanto bene in tutti i tempi dall'analisi settimanale all'intraday, rendendola indispensabile per il tempo di mercato. (Per ulteriori informazioni, vedere: Usa Stochastica Settimanale a tempo efficace del mercato ).

È anche flessibile, supportando un ampio spettro di impostazioni tecniche che provocano informazioni accurate sul timing. L'impostazione Stochastics (14, 7, 3) è perfetta per i partecipanti al mercato che lavorano con l'indicatore per la prima volta. Spostare questo verso il basso (5, 3, 3) dopo avere familiarità con l'interpretazione perché questa impostazione più veloce provoca più rapidamente la possibilità di acquistare e vendere segnali mantenendo il rumore a livelli bassi. (Leggi: Scegli le impostazioni appropriate sul tuo oscillatore stocastico ).

I più affidabili Stochastics comprare e vendere i segnali vengono dopo che l'indicatore sale sopra la linea eccessiva o si discassa sotto la linea oversold e poi attraversa, verso la metà del pannello. Sforzo supplementare è necessario quando si applicano impostazioni veloci che sono soggette a frustate e false letture. Le impostazioni più lente riducono le false letture ma ritardano l'acquisto o la vendita di segnali, quindi prendere tempo per scegliere il giusto equilibrio per il tuo attuale piano di trading.

SPDR Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) oscilla tra più manifestazioni e vendite da ottobre 2014 a aprile 2015. Otto tra i undici segnali di scambio innescato dall'istruzione Stochastics (5, 3, 3), durante questo periodo, traccia la direzione delle successive oscillazioni dei prezzi, evocando le false letture tre volte. I problemi di impostazione (14, 7. 3) presentano solo quattro segnali nel medesimo periodo, ma tutti questi controlli in modo affidabile il movimento dei prezzi.

Wilder's RSI

Wilder's RSI, introdotto da J. Wells Wilder Jr. nel suo libro del 1978, "New Concepts In Technical Trading Systems", funziona anche come un overbought-oversold, ma mostra solo una singola linea. Il posizionamento dell'indicatore all'interno del pannello indica la relativa forza o debolezza a seconda della posizione, con il livello del 50% che indica lo slancio del mercato neutrale. Questo è in contrasto con Stochastics, in cui l'azione a metà del pannello indica la direzione, ma non misura la forza.

La linea di segnale a catena prodotta dal calcolo originale sminuisce l'utilità dell'indicatore, anche con impostazioni a lungo termine, fino a superare i livelli overbought o oversold.Molti tecnici superano questo deficit aggiungendo una media di levigatura che riduce notevolmente il potenziale di falsi segnali. Molti programmi di grafici, inclusi TC2000 di Worden, rendono facile aggiungere questo valore aggiunto.

Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) oscilla tra più manifestazioni e vendite tra ottobre 2014 e aprile 2015 Cinque dei sei segnali commerciali scatenati da un RSI di 7 giorni di Wilder durante questo periodo si allineano con le successive oscillazioni dei prezzi, facendo solamente una lettura falsa. Una impostazione di 14 giorni emette solo 3 segnali nello stesso periodo, con tutti quelli che seguono con precisione la direzione dei prezzi.

Posizionamento Relativo

La teoria Dow offre un approccio potente all'analisi relativa della forza che è trascurata da molti operatori e timer di mercato. Charles Dow ha individuato le tendenze attraverso la sequenza di alti livelli, alti bassi, bassi più bassi e bassi inferiori sui media industriali e di trasporto. I commercianti moderni possono misurare la forza relativa in maniera simile, confrontando la progressione tra i vari indici multipli o tra un fondo di sicurezza e un indice o un fondo scambiato.

Grafici settimanali di iShares US Home Construction ETF (ITB ITBiSh US Home Cns39. 09 + 0. 21% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e componente del fondo Beazer Homes (BZH < BZHBeazer Homes USA Inc.20. 62-0. 67% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) misurano i rapporti di forza relativa durante un periodo di 4 anni. Entrambi gli strumenti macinano attraverso una serie di alti e minori più alti tra il 2011 e la seconda metà del 2014, in una convergenza rialzista che conferma una tendenza al rialzo del settore. La sicurezza diverge dal fondo nel secondo trimestre del 2015, riducendo i livelli più bassi e minori, mentre il fondo stampa gli alti e minori più alti, indicando una debolezza relativa rispetto al fondo e al settore delle abitazioni. Bottom Line

Gli indicatori di forza relative misurano le prestazioni tra strumenti simili, scoprendo le opportunità che possono tradursi in utili affidabili. L'analisi della forza relativa più potente viene quando si guarda a una sicurezza oa un mercato da molti angoli, superando i difetti e le fasce di una singola visione matematica.