A. la covarianza tra lo stock e il mercato.
B. la varianza del mercato.
C. il premio del rischio di mercato.
D. la correlazione delle azioni con gli altri titoli nel portafoglio.
L'idea generale del modello (CAPM) è che gli investitori devono essere compensati in due modi: il valore temporale del denaro e del rischio. Il valore temporale del denaro è rappresentato dal tasso privo di rischio (rf) della formula e compensa gli investitori per l'immissione di denaro in qualsiasi investimento per un periodo di tempo. L'altra metà della formula rappresenta il rischio e calcola l'importo della compensazione che l'investitore ha bisogno per assumere un rischio aggiuntivo. Questo è calcolato prendendo una misura di rischio (beta) che confronta i rendimenti del bene al mercato per un periodo di tempo e al premio di mercato (Rm-rf). Beta è la covarianza tra lo stock e il mercato diviso per la varianza del mercato.
Risposta corretta: D . la correlazione delle azioni con gli altri titoli nel portafoglio.
Se un client ha una tolleranza al rischio molto bassa, tutti i seguenti potrebbero essere investimenti appropriati, tranne:
Se un cliente ha una tolleranza di rischio molto bassa, tutti i seguenti potrebbero essere investimenti appropriati, tranne: a. Fondi per azioni di crescita b. Fondi del mercato monetario. Titoli di debito a breve termine. Certificati di deposito La risposta corretta è "a": i fondi azionari di crescita potrebbero non essere appropriati per un investitore con una tolleranza al rischio molto bassa.
Un rappresentante di vendita è autorizzato a svolgere tutte le seguenti operazioni, tranne:
A il rappresentante di vendita è autorizzato a prendere tutte le seguenti azioni, tranne: a. Offri consulenza agli investitori a clientsb. Accettare ordini non richiesti per il commercio di titoli non esenti registrati. Richiedere ordini per titoli non esenti da dichiarazioni non dichiarate d. Metti i mestieri richiesti da una moglie che ha il procuratore per il conto del marito. La risposta corretta è "c".
Tutti questi si applicano ad un avviso di esercizio di opzione, tranne:
A. È realizzato attraverso l'OCC. B. Deve essere eseguito per 4: 30 p. m. CT il giorno prima della data di scadenza. C. Non viene eseguito se l'opzione scade. D. È determinato su base casuale o FIFO. Risposta corretta: D Questo vale per l'assegnazione, non per l'esercizio.