Eurodollar Futures
I futures Eurodollar funzionano come quelli dei contratti di cambio, tranne che il tasso è basato su LIBOR.

• Le quotazioni di prezzo e il prezzo effettivo sono determinate allo stesso modo delle bollette.
• Settoli in contanti
• Uno dei contratti più attivi sui mercati
• Invece di interessi aggiuntivi (ad esempio un 100% al 10% per un anno e la banca sarebbe dovuta 110 dollari), il tasso è sottratto da 100, così come con bollette
• Con bollette, l'investitore riceverà 1 milione di dollari per contratto, mentre nel mercato dei futures Eurodollar l'impresa pagherebbe 1 milione di euro

Contratti obbligazionari
Un contratto basato sulla consegna di un prestito U.S. Treasury con qualsiasi cedola e di almeno 15 anni a scadenza.

• Ci sono molti legami diversi che soddisfano la descrizione di cui sopra.
• Per dare un certo tipo di standardizzazione, i mercati utilizzano un fattore di conversione per ottenere un legame ipotetico con un coupon del 6%.
• Poiché i prezzi delle obbligazioni non si muovono in modo lineare, c'è la possibilità di utilizzare l'arbitraggio per capitalizzare la deviazione di un legame rispetto al legame standardizzato del 6%. Per fare questo, i commercianti cercano il più economico da consegnare il bond (CTD). Questo è il prodotto sottostante meno costoso che può essere consegnato alla scadenza per soddisfare i requisiti di un contratto derivato. Ciò aiuta a ridurre al minimo lo scivolamento tra il fattore di conversazione e il prezzo effettivo.
• Il legame CTD cambia sempre perché i prezzi ei rendimenti cambiano sempre.
• Un contratto copre $ 100.000 di valore nominale delle U.S. Tesorerie.
• Il contratto scade marzo, giugno, settembre e dicembre

Le opzioni di indice di trading degli investitori sono essenzialmente scommesse sul movimento complessivo del mercato azionario come rappresentato da un paniere di scorte. Le opzioni sul S & P 500 sono alcune delle opzioni commerciali più attive del mondo.

Quotato in termini uguali all'indice stesso. Ad esempio se il S & P 500 sta negoziando a 1050 il contratto di un mese può essere a 1060.
Ogni contratto ha un moltiplicatore. Per il S & P 500, è 250. Il prezzo effettivo nel punto precedente sarebbe pari a 1060 x 250 = $ 265, 000.

• I contratti S & P 500 scadono in marzo, giugno, settembre e dicembre e possono avere date di scadenza lontane da due anni.
• La liquidazione è in contanti.
• Il FTSE 100 e il Giappone Nikkei 225 sono altri tipi di indici su cui si basano i contratti di indice azionario.
• Contratti di valuta

I contratti di valuta funzionano allo stesso modo dei contratti a termine in valuta.

In genere sono molto più piccoli rispetto ai contratti a termine.
Ogni contratto ha una dimensione dichiarata e unità di quotazione.

• Prezzo futuro per euro = 0. 92, che porta ad un prezzo contrattuale di 125, 000 (questa è la dimensione del contratto) (.92) = 115, 000
• richiede la consegna effettiva tramite l'immissione di libri della valuta sottostante.