Quasi tutti gli indicatori tecnici idonei per il trading delle opzioni sono indicatori di impulso che tentano di individuare i mercati overbought e oversold, e quindi gli inversioni di prezzo e le relative tendenze. L'indicatore dell'indice di slancio intraday, o l'IMI, è uno di tali indicatori tecnici. Quando viene utilizzato per scambiare opzioni sui titoli sottostanti che hanno le caratteristiche giuste, l'utilizzo di IMI offre un potenziale di profitto elevato. ( Per la relativa lettura, vedere Indicatori tecnici principali per Trading Opzioni)

In questo articolo elencheremo le caratteristiche dei titoli sottostanti che soddisfano i criteri indicatore IMI. Inoltre discuteremo quali contratti di opzioni possono essere scambiati sul sottostante selezionato per ottenere il massimo profitto. Questo articolo assume che il lettore ha già familiarità con le terminologie e i concetti delle opzioni.

Calcolo dell'Indice Intraday Momentum

L'indice di slancio intraday si basa sull'integrazione di due indicatori tecnici popolari: gli indicatori di forza relative (RSI) e candelabri intraday. Il concetto rimane simile a quello RSI e include la considerazione per i prezzi intraday aperti e vicini. L'indicatore IMI stabilisce una relazione tra un prezzo aperto e chiuso di un titolo per la durata di un giorno di negoziazione, anziché come i prezzi aperti e vicini variano tra i diversi giorni. Questa combinazione produce un valore calcolato che contribuirà a indicare una condizione overbought o oversold. Dato che prende in considerazione le variazioni dei prezzi più recenti, si prefigge di individuare le condizioni di overbought e oversold più accuratamente.

IMI viene calcolato come segue:

1. Se Chiudi> Apre: guadagni (n) = guadagno (n-1) + (chiuso - aperto); Perdite (n) = 0 (Giorno in su, Candeliere Bianco)
2. Se Chiudi
3. Aggiungi guadagni e perdite per i passati n scelti per ottenere i guadagni (somma) e perdite (somma)
4. IMI = 100 x (guadagni (somma) /

La formula offre una flessibilità per i profitti e le perdite

I calcoli iniziano con "Guadagno (0 giorno) = 0" e "Perdita (0) = 0" per calcolare il guadagno 1. Calcola il guadagno 2, il guadagno 3 e così via progressivamente

La maggior parte dei commercianti usa il valore di 14 giorni

Un valore di 70 o superiore indica un overbought, mentre un valore di 30 o inferiore è considerato oversold

Anatomia dell'Intraday Indice di Momentum (IMI)

Cerchiamo di individuare le scorte (il sottostante) che porteranno a valori inferiori a 70 o inferiori ai valori IMI. Le opzioni di negoziazione su tali sottostanti consentono un potenziale di profitto elevato, in quanto l'IMI mira a individuare il sottosviluppato sono pronti per gli inversioni di prezzo.Ciò potrebbe significare grandi profitti a breve termine. Vediamo i criteri di qualificazione che indicano che un titolo è appropriato per l'indicatore IMI.

• In entrambi i casi (punti 1 e 2 sopra), il valore di guadagno o di perdita dipende dalla differenza assoluta tra i prezzi aperti e chiusi. Maggiore è la differenza, maggiore è il valore risultante. Effettivamente, le scorte di volatilità elevate che mostrano elevate oscillazioni dei prezzi comporteranno i valori estremi desiderati per IMI (superiore a 70 o inferiori a 30).
• Poiché il differenziale di prezzo assoluto tra gli aumenti aperti e vicini è un fattore importante nei calcoli, è consigliabile selezionare scorte a prezzi elevati (di solito superiori a $ 80).
• È consigliabile selezionare le scorte con valore beta di 1 o superiore. Ciò garantisce che le scorte con un elevato prezzo siano integrate da un'elevata volatilità.
• Il trading intraday richiede un'elevata liquidità (in altre parole, dovrebbe essere rapido e facile acquistare e vendere al prezzo adeguato). Il volume negoziato delle azioni sottostanti e le opzioni dovrebbe essere abbastanza elevato per garantire la liquidità.

Vediamo alcuni titoli sottostanti che soddisfano i criteri sopra elencati e le cui opzioni fanno un ottimo livello per la negoziazione delle opzioni basate su IMI.

