La volatilità è la dispersione dei rendimenti per un dato dato di sicurezza o di mercato. Viene quantificato da operatori a breve termine, come la differenza media tra i titoli quotidiani alti e il minimo giornaliero, suddivisi per il prezzo azionario. Un titolo che muove $ 5 al giorno con un prezzo di azioni di $ 50 è più volatile di un titolo che muove $ 5 al giorno con un prezzo di $ 150, perché la percentuale di movimento è maggiore con il primo. Il trading delle scorte più volatili è un modo efficace per il commercio, perché teoricamente questi titoli offrono il maggior potenziale di profitto. Non senza i propri pericoli, molti commercianti cercano queste scorte, ma affrontano due domande primarie: come trovare le scorte più volatili e come scambiarle con indicatori tecnici? (Vedere "I quattro indicatori più comunemente usati per i commercianti di tendenza")

Come trovare le scorte più volatili

La ricerca delle scorte più volatili non è complessa e non richiede una ricerca costante o uno screening delle scorte. Invece, eseguire una schermata di riserva per gli stock che sono costantemente volatili. Il volume è anche essenziale quando si registra scorte volatili, per entrare e uscire con facilità.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) è un esempio di un filtro che puoi utilizzare per tenere traccia di azioni molto volatili:

Applicando i suddetti filtri, Stock Fetcher selezionerà azioni con movimenti medi superiori al 5% al ​​giorno (tra apertura e chiusura) negli ultimi 100 giorni. Inoltre filtra i titoli a prezzo compreso tra 10 e 100 dollari e con un volume giornaliero medio di oltre 4 milioni negli ultimi 30 giorni. Inoltre, se siete interessati solo alle scorte, aggiungendo un filtro come "lo scambio non è Amex" aiuta a evitare che i ETF di leveraged appaiono nei risultati di ricerca.

Un'opzione più intensa a livello di ricerca è cercare ogni giorno i titoli volatili. Finviz. com (versione gratuita) fornisce i migliori guadagni, i migliori perdenti e le scorte più volatili per ogni giorno di negoziazione. Utilizza lo strumento di analisi per filtrare i risultati per la capitalizzazione di mercato, le prestazioni e il volume. Stringendo la ricerca in questo modo fornisce agli operatori un elenco di stock corrispondenti alle specifiche esatte.

Nasdaq. com elenca i maggiori guadagnatori e perdenti sul NASDAQ, NYSE e AMEX. Questi non sono risultati filtrati e solo riflettono la volatilità per quel giorno. Pertanto, l'elenco fornisce le scorte potenziali che potrebbero continuare ad essere volatili, ma i commercianti devono passare manualmente i risultati e vedere quali azioni hanno una storia di volatilità e dispongono di un volume sufficiente per garantire la negoziazione.

Trading delle scorte più volatili

Le scorte volatili sono inclini a mosse veloci, che richiedono pazienza in attesa di iscrizioni, ma azione veloce quando queste voci appaiono.Come per qualsiasi azione, la negoziazione di azioni volatili che stanno tendendo fornisce una pregiudizio direzionale che dà al commerciante un vantaggio. Alcuni indicatori possono essere utilizzati per il commercio di scorte volatili, ma il commerciante deve inoltre monitorare l'azione dei prezzi - guardare se il prezzo sta aumentando i tassi di swing o minori i tassi di swing rispetto alle onde precedenti - per determinare quando vengono rilevati i segnali di indicazione e quando sono lasciata sola. Qui ci sono due indicatori tecnici che puoi utilizzare per scambiare le scorte volatili, insieme a ciò che cerchi per quanto riguarda l'azione dei prezzi.

Canali Keltner

I canali di Keltner hanno messo una fascia superiore, centrale e bassa intorno all'azione dei prezzi su un grafico delle scorte.

L'indicatore è più utile nei mercati fortemente in crescita quando il prezzo sta facendo elevazioni più alte e bassi più alti per una tendenza al rialzo, o alti bassi e bassi inferiori per un downtrend.

Durante una forte tendenza al rialzo il prezzo "ride" il canale superiore di Keltner e le riprese spesso non raggiungono appena la fascia centrale e non supereranno la fascia inferiore. La fascia media è dunque un potenziale punto di ingresso. Una sosta viene posta circa la metà a due terzi del modo tra la fascia media e la fascia inferiore. Un'uscita è posta al di sopra della fascia superiore.

