I fondi scambiati in ambito settoriale (ETF) forniscono una strategia di trading giornaliero in cui il commerciante sa sempre quale ETF (settore) comprare in condizioni di tendenza verso l'alto e che l'ETF abbia a breve se si sviluppa un downtrend. Monitorando diversi ETF settoriali ogni giorno, un commerciante avrà un potenziale commercio, non importa quale sia il modo in cui il mercato va.

L'ETF per il settore del commercio quotidiano non richiede compiti a casa o ricerca al di fuori degli orari di mercato (una volta che si conosce e hanno praticato la strategia), poiché quale settore ETF che commercia sarà determinato ogni mattina subito dopo l'apertura. Ecco come scegliere i settori ETF per scambiare ogni giorno e come scambiare il settore ETF selezionato.

ETF a settore e forza relativa

ETF settori rappresentano il movimento dei prezzi delle scorte provenienti da diversi settori dell'industria, denominati settori. Ogni settore svolge diversamente in base alle condizioni economiche e al ciclo economico. Inoltre, alcuni settori possono essere guidati da un particolare fattore esterno. Ad esempio, i titoli del petrolio e del gas (settore energetico) non sono solo influenzati dal modo in cui le scorte sono in generale, ma anche dal prezzo del petrolio e del gas.

La tabella seguente mostra una famiglia di ETF settori pubblicati da State Street SPDR, che funzionano bene per la strategia descritta di seguito.

State Street SPDR Settore ETFs

Nome

Ticker	Avg. Volume	Settore finanziario selezionato SPDR
XLF	XLFSel Sct Fnncl26. 78-0. 41% Creato con Highstock 4. 2. 6 37 milioni	Settore Seleziona Energia SPDR
XLE	XLESel Sct En68. 68 + 0. 29% Creato con Highstock 4. 2. 6 16 milioni	Utilità Selezionare il settore SPDR
XLU	XLUSel Sct Utlts55. 21 + 0. 36% Creato con Highstock 4. 2. 6 13 milioni	Settore Selezionato Industriale SPDR
XLI	XLISel Sct Ind71. 83-0. 10% Creato con Highstock 4. 2. 6 10 milioni	Seleziona Settore Tecnologico SPDR
XLK	XLKSel Sct Tech63. 49 + 0. 79% Creato con Highstock 4. 2. 6 10 milioni	Staples Selezionare settore SPDR
XLP	XLPSel Sct Cns Stp53. 14 + 0. 02% Creato con Highstock 4. 2. 6 9 milioni	Settore sanitario Selezione SPDR
XLV	XLVSec SPDR Hlth81. 61 + 0. 83% Creato con Highstock 4. 2. 6 9 milioni	Selezione discretionica del consumatore SPDR
XLY	XLYSel Sct Cns Dis91. 70 + 0. 41% Creato con Highstock 4. 2. 6 6 milioni	Materiali Seleziona Settore SPDR
XLB	XLBSel Sct Mat58. 83-0. 05% Creato con Highstock 4. 2. 6 5. 5 milioni	< L'obiettivo della forza relativa è trovare forti ETF settoriali da acquistare, trovando anche ETF settori più deboli per vendere a breve.

Con ampio volume, tutti i ETF del settore nella tabella sono potenziali candidati commerciali in un determinato giorno, ma è molto meglio restringerlo fino a quattro ETF. La ricerca di mestieri in quattro ETF è più facile che monitorare nove ETF in una sola volta.

Alle ore 10, confronta tutti gli ETF sullo stesso grafico dei prezzi, in scala percentuale. Avere nove ETF sullo stesso grafico può essere ingombrante, in modo alternativo solo visualizzare tre o quattro in una sola volta. Notate gli ETF che stanno vedendo le mosse più alte e in discesa. Eliminate gli ETF in mezzo finché non ti restano solo con i due ETF più forti e con i due più deboli. (Se controlli il pre-mercato, la valutazione della forza e della debolezza può essere effettuata prima delle ore 10, ma solo se tutti gli ETF sono scambiati attivamente prima dell'apertura. Ciò non sempre avverrà.) Ora, nove ETF hanno sono stati ridotti ai quattro che mostrano i maggiori guadagni e perdite 30 minuti nella sessione di negoziazione.

Spendi solo pochi secondi scegliendo i due ETF del settore più forti e più deboli. Questo non è un processo di analisi coinvolto. Per accelerare il processo è possibile scegliere di eliminare alcuni ETF dalla considerazione del tutto. Ad esempio, il settore SELECT di settore di materiali ha un volume inferiore rispetto al resto (soggetto a modifiche), che può escluderlo dalla selezione. Il settore delle utilità Seleziona SPDR spesso è il minimo volatile su base giornaliera. Se preferisci l'azione, questo ETF potrebbe essere escluso interamente.

La figura 1 mostra un esempio di grafico in cui XLP e XLI sono più forti in 10 a. m. , mentre XLV e XLE sono i più deboli in questo particolare giorno. Ogni giorno seleziona i due più forti e deboli e li controlla per i commerci. FreeStockCharts. com fornisce uno strumento gratuito di confronto per confrontare più simboli di scorta / ETF contemporaneamente.

Figura 1. Confronto della performance percentuale di ETF multi settori

Strategia di trading giornaliero per gli ETF settori

Nei due ETF forti, solo lunghi mestieri e solo quando c'è un trend di rialzo. Nei due ETF deboli, solo brevi operazioni commerciali e solo quando c'è un downtrend.

