I tecnici svizzeri di mercato Etienne Botes e Douglas Siepman hanno introdotto l'indicatore di vortice nel numero di gennaio 2010 della rivista "Analisi tecnica delle scorte e delle commodities". "Da allora, il nuovo indicatore tecnico ha guadagnato la trazione come una tendenza affidabile dopo un indicatore in grado di produrre segnali di acquisto e di vendita sorprendentemente precisi. Tuttavia, ci vorranno ancora alcuni anni di test di mercato e di esperienza per valutare pienamente il potenziale dell'indicatore di vortice.

Qual è l'indicatore Vortex?

L'indicatore di vortice traccia due linee oscillanti, una per identificare il movimento di trend positivo e l'altro per identificare il movimento dei prezzi negativi. Le croci tra le righe iniziano a comprare e vendere segnali che sono stati progettati per catturare l'azione più dinamica di tendenza, più in alto o inferiore. Non c'è alcuna impostazione neutrale per l'indicatore, che genererà sempre una polarizzazione rialzista o bearish. Qui è possibile trovare i calcoli dell'indicatore completo di vortice.

La costruzione dell'indicatore ruota attorno agli alti e ai bassi degli ultimi due giorni o periodi. La distanza dall'alto corrente al basso precedente indica un movimento positivo della tendenza, mentre la distanza tra la corrente bassa e la precedente alta indica un movimento di tendenza negativo. I movimenti di tendenza fortemente positivi o negativi mostreranno una lunghezza più lunga tra i due numeri mentre i movimenti di tendenza negativi o negativi più deboli mostreranno una lunghezza più breve.

Le letture vengono di solito acquisite in 14 periodi (anche se il tecnico può scegliere qualsiasi lunghezza) e quindi aggiustato utilizzando la gamma reale di J. Welles Wilder. I risultati vengono pubblicati come linee continue sotto le barre dei prezzi, mentre i crossover sono confrontati con altri indicatori di tendenza per produrre segnali commerciali validi. I commercianti possono utilizzare l'indicatore di vortice come un generatore di segnali autonomo, ma tenere a mente che è vulnerabile a significative seghe di frusta e falsi segnali in mercati congestionati o misti.

Sinergia con altri indicatori

Regolazione dell'indicatore di vortice a periodi più lunghi riduce la frequenza delle fruste, ma genera crossover positivi o negativi ritardati. D'altra parte, accorciare la lunghezza provoca molti crossover che non riescono a generare un movimento di tendenza significativo. Come regola generale, i titoli beta più alti risponderanno meglio alle impostazioni più brevi, mentre i titoli a lento cambio rispondono meglio alle impostazioni a più lungo termine.

È possibile migliorare l'affidabilità dell'indicatore confrontando i segnali di indicazione del vortice con altri strumenti che seguono il trend. La matematica sottostante presenta molte analogie con l'indice direzionale medio ADR (Wilder), l'indicatore negativo direzionale (-DI) e l'indicatore direzionale positivo (+ DI).Questi calcoli si traducono in tre righe che innescano crossover complessi. A differenza dell'indicatore di vortice, il sistema di Wilder può emettere letture neutre che dicono agli operatori di stare in piedi o evitare l'esposizione.

L'analisi di convergenza-divergenza media (MACD) in movimento consente di adattarsi perfettamente all'indicatore di vortice. La sua costruzione con tre medie mobili riduce le false letture attivate da più indicatori che catturano gli stessi dati difettosi. Quando viene stampato con istogrammi, l'indicatore genera sorprendentemente pochi segnali falsi, rendendolo un partner perfetto per l'indicatore di vortice soggetto a rumore e rumore.

Le strategie di trading sinergiche usano un semplice processo che cerca acquistare o vendere i segnali in vortice e altri indicatori prima di commettere capitali. La sfida si presenta in due forme: in primo luogo bisogna essere notevoli differenze nelle fonti di dati per evitare di replicare informazioni difettose e secondo, i periodi di indicizzazione richiedono la sperimentazione e l'accurata sintonia per concentrarsi sul periodo di durata previsto, sia breve, intermedio o a lungo termine.

Quest'ultimo passaggio dei periodi di indicizzazione è vitale perchè le tendenze mostrano un'indipendenza temporale, permettendo a più ripetizioni e downtrend di evolversi in diversi segmenti di tempo sulla stessa sicurezza. Questo comportamento frattale produrrà false letture se l'indicatore di vortice sta guardando un segmento di attività di tendenza mentre un secondo indicatore guarda un secondo segmento. I commercianti possono superare questo difetto attraverso prove e errori, guardando come le coppie di indicatori interagiscono su vari strumenti e in varie fasce orarie. In particolare, la convergenza-divergenza media in movimento è spesso meglio lasciare le impostazioni da solo e modificare invece i periodi di indicazione del vortice.

