Nel mercato forex, tutti i mestieri devono essere risolti in due giorni lavorativi. I commercianti che vogliono estendere le proprie posizioni senza dover risolverli devono chiudere le loro posizioni prima delle ore 17:00 Eastern Standard Time nel giorno di insediamento e riaprire loro il prossimo trading del giorno. Questo spinge l'insediamento da altri due giorni di negoziazione. Questa strategia, chiamata rollover, viene creata attraverso un accordo di swap e viene fornito con un costo o un guadagno al commerciante, a seconda dei tassi di interesse prevalenti.
Il mercato forex opera con coppie di valute e viene quotato in termini di valuta quotata rispetto ad una valuta di base. L'investitore prende in prestito denaro per l'acquisto di un'altra valuta, e viene pagato l'interesse sulla moneta prestata e guadagnato sulla valuta acquistata, il cui effetto netto è l'interesse di rollover.
Per calcolare l'interesse di rollover, abbiamo bisogno dei tassi di interesse a breve termine su entrambe le valute, l'attuale tasso di cambio della coppia di valute e la quantità della coppia valutata acquistata. Ad esempio, supponiamo che un investitore possieda 10.000 CAD / USD. Il tasso di cambio corrente è pari a 0,9155, il tasso di interesse a breve termine sul dollaro canadese (la valuta di base) è del 4,25% e il tasso di interesse a breve termine sul dollaro USA (la valuta citata) è del 3,5% . In questo caso, l'interesse di rollover è di $ 22. 44 [{10, 000 x (4. 25% - 3. 5%)} / (365 x 0, 9155)].
Il numero di unità acquistate viene utilizzato in quanto il numero di unità di proprietà. I tassi di interesse a breve termine vengono utilizzati perché questi sono i tassi di interesse sulle valute utilizzate nella coppia di valute. L'investitore nel nostro esempio possiede i dollari canadesi, quindi guadagna 4. 25%, ma deve pagare il tasso U.S. dollaro in prestito del 3,5%. Il prodotto della differenza nel numeratore dell'equazione è diviso per il prodotto del tasso di cambio e 365 perché questo mette il nostro numeratore in una figura quotidiana. Se, invece, il tasso di interesse a breve termine sulla valuta di base è inferiore al tasso di interesse a breve termine sulla moneta prestata, il tasso di interesse rollover sarebbe un numero negativo, causando una riduzione del valore del conto dell'investitore . L'interesse di rollover può essere evitato prendendo una posizione chiusa su una coppia di valute.
- <->Per ulteriori informazioni, vedere Per iniziare in Forex e Tariffe fluttuanti e tassi di cambio fisso .
Qual è la formula del Volume Trend Indicator Volume (VPT) e come viene calcolato?
Capire il significato e l'utilità dell'indicatore della quotazione del volume e imparare la formula per il calcolo del VPT.
Come viene calcolato l'interesse del margine?
Prima di eseguire un calcolo, devi prima scoprire quale tasso il vostro broker-dealer sta caricando per prendere in prestito denaro. Il mediatore dovrebbe essere in grado di rispondere a questa domanda. In alternativa, il sito web dell'azienda può essere una fonte preziosa per queste informazioni, in quanto dovrebbe riportare dichiarazioni di conferma e / o dichiarazioni di conto mensili e trimestrali.
Qual è la formula del Negativo Volume Index (NVI) e come viene calcolato?
Leggere l'indice di volume negativo, o NVI, un indicatore di momentum che ha subito gravi modifiche dalla sua introduzione negli anni Trenta.