I lettori di lunga durata di Analisi tecnica delle scorte e delle commodities possono ricordare che è stato Jack Hutson, un redattore della rivista, che ha introdotto per la prima volta la TRIX alla comunità tecnica.

Che cosa è TRIX?
L'indicatore triplo medio esponenziale (TRIX) è un oscillatore utilizzato per identificare i mercati oversold e overbought e può anche essere utilizzato come indicatore di impulso. Come molti oscillatori, TRIX oscilla intorno ad una linea zero. Quando viene utilizzato come oscillatore, un valore positivo indica un mercato overbought mentre un valore negativo indica un mercato oversold. Quando TRIX viene utilizzato come indicatore di momentum, un valore positivo suggerisce che lo slancio sta aumentando mentre un valore negativo suggerisce che lo slancio sta diminuendo. Molti analisti ritengono che quando il TRIX attraversa sopra la linea zero dà un segnale di buy, e quando si chiude sotto la linea zero, dà un segnale di vendita. Inoltre, le divergenze tra prezzo e TRIX possono indicare significativi punti di svolta sul mercato.

TR1S calcola una media mobile tre volte esponenziale del registro dell'input di prezzo per il periodo di tempo specificato dall'ingresso di lunghezza per la barra corrente. Il valore della barra corrente viene sottratto dal valore della barra precedente. Ciò impedisce che i cicli più brevi del periodo definito dall'ingresso di lunghezza siano considerati dall'indicatore.

Vantaggi di TRIX

Due vantaggi principali di TRIX rispetto ad altri indicatori di tendenza sono la sua eccellente filtrazione del rumore del mercato e la sua tendenza ad essere un indicatore di primo piano. Filtra il rumore del mercato usando il triplo calcolo medio esponenziale, eliminando così minori cicli a breve termine che indicano un cambiamento nella direzione del mercato. Ha la capacità di condurre un mercato perché misura la differenza tra la versione "smussata" delle singole barre delle informazioni sui prezzi. Quando viene interpretato come indicatore principale, TRIX è meglio utilizzato in combinazione con un altro indicatore di market-timing, riducendo al minimo le false indicazioni.
In questa tabella della media industriale Dow Jones che copre dal settembre 2001 al settembre 2002, è possibile vedere dalle frecce che l'indicatore TRIX, dall'alto del marzo 2002 alla filigrana bassa impostato nel luglio 2002, è sceso da un livello di plus 40. 45 a un minus 83. 07. Questo esempio mostra chiaramente che non vi è alcun tempo di ritardo tra il tuning DJIA a sud e l'indicatore TRIX a seguito di questa azione di prezzo. (Il software Tradestation 6 utilizza una media mobile di nove giorni come impostazione predefinita, che aiuta drammaticamente a determinare le mosse direzionali.) Abbiamo visto che quanto più breve è il tempo, più preciso l'indicatore segnala la mossa nel numero che siamo studiando.

L'utilizzo di due medie mobili offre un vantaggio: guardando la croce media veloce in movimento sulla media mobile lento, il trader può riconoscere la variazione nella direzione di azione di prezzo.(Vedere

Comprensione di Divergenza Media Covergence Moving
.) Utilizzando due diversi intervalli di tempo per il TRIX è anche un'ottima tecnica di temporizzazione.

Figura 2

Fonte: TradeStation

Nel grafico 2001-2002 dell'indice S & P 500 sopra, la prima mossa altamente visibile è stata la flessione del mercato dopo i disastri del 11 settembre. nella terza settimana di settembre, con la media mobile di 15 giorni più veloce rispetto alla media mobile di 30 giorni. Ma tenere a mente che la conferma dell'indicatore di 30 giorni è più conservatrice, in modo da assicurare l'investitore medio di buy-and-hold che la tendenza si è veramente trasformata. Guarda da vicino quante sono le girate nella media mobile di 15 giorni in linea con le girate nell'azione dei prezzi.

Questa idea di una violazione della linea di tendenza nel prezzo può essere guardata da un altro angolo. Martin Pring, un noto tecnico e autore, ha notato questo nei suoi scritti: "Se una serie come il TRIX tridimensionale di 30 giorni in movimento è overbought ma ancora rally, allora una violazione di trendline nel prezzo quasi certamente o corrispondono a un picco nel TRIX, perché la violazione della linea di tendenza segna una rottura in un momento di slancio, la penetrazione sarà seguita da un declino o da una mossa laterale temporanea.In entrambi i casi ciò implica che l'impulso aggiuntivo necessario per un avanzare TRIX non è più disponibile. " Se osserviamo da vicino alcuni degli altri indicatori di momentum come uno stocastico o un prezzo ROC, troveremmo un modello simile.

TRIX è uno dei migliori indicatori di inversione e slancio della tendenza che abbiamo nel nostro arsenale quotidiano.

Ricorda che è il tuo denaro - investitelo con saggezza.