Un giorno ampio è semplicemente una sessione di negoziazione in cui la vera gamma dei prezzi è particolarmente grande rispetto alle prestazioni passate. La vera gamma è definita come la maggiore dell'elevato giorno dell'attuale meno il suo basso, l'alto corrente minus la chiusura precedente o la chiusura precedente meno il basso corrente. Poiché il termine "ampio" è relativo e dipende interamente dalla performance passata della sicurezza, molti analisti utilizzano il rapporto di volatilità di Jack Schwager per determinare quali giorni si qualificano. Il rapporto di volatilità viene calcolato dividendo la vera gamma del giorno corrente dalla media mobile esponenziale (EMA) della gamma vera per il periodo di aspetto definito, tipicamente 14 giorni. Il rapporto di volatilità di più di 2 è generalmente considerato il minimo per i giorni più ampi.
Per esempio, supponete che ABC abbia un massimo alto di 57 e un basso più basso di 25. La chiusura precedente è stata 14. Pertanto, la gamma vera è l'altezza più alta meno la chiusura precedente, 57 - 14 o 43. Se l'EMA di 14 giorni della gamma reale è di 12, il rapporto di volatilità per la sessione corrente è 43/12 o 3. 58. Poiché questo è maggiore di 2, questa sessione si qualifica come un'ampia gamma giorno e potrebbe essere indicativo di un inversione imminente.
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