• Google Inc. (GOOG GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0. 67% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Il gigante del motore di ricerca di Internet ha un titolo a prezzi elevati (negoziazione di circa $ 535 per azione). È anche in cima all'elenco per le opzioni di trading basate sulla strategia IMI. Ha un moderato valore beta di 1,1 e un'elevata liquidità con un volume di trading medio superiore a 2 milioni di azioni al giorno. Forma regolarmente i modelli a breve termine per gli inversioni di prezzo che possono essere facilmente acquisiti dall'indicatore IMI.
• CF Industries Holdings Inc <38> 60 + 0. 13% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). CF Industries si occupa della produzione e distribuzione di fertilizzanti di azoto e fosfato e prodotti chimici connessi. Con un elevato valore beta di 1. 58 e con i prezzi che si allontanano nell'ambito di $ 63, CF Industries mostra regolarmente elevate oscillazioni dei prezzi. Con un volume medio di trading superiore a 650.000 azioni al giorno, CF Industries riceve spesso la gamma overbought e oversold, rendendola adatta per le opzioni di trading sull'indicatore IMI. Wynn Resorts Ltd (WYNN
• WYNNWynn Resorts Ltd 150. 09 + 0. 03% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). L'azienda possiede e gestisce le attività dei resort del casinò e ha una forte presenza a Las Vegas e Macao. Attualmente, sta compiendo circa 100 dollari con un elevato valore beta di 1,36 e un volume medio di trading di 2,5 milioni di azioni. Le opzioni di negoziazione su questo sottostante sulla base dell'indicatore IMI offrono un potenziale di profitto elevato. Netflix Inc (NFLX
• NFLXNetflix Inc200. 01 + 0. 35% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Netflix è nel settore della rete Internet e della televisione che fornisce servizi di contenuto abbonati e on-demand agli utenti di più di 50 paesi. Con un prezzo sottostante a 664 dollari per azione e 2 milioni di volumi di negoziazione media assicurando una liquidità sufficiente, è un buon candidato per le opzioni di trading basate sull'indicatore IMI. Intuitive Surgical, Inc. (ISRG
• ISRGIntuitive Surgical Inc384. 25 + 1. 19% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Intuitive Surgical progetta, produce e commercializza sistemi chirurgici e strumenti e accessori correlati. Con un prezzo elevato di $ 515 e un volume di negoziazione medio di circa 225.000 azioni al giorno, questa azione diventa spesso in territori overbought e oversold. Ecco il grafico che mostra l'andamento relativo delle azioni di cui sopra nell'ultimo anno. Oltre alle variazioni dei prezzi osservate, molti modelli intermedio a breve termine di creste e corone, e oscillazioni frequenti in tutta la linea zero, indicano la volatilità e gli inversioni di tendenza necessarie che formano i potenziali profitti identificati dagli indicatori IMI. Creazione con Highstock 4. 2. 6

) e Chipotle Mexican Grill Inc (CMG)

Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc172. CMGChipotle Mexican Grill Inc273. 53-2. 12% creati con Highstock 4. 2. 6 ) sono altri potenziali candidati per la negoziazione. Tuttavia, entrambi non dispongono della volatilità quotidiana necessaria per la negoziazione tramite IMI. I loro valori beta sono stati bassi negli ultimi mesi, ma potrebbero cambiare in futuro. Punti da considerare per Trading Indicator IMI Gli indicatori tecnici sono dotati di una serie di sfide proprie. La conoscenza delle trappole assicura che i mestieri siano posizionati correttamente. Evitare la negoziazione durante le prime e ultime ore di negoziazione quando il mercato si apre e chiude. La volatilità è talvolta elevata durante questi periodi e può portare ad un ingresso a prezzi gonfiati. L'indicatore IMI funziona bene sulle tendenze consolidate, che di solito non si verificano durante la prima o l'ultima ora di negoziazione.

Eviti il ​​trading quando una grande notizia, come i risultati trimestrali delle azioni, viene rilasciata. Evitare anche la negoziazione durante i grandi annunci di notizie sul mercato in generale (ad esempio, durante un annuncio di modifica dei tassi di interesse).

Le opzioni di trading sono dotate di una serie di complessità. Sia la lunga chiamata che quella breve offrono un profitto sul prezzo sottostante. I commercianti dovrebbero essere consapevoli dell'impatto della volatilità delle opzioni e di altri fattori che influenzano le valutazioni delle opzioni.

• Il mantenimento di un arresto di arresto e di un obiettivo di profitto è assolutamente essenziale
• IMI non è solo sulle oscillazioni intraday, ma sull'individuazione delle condizioni di overbought e oversold pronte per i grandi inversioni di valore. Può essere tentato di scambiare opzioni su elevati stock beta, ma i processi decisionali dovrebbero anche basarsi su altri fattori che includono un alto prezzo e un'elevata liquidità.
• La linea inferiore
• Con l'indicatore IMI, centinaia di indicatori tecnici vengono utilizzati per le opzioni di trading. I commercianti esperti personalizzano gli indicatori che utilizzano per adattarsi alle proprie esigenze commerciali. Gli indicatori tecnici hanno dipendenze matematiche che, se ignorate, possono occasionalmente portare a scambi di perdite. Lo stesso vale per l'indicatore IMI, poiché anche questo dipende matematicamente. I commercianti di opzioni dovrebbero studiare con attenzione tutte le dipendenze matematiche ei calcoli, quindi selezionare quello migliore per soddisfare le loro esigenze.