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L'indicatore di vortice (VI) utilizza due diversi oscillatori (VI e VI) che catturano il movimento verso l'alto e verso il basso nelle tendenze dei prezzi. I segnali sono prodotti in base ai modelli trovati nella relazione tra questi oscillatori. Anche se il VI è relativamente facile da applicare e da interpretare, ha una formula coinvolgente e complicata. Questa formula è stata sviluppata da Etienne Botes e Douglas Siepman, che ha preso in prestito concetti dallo studio dei movimenti dell'acqua e componenti integrati di analisi tecnica sviluppati da J. Welles Wilder, Jr.

Come Siepman e Bates notano, le idee di Wilder hanno ispirato lo sviluppo dell'indicatore di vortice. Più in dettaglio, la formula VI comprende aspetti del range medio reale (ATR) e dell'indice direzionale medio (ADX). Gli investitori dovrebbero comprendere entrambi questi indicatori prima di immergersi nella formula VI.

Formula di indicatore di vortice

Calcolare la formula VI è un processo a più fasi. Iniziare misurando il volume verso l'alto e verso il basso per la determinata sicurezza. Il movimento verso il basso (-VM) è il valore assoluto della differenza tra basso corrente e alto precedente. Il movimento verso l'alto (+ VM) è la differenza assoluta tra l'alto corrente e il basso precedente.

In seguito, l'investitore deve determinare il livello di indebitamento. I lookback standard sono tra 10 e 25 giorni di negoziazione. Per un lookback di 25 anni, per esempio, un -VM25 è uguale alla somma di tutti i valori precedenti di 25 -VM.

Una volta trovate le somme di revisione, è necessario un calcolo vero e proprio. Il periodo di revisione per il TR deve essere uguale a quello precedente. Una somma di 25 periodi di TR precedenti sarebbe chiamata TR25 nella formula.

Dopo che si trovano vere gamme, gli oscillatori VI e VI possono essere creati utilizzando le seguenti equazioni (che assumono un lookback di 25 periodi):

-VI = -VM25 / TR25 < + VI = + VM25 / TR25