Una strategia di trading dell'indicatore di vortice

Nell'articolo del 2010 che ha introdotto l'indicatore di vortice, gli autori Etienne Botes e Douglas Siepman descrivono una strategia di trading indicatore vortice progettata per filtrare e limitare i segnali falsi. L'estrema alta o bassa nel giorno del crossover rialzista o ribassista diventa il prezzo d'ingresso previsto, lungo o corto. Questi livelli potrebbero non essere colpiti nel giorno del segnale, richiedendo un ordine di acquisto o vendita, che rimane in atto per più sessioni, se richiesto.

Se è posizionato al momento del crossover, l'estremo alto o basso diventa il livello di azione stop e inversa. In questa strategia, una breve vendita sarà coperta e invertita sul lato lungo quando il prezzo torna all'estremo alto dopo un crossover positivo mentre una lunga posizione sarà venduta e invertita in una breve vendita dopo che i prezzi ritornano all'estremo basso a seguito di un crossover negativo.

Raccomanda inoltre di combinare questi filtri di inserimento con altre tecniche di gestione dei rischi, inclusi i fermi di protezione di traccia e di profitto . Queste misure di protezione riducono l'incidenza dei segnali falsi, massimizzando il profitto sul trend sottostante, anche quando non riesce a raccogliere un impulso significativo. Tuttavia, questo approccio non riesce a trattare con la lunghezza del periodo, che innescherà onde di segnali falsi fino a regolare il tempo di detenzione predeterminato e quindi indietro testato.

Esempio di indicatore di vortex usando Microsoft Corp

Utilizziamo i dati storici di Microsoft Corp (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Creati con Highstock 4. 2. 6 l'indicatore di vortice. Come si può vedere nel grafico qui sotto, le azioni di Microsoft Corp si sono lanciate in una gamma limitata nel marzo 2014. Questo ha incoraggiato gli operatori a guardare per un breakout redditizio. A seguito dell'indicatore di vortice, il 14 marzo si rileva un segnale di buy, ma il prezzo chiude ben al di sotto dell'estremo intraday alto a $ 38. 13 una quota. Il commerciante stabilisce un ordine di acquisto buono fino a annullamento che verrà eseguito quando la garanzia ritorna a quel prezzo di attivazione.

Il 17 marzo, la sicurezza restituisce con una tempistica perfetta, attraversando il breakout e sollevando nei 40 dollari più bassi. L'indicatore attraversa il lato vendita il 10 aprile, permettendo un'uscita redditizia che manca un grosso pezzo di rialzo.

MACD e una gestione del commercio di arresto di arresto suggeriscono di eseguire una posizione lunga un giorno dopo il segnale di acquisto dell'indicatore vortice. Inoltre hanno rilasciato un segnale di vendita quattro giorni prima, sostenendo un uscita più redditizio. Nel frattempo, una fermata a trailing at the 31 March breakout line vicino a $ 41 una azione avrebbe innescato quando la sicurezza venduto il 4 aprile, catturando una quota ancora maggiore del quadrante di rialzo.

Indicatore di vortice e modelli di prezzo

L'indicatore di vortice funziona bene anche quando accoppiato con l'analisi dei modelli di prezzi classici nel riconoscere le tendenze legittime mentre filtra le fruste e altre meccaniche a distanza. Teoricamente, questa combinazione dovrebbe generare i segnali più affidabili di buy and sell in due punti di inflessione:

1. Quando un intervallo di trading ben sviluppato è impostato per scoppiare o rompere.
2. Quando un mercato trile perde la slancio o raggiunge una barriera significativa che favorisce la transizione in una nuova gamma di trading.

Il catalogo di modelli conosciuti di gamma, tra cui bandiere, rettangoli e triangoli, approfitta questo approccio perché i livelli di breakout e di breakdown sono stati completamente decomposti, consentendo al trader di concentrarsi sull'indicatore di vortice contemporaneamente a quel prezzo prova il supporto o la resistenza. La resistenza e la durata della tendenza possono essere ulteriormente misurati per la convergenza del ciclo utilizzando stochastici impostati a 5, 3, 3 o ad altri indicatori di resistenza relativa.

Esempio di indicatore di vortice usando American Airlines

American Airlines Group Inc (AAL AALAmerican Airlines Group Inc.45 + 0. 19% Creato con Highstock 4. 2. 6 classico doppio modello superiore tra il dicembre 2014 e il maggio 2015 e poi si rompe in un downtrend significativo. L'indicatore di vortice emette un segnale di vendita breve a otto sessioni prima della ripartizione tecnica, incoraggiando vendite corte brevi all'interno della gamma di trading. Il crossover funziona anche come un indicatore secondario per i commercianti di modelli che cercano di accoppiare le probabilità a loro favore. Un indicatore di vortice copre un segnale breve arriva sei settimane dopo, creando un uscita redditizio vicino a 40 dollari per azione.

La linea inferiore

L'indicatore di vortice si basa fortemente sul precedente lavoro di J.Welles Wilder, creatore di numerosi importanti indicatori tecnici. L'indicatore di vortice costruisce un meccanismo di segnalazione per nuovi e acceleranti tendenze di rallentamento e downtrends. Come con gli indicatori di Wilder, l'indicatore di vortice funziona meglio quando combinato con altri sistemi di tendenza e l'analisi dei prezzi classici.