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È possibile replicare i fondi hedge a un grado, ma non perfettamente. La maggior parte delle strategie di replica riduce i fondi hedge anche una volta che ricevi le commissioni relative alla gestione e alle performance standard nell'industria dei fondi hedge.

Creazione di rendimenti come hedge fund

È possibile ottenere un rendimento simile al Comparto Ponderato Fondo HFRI investendo metà dei vostri soldi in un indice obbligazionario e l'altra metà in un indice azionario finché riequilibrate il portafoglio ogni mese. È inoltre necessario scontare una tassa di gestione del 1,5% più fondi hedge raccogliere così come il 15% tasso di prestazioni standard per la maggior parte dei fondi. In altre parole, puoi "portare a casa" approssimativamente la stessa somma utilizzando questo metodo come investire nel fondo hedge medio.

Replicando fondi specifici di hedge

Tradizionalmente, le strategie di replica per ricreare la performance del fondo hedge provano a produrre un simile ritorno al fondo hedge "medio". Se il tuo obiettivo è quello di replicare i rendimenti di un determinato fondo di hedge, la probabilità di essere in grado di ricreare gli stessi rendimenti è molto inferiore. Mentre alcuni fondi hedge rendono noti i loro fondi e strategie nelle relazioni trimestrali, non si può sapere quali posizioni il fondo ha in tempo reale, per non parlare di poter partecipare a quelle finestre quando le condizioni sono migliori. I fondi Hedge devono segnalare operazioni di maggiore entrata alla SEC, ma hanno pochi giorni per rendere tali rapporti. In molti casi, quando siete a conoscenza di una posizione, è troppo tardi per sfruttare l'inefficienza del mercato e ottenere lo stesso ritorno.