I futures dell'indice S & P 500 sono aumentati in termini di popolarità negli ultimi dieci anni, dopo che la regola del trading day del modello SEC ha scatenato un esodo di capitale al dettaglio fuori dagli azionari e in Globex, la piattaforma elettronica di trading elettronica di 24 ore. Il volume ha colpito un picco storico nel 2011, sostenuto da una transizione in tutto il mondo a rischio da singoli titoli a strumenti di macro larghi, guidata da un'esplosione di prodotti derivati ​​ultra-moderni. Insieme ai futures NASDAQ 100 e Russell 2000 Index, il terzetto presenta mappe stradali affidabili per i commercianti attivi che cercano di acquistare e vendere i segnali intraday.

Il trading dei futures negli orari tra la chiusura dell'equità americana di New York e l'apertura del mattino successivo cattura gli eventi in movimento di mercato in borse asiatiche ed europee (per ulteriori letture, fare riferimento a

4 Indicatori chiave che spostano mercati ). A loro volta, questi generano relazioni a breve termine di convergenza-divergenza che prevedono l'azione dei prezzi durante le ore di trading regolari, come indicato in Leggi trend di mercato con analisi di convergenza-divergenza . Le S & P 500 ancorano queste relazioni, classificandole come il contratto di futures azionario più diffuso al mondo, spesso predeterminando grandi impulsi direzionali senza altri contratti o segnali di mercato.

Ci sono due modi comuni per i commercianti attivi di giocare i futures di indice S & P 500. In primo luogo, prendere rischi direttamente in risposta ai segnali di analisi tecnica tipici, inclusi sblocchi, guasti e tiramenti (per ulteriori letture, fare riferimento a

Strategie principali per la gestione del trading di ripresa ). In secondo luogo, applica feedback ad altri strumenti in ambienti altamente correlati, in cui migliaia di azioni, valute e altri mercati mondiali si occupano di allineamento o contrari ai contratti futures. Questa sincronia è comune a punti di svolta fondamentali quando il capitale istituzionale assegna un rischio basato su ampie forze macro, piuttosto che sugli attributi dei singoli titoli. Esaminiamo una tipica evoluzione dei prezzi S & P 500 e come ha predetto un notevole declino, fornendo ai commercianti attivi una serie di segnali di acquisto e di vendita a breve termine. -3 ->

Progressione dei prezzi e segnali S & P 500

Utilizziamo il grafico a 60 minuti, 24 ore, un elemento fondamentale per i commercianti a termine, in quanto cattura gli eventi esteri evidenziando i livelli chiave non colpiti durante la sessione statunitense. Il contratto si riunisce dal 2082 al 2118 tra il 20 febbraio

th ^{e 25} th ^{, e tirerà indietro. Una griglia di Fibonacci che si estende sopra l'oscillazione dei prezzi cattura il deterioramento passo dopo passo che comporta una rottura del 6 marzo} th ^{. (Per una spiegazione di come posizionare correttamente queste griglie, fare riferimento a} La collocazione di griglie Fibonacci è la chiave della strategia di trading ). 2100 viene impostato al retracement del 50% di Fibonacci, evidenziando la sua importanza mentre il prezzo torna indietro e controlla i supporti due volte (1,2) prima della stampa finale superiore e tre volte dopo (3, 4, 5).A loro volta, questi cinque test stabiliscono una zona di supporto più vasta tra il 2100 e il 2105 (linee blu). Il contratto si riunisce a un livello di quattro giorni (6) dopo la quinta prova e si vende, stabilendo il primo

basso alto dal 20 febbraio th ^{. Questo è un segno classico di debolezza, come descritto nella teoria Dow più di 100 anni. Sebbene sia inizialmente osservato nelle medie industriali e ferroviarie DJ, funziