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La teoria del trading di frattali - basata su alcuni degli stessi principi della teoria del caos - afferma che il mercato effettua movimenti simili a tutti i tempi. I movimenti dei prezzi possono sembrare l'interazione casuale degli acquirenti e dei venditori, ma i frattali applicano un approccio universalistico che si fonda sulla teoria dell'onda Elliott. Coloro che usano i frattali credono che le tendenze più grandi possano essere previste a seguito dell'aspetto di schemi più piccoli geometricamente simili.

In un senso molto semplice, i frattali devono necessariamente verificarsi nei movimenti del mercato azionario, anche se non hanno necessariamente alcun potere predittivo. I frattali sono un modello geometrico frammentato che può essere suddiviso in parti che sono auto-simili e indipendenti dalla scala. Sono disegnati su un grafico di prezzi che ha solo due dimensioni e due direzioni. Indipendentemente dall'intervallo di tempo utilizzato nel grafico dei prezzi, ogni tendenza su larga scala ha esattamente lo stesso numero limitato di forme possibili rispetto alle tendenze a breve termine, poiché non vengono introdotte nuove variabili.

I prezzi possono aumentare rapidamente, aumentare lentamente, rimanere invariati, diminuire lentamente o diminuire rapidamente. I modelli più grandi possono accadere solo quando una di queste cinque possibilità è dominante. Se fosse rimasta a questo punto, i frattali rappresenterebbero l'identificazione ritardata dei blocchi essenziali dei movimenti del toro e dell'orso. Tuttavia, la teoria dei frattali afferma più di questo, che è dove corre nei guai.

I frattali sono usati principalmente come segnali di inversione, in quanto i commercianti sperano di notare rapidamente piccole formazioni per acquistare e vendere in posizioni redditizie in previsione della forma più grande. Poiché la teoria del frattale afferma che tutti i compratori e venditori di tutti i titoli tendono ad interagire in modo simile a foraggiare, necessariamente cerca i dati per adattarsi al modello anziché utilizzare i dati per costruire il modello. Questa è la stessa coincidenza e causalità. Metodologicamente, i frattali tendono naturalmente a contrapporre ai falsi segnali.

La loro natura soggettiva e la forte dipendenza da altri segnali commerciali per la conferma riducono i frattali ad un indicatore di probabilità, rendendoli potenzialmente utili nella misura in cui inducono l'uso di uno strumento commerciale più empirico, ma anche estremamente inefficienti.