La figura 2 mostra un breve di base in XLE nel grafico di un minuto. Il titolo è in un trend ribassista, ha appena fatto un nuovo basso e rally torna a una tendenza discendente. Osservi per un consolidamento, dove il prezzo si muove in genere lateralmente per almeno tre barre (tre minuti). Vendere quando il prezzo tocca $ 0. 02 al di sotto del consolidamento basso. Inizialmente metta una perdita di stop $ 0. 02 sopra il consolidamento alto. Un bersaglio viene posto in una posizione che fornisce un profitto di 1,6 volte il rischio. Ad esempio, se il rischio è di $ 0. 17 (differenza tra prezzo di entrata e prezzo di stop loss), mettere un obiettivo al prezzo che dà un $ 0. 27 profitto. Questo obiettivo dovrebbe essere vicino alla precedente swing basso (linea bianca orizzontale in figura 2).

Se il bersaglio è ben al di sotto della precedente oscillazione bassa, ignota il traffico. Se il bersaglio è molto al di sopra della precedente oscillazione, espandere leggermente l'obiettivo a 2 o 2. 5 volte il rischio.

Figura 2. Impostazione breve Trading Day Trading per ETF settori

La Figura 3 mostra una lunga configurazione commerciale in XLI.L'andamento è aumentato e il prezzo torna in prossimità di un trendline in aumento e si consolida. Un commercio lungo è preso a $ 50. 67, che è di $ 0. 02 sopra il consolidamento alto. Una perdita di arresto viene posta $ 0. 02 sotto il consolidamento, a $ 50. 57, con conseguente $ 0. 10 di rischio. Un obiettivo è posizionato a 1. 6 volte il rischio, o $ 0. 16 al di sopra del prezzo di entrata. In questo caso, il prezzo non raggiunge l'obiettivo.

Figura 3. Impostazione di Trading Long Trading Day per ETF settori

Nel mondo reale non possiamo essere sicuri che il nostro obiettivo sarà raggiunto. Mentre il prezzo avanza verso l'obiettivo implementare una perdita di arresto manuale di trailing. Quando il prezzo arriva a metà dell'obiettivo, spostare la perdita di stop a $ 0. 01 al di sotto della più recente bassa o basso livello di consolidamento. Continuare a farlo finché il prezzo non scende al di sotto di un consolidamento / swing basso (colpendo la perdita di stop) o raggiunge l'obiettivo.

Spostando la perdita di arresto in questo modo, se il prezzo cambia direzione almeno almeno un piccolo profitto (o una perdita ridotta). L'inconveniente di questo approccio è che a volte una fermata di trailing uscire da un commercio che avrebbe raggiunto il nostro obiettivo se non avessimo usato il trailing stop. La Figura 4 mostra la progressione della perdita di stop trailing in questo caso, ottenendoci per un $ 0. 08 profitto ($ 50. 75 - $ 50. 67).

Figura 4. Metodo TRADING Stop Day Trading per ETF settori

La stessa strategia di stop trailing si applica ai downtrends. Una volta che il prezzo è a metà dell'obiettivo, spostare la perdita di stop fino a $ 0. 01 al di sopra della più recente swing alto o consolidamento alto.

Rischi e Considerazioni

Settori ETF forniscono un modo rapido per vedere quali segmenti di mercato sono deboli e forti. Raccogliendo sia ETF settori deboli che forte, si ha scambi commerciali se c'è un trend di rialzo o downtrend. Purtroppo, ciò che inizia il debole non può restare debole e ciò che è forti ora non può restare forte.

Durante momenti silenziosi, creare periodicamente un altro grafico di confronto per vedere quali ETF sono più forti e più deboli. Scambia gli ETF che stai scambiando di conseguenza, in modo da continuare a scambiare i settori più forti e più deboli.

Solo perché un ETF particolare è forte non significa che non possa cadere. Avrà ripiegamenti e persino inversioni. Se l'ETF forte inverte, uscire dai lunghi commerci per la strategia, quindi concentrarsi sul cortocircuitare il downtrend nel debole ETF.

La strategia ha elementi soggettivi, poiché il commerciante deve valutare quali traverse dovrebbero essere scambiate. Le tendenze sono utili per determinare quali consolidamenti forniscono i mestieri, ma i trendlines possono essere disegnati in modi diversi dai diversi mestieri, dando luogo a diversi mestieri.

Una volta che i commercianti dimostrano di poter scambiare la strategia con profitto in attesa di un consolidamento di tre minuti (o più), allora possono essere considerati i conti di due minuti e anche di un minuto. Lo scambio di un grafico a segno è anche una valida opzione.

Avere una strategia e sapere quando commerciare è un pezzo del puzzle di negoziazione del giorno. Un altro è assicurarsi di avere la dimensione ottimale di posizione per ogni commercio.Tieni il rischio sotto l'1% del patrimonio del conto per ogni scambio.

La linea inferiore

Cercare brevi scambi nei due ETF del giorno più deboli, ma solo quando la tendenza è bassa. Cercare lunghi mestieri nei due ETF di settore più performanti della giornata, quando la tendenza è in crescita. Implementare un metodo di perdita di stop trailing per bloccare i profitti o ridurre il rischio quando il prezzo si sposta in direzione del bersaglio. Il settore del monitoraggio della performance ETF durante tutto il giorno, in quanto ciò che è forte o debole la mattina non può rimanere così durante il giorno. Tentare di mettere sempre mestieri brevi solo nel settore ETFs più debole e solo acquistare i più forti. Monitorare la dimensione della posizione e non rischiare più dell'1% del conto del conto per ogni scambio. Il trading di questo metodo prende pratica; sapere cosa fare non è lo stesso di essere in grado di farlo in condizioni di mercato in rapido movimento in tempo reale.