In tutto il trading, il modo più rapido per fare un sacco di soldi è quello di bloccare una tendenza in un mercato futures e guidarlo. Questo approccio ha due catalizzatori. In primo luogo, il trading dei futures implica la leva finanziaria (ad esempio, si pone solo una piccola parte del valore del contratto quando entra in un commercio) e, in secondo luogo, quando un mercato aumenta o scende un sacco di soldi può essere fatta rapidamente. Naturalmente, questa è la buona notizia. Le cattive notizie sono che le cose possono anche andare nell'altra direzione, quindi un forte controllo del rischio è un elemento essenziale per un successo di trading futures. (Per un primer sui fattori che guidano le tendenze, controlla 4 fattori che tendono a trarre i mercati .)
Questo pezzo non entrerà nel nitty grigio del controllo del rischio e della gestione del denaro. Piuttosto, farà semplicemente il caso per l'identificazione e il trading in sintonia con l'andamento primario di un determinato mercato.

In un primo momento

Un tempo fa, circa il tempo dei computer personali è nato, i sistemi di tendenza che erano "sempre in" - i. e. , sempre in possesso di una posizione lunga o corta in qualsiasi momento - erano abbastanza popolari e potrebbero essere utili. Di lì, un mercato potrebbe tendere un buon modo prima che un sacco di persone si prendessero su quello che stava succedendo. Oggi le informazioni sul mercato sono così facilmente disponibili e vengono divulgate in modo così rapido che la tendenza alla semplice tendenza non è necessariamente una valida alternativa come un approccio standalone alla negoziazione.
Inoltre, le numerose "fruste" e lunghi tratti di azione a prezzi non correnti fanno un puro approccio "sempre in" alla tendenza meno ottimale rispetto ad un tasso di rendimento. E poi c'è sempre l'emozione "usura e rottura" che viene con un sacco di perdere mestieri di whipsaw lungo il percorso, mentre in attesa di alcuni negozi veramente grandi vincenti per generare la maggior parte dei profitti complessivi. Di conseguenza, pochissimi operatori commerciali si affidano ancora molto su metodi sempre "in corso".

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Ancora, come risulta, esistono forti vantaggi per utilizzare i metodi seguiti, in particolare quando vengono utilizzati principalmente come filtro. Applicare un metodo di trend-follow come filtro può consentire a un operatore di mantenere la sua capitale concentrata nelle aree che hanno la massima probabilità di massimizzare i rendimenti.

Distinguere un "Trend Filter" da un "segnale di negoziazione"

Lo scopo di qualsiasi indicatore di tendenza è semplicemente quello di essere in grado di definire oggettivamente l'andamento attuale come in alto o in basso o in alcuni casi, eventualmente come trendless. Non c'è veramente una previsione integrata in un dato indicatore di tendenza. Un metodo dato non ci dice che la tendenza sarà su (o giù) domani, solo che è in su (o giù) fin da ora. Quindi gli investitori devono ancora essere consapevoli del potenziale delle fruste.

Quando viene visualizzato in questo modo, l'atto di designare una determinata sicurezza come un trend di rialzo o un downtrend è diverso dalla generazione di un segnale "buy" o "sell" specifico.In quanto tale, solo perché un commerciante indica la tendenza come "in su" non implica necessariamente che abbia una lunga posizione. Comunque, significa che non deve avere
non

una posizione corta. In altre parole, la funzione primaria di un filtro che segue la tendenza potrebbe non essere tanto nel dirti cosa fare, ma nel dirlo cosa non fare. (Scopri come individuare il punto di perno da cui emergerà un nuovo movimento in Trova una tendenza con la retrazione parziale .) Filtri Trend-Following in Azione Guardiamo ad un esempio di un semplice filtro di tendenza nei mercati dei futures. La tendenza verrà definita "in su" se sono soddisfatte le seguenti due condizioni:

La media mobile di 10 giorni è maggiore della media mobile di 30 giorni e;
L'ultima chiusura è sopra la media mobile di 200 giorni.

1. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, un operatore in questo esempio prenderà in considerazione solo un lungo scambio e sarebbe completamente scoraggiato dal lato corto.
2. Sul flipside, designare la tendenza come "down" se sono soddisfatte le seguenti due condizioni:

La media mobile di 10 giorni è inferiore alla media mobile di 30 giorni e;

L'ultima chiusura è inferiore alla media mobile di 200 giorni.

1. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, un operatore in questo esempio prenderà in considerazione solo un commercio di breve durata e sconnesse completamente dal lato lungo.
2. La figura 1 mostra un esempio di un mercato che utilizza questo filtro. Il grafico presentato è in realtà un fondo scambiato per scambi che emula un mercato dei futures. Questo tipo di ETF può agire come un buon proxy per un determinato mercato dei futures poiché non esistono scadenze contrattuali come esistono nei mercati dei futures. (Vedi come gli ETF possono soddisfare determinate strategie in

Come utilizzare gli ETF nel tuo portafoglio

.) Figura 1 - Utilizzo di strumenti semplici di Trend-Following per filtrare per il trend di mercato Source - ProfitSource da HUBB < La prima indicazione del filtro contrassegnata in figura 1 evidenzia che la media mobile di 10 giorni è superiore alla media mobile di 30 giorni e che il prezzo di chiusura supera la media mobile di 200 giorni. A questo punto la tendenza è indicata come "in su" e fino a un ulteriore avviso un commerciante può considerare l'inserimento in una posizione lunga, ma non dovrebbe assolutamente considerare l'inserimento in una posizione corta, in quanto ciò significherebbe "combattere la tendenza".

La seconda indicazione ("No Trend, No Positions") fa semplicemente evidenziare la mancanza di una tendenza primaria oggettiva. A questo punto il commerciante sarebbe semplicemente messo da parte questo mercato finché non si stabilirà una nuova tendenza. (Imparate a identificare le cose che potrebbero influenzare i vostri investimenti lungo la strada. Non perdetevi

Prendendo le tendenze globali di macro alla banca

.)

La prossima nuova tendenza si stabilisce ancora una volta settimane dopo. La prossima indicazione "no trend" dopo che non è avvenuta per circa cinque mesi. Durante tutto questo tempo il commerciante sarebbe stato concentrato esclusivamente sul lato lungo del mercato. Poichè tutte le perdite di prezzo durante questo periodo erano relativamente poco profonde e di breve durata, la maggior parte dei commercianti che hanno tentato di svolgere il lato corto del mercato in questo periodo avrebbero probabilmente finito per vivere una serie di perdite di mestieri.Il commerciante che si è concentrato esclusivamente sul lato lungo del mercato basato su un semplice filtro di tendenza non solo ha goduto della maggiore probabilità di fare soldi in virtù della messa a fuoco sulla tendenza primaria, ma anche di evitare il drenaggio emotivo e finanziario di ogni controtrend perdente compravendite. La linea inferiore Le "regole" utilizzate nel nostro esempio non sono intese a comprendere un sistema completo di trading. L'unico scopo di queste regole è mantenere un trader concentrato sulla direzione del prezzo che sta attualmente mostrando la massima forza. In altre parole, il filtraggio della tendenza è solo uno - sebbene un pezzo molto utile del puzzle di trading. Un commerciante che utilizza un filtro come quello del nostro esempio deve ancora incorporare regole specifiche di acquisto e vendita, deve determinare quanti contratti acquistano o vendono brevi e devono determinare dove collocare le fermate ecc.

Tuttavia, alla fine, il commerciante che può concentrare la sua capitale e l'attenzione sulle situazioni fortemente in crescita è una probabilità notevolmente migliorata di profittare nei mercati futures nel lungo periodo.

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