Applicare lo stesso concetto ai downtrends. Il prezzo spesso segue la linea dei canali Keltner più bassi e i pullback spesso raggiungono la fascia centrale ma non superano la linea superiore Keltner. La linea centrale quindi fornisce una zona di cortocircuito, una fermata si trova all'interno della linea superiore Keltner e un obiettivo è inferiore alla linea Keltner inferiore.

I canali Keltner vengono generati tipicamente utilizzando le barre dei prezzi precedenti 20, con un fattore di moltiplicatori di True True Range pari a 2. 0. La ricompensa relativa al rischio è di solito da 1,5 a 2,0 da 0 a 1; significato per $ 1 di rischio il potenziale di profitto è di $ 1. Da 50 a $ 2. 00.

Figura 1. Keltner Channels (20, 2. 0 ATR) Applicato a Yelp (YELP

YELPYelp Inc46. 07 + 0. 20% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) Grafico a 2 minuti Fonte: FreeStockCharts. com

Dal momento che i canali Keltner si muovono quando il prezzo si muove, l'obiettivo viene posto al momento del commercio e mantenuto lì.

Il vantaggio di questa strategia è che un ordine è in attesa alla fascia centrale. Il timing della voce non è richiesto e una volta che tutti gli ordini vengono posti, il commerciante non ha bisogno di fare altro che rimanere indietro e attendere che sia la fermata o il bersaglio da riempire. In alternativa, il commercio può essere gestito attivamente. Per una tendenza molto forte, l'obiettivo può essere regolato per catturare più profitti. La fermata e il rischio dovrebbero essere ridotti solo quando il commercio diventa redditizio; il rischio non è mai aumentato durante un commercio.

Lo svantaggio di questa strategia è che funziona bene nei mercati in espansione, ma non appena la tendenza sparisce perdere i commerci comincerà poiché il prezzo è più probabile muoversi avanti e indietro tra le linee del canale superiore e inferiore.

Il filtraggio dei mestieri basato sulla forza della tendenza aiuta a questo proposito. Ad esempio, durante un trend di rialzo, se il prezzo non è riuscito a fare un livello più elevato poco prima di una lunga entrata, evita il commercio come un pullback più profondo potrebbe bloccare il commercio.

Figura 2. Canali Keltner (20, 2,0 ATR) Applicato a Yelp 2-Minute Chart

Fonte: FreeStockCharts. com

Oscillatore stocastico

L'oscillatore stocastico è un altro indicatore utile per la negoziazione delle scorte più volatili. Questa strategia utilizza l'oscillatore stocastico su scorte che variano, o azioni che non hanno una tendenza ben definita. Le scorte volatili spesso si stabiliscono in una gamma prima di decidere quale direzione verso la tendenza successiva.

Poiché una mossa forte può generare rapidamente una posizione negativa in negativo, in attesa di una certa conferma di un inversione è prudente. L'oscillatore stocastico fornisce questa conferma.

Quando il prezzo manca la direzione chiara e si muove prevalentemente lateralmente, vendere vicino alla parte superiore della gamma una volta che lo stocastico si muove sopra 80 e poi scende indietro. Mettere una sosta appena sopra l'alto che è appena formato con un bersaglio al 75% del percorso verso il basso. Ad esempio, se l'intervallo è alto di $ 1, da basso a alto, posiziona un target $ 0. 25 sopra il basso.

Prendete posizioni lunghe vicino al fondo della gamma quando lo Stochastic scende sotto i 20 e poi si raduna sopra di esso. Mettere una sosta al di sotto della recente bassa e destinare il 75% sulla gamma. Se l'intervallo è alto di $ 1, da alto a basso, l'obiettivo è posto $ 0. 25 sotto l'alto.

I commerci vengono assunti non appena il prezzo supera il livello di attivazione stocastico (80 o 20). Non aspettare che la barra dei prezzi sia completata; nel momento in cui un bar di 1 minuto, 2 minuti o 5 minuti completa il prezzo potrebbe andare troppo in là verso l'obiettivo per rendere utile il commercio.

Ignorare segnali contrari mentre in commercio; consentire l'obiettivo o fermarsi per ottenere colpi. Una volta che il bersaglio viene colpito, se il titolo continua a scendere, un segnale nella direzione opposta si svilupperà poco dopo. La figura 3 mostra un commercio breve, seguito immediatamente da un lungo scambio, seguito da un altro commercio di breve durata.

L'oscillatore stocastico utilizza impostazioni standard di 12 periodi e il% K impostato a 3.

Figura 3. Stocastico applicato a GT Advanced Technologies (GTAT) Grafico a 2 minuti

Fonte: FreeStockCharts. com

Nella figura 3 l'intervallo è di $ 0. 16 in altezza ($ 16 meno $ 15. 84); 25% di $ 0. 16 è $ 0. 04. Deduci $ 0. 04 dall'alta quota a $ 16 per ottenere un obiettivo per posizioni lunghe di $ 15. 96. Aggiungi $ 0. 04 al minimo della gamma a $ 15. 84 per ottenere un obiettivo per posizioni corte di $ 15. 88. Mentre la gamma è attiva, questi sono i tuoi obiettivi per posizioni lunghe e corte. In questo modo il bersaglio è più probabile che venga colpito anche se il prezzo non è tutto il modo di tornare in cima o in fondo alla gamma, quando è lungo o corto rispettivamente.

Per il primo short trading, appena dopo le 13:30, lo stocastico sorge sopra 80, e poi scende al di sotto. Ciò segna un commercio breve. Vendere all'attuale prezzo non appena l'indicatore passa sotto 80 dall'alto. Immediatamente mettere una sosta al di sopra del prezzo recente alto che appena formato. Imposta l'obiettivo di uscita a $ 15. 88. Non fare altro che fino a raggiungere la fermata o l'obiettivo. Il bersaglio viene colpito meno di un'ora dopo, ti farà uscire dal commercio con un profitto.Lo stocastico è sceso di sotto di 20, quindi non appena rilancia oltre i 20 anni entra in un lungo scambio al prezzo corrente. Rapidamente mettere una fermata al di sotto del prezzo basso che ha appena formato e mettere un bersaglio per uscire a $ 15. 96. Questo commercio dura circa 15 minuti prima di raggiungere l'obiettivo di un commercio redditizio. Un altro commercio breve si sviluppa subito dopo il commercio precedente; entrare brevemente al prezzo corrente come le crocce stocastiche sotto i 80, mettere una fermata al di sopra del prezzo recente alto e mettere un bersaglio per uscire a $ 15. 88. L'obiettivo è raggiunto meno di 30 minuti più tardi.

Il vantaggio di questa strategia è che attende un pullback ad una zona vantaggiosa e il prezzo comincia a muoversi nella nostra direzione commerciale quando entriamo. Pertanto, può essere utilizzato un arresto relativamente stretto e il rapporto di ricompensa al rischio sarà in genere 1. 5: 1 o superiore.

Lo svantaggio principale è il falso segnale. Segnali falsi sono quando l'indicatore attraversa la linea 80 (per i pantaloncini) o la linea 20 (per i longs), provocando la perdita dei mestieri prima che si sviluppi lo spostamento profitto.

Poiché lo stocastico si muove più lentamente del prezzo, l'indicatore può anche fornire un segnale troppo tardi. Quando i segnali di entrata si verificano, il prezzo può già essere spostato significativamente verso l'obiettivo, riducendo così il potenziale di profitto e forse rendendo il commercio non valido. Al momento dell'entrata, la ricompensa dovrebbe essere almeno 1,5 volte superiore al rischio, in base all'obiettivo e alla sosta.

La linea inferiore

Le scorte volatili sono attraenti ai commercianti a causa del rapido potenziale di profitto. Le tendenze di volatili tendenti spesso forniscono il maggior potenziale di profitto, in quanto vi è un orientamento direzionale per aiutare gli operatori a prendere decisioni. I canali di Keltner sono utili in forti tendenze perché il prezzo spesso torna solo alla fascia centrale, fornendo una voce. Il lato negativo è che una volta che la tendenza finisce per perdere i commerci accadrà. Monitorando l'azione dei prezzi e assicurandosi che il prezzo sta facendo un livello più elevato e più alto prima di entrare in un commercio di rallentamenti (bassi livelli inferiori e inferiori per il downtrend) contribuirà a mitigare questo difetto. Le scorte volatili non sempre tendono; spesso frustano avanti e indietro. Durante un intervallo quando lo stocastico raggiunge un livello estremo (80 o 20) e poi inverte indietro, altrimenti indica che la gamma continua e fornisce un'opportunità di trading. Monitorare entrambi i canali stocastici e Keltner per agire su opportunità di tendenza o di tendenza. Nessun indicatore è perfetto, pertanto controlla sempre l'azione sui prezzi per determinare quando il mercato è in marcia o in modo da applicare lo strumento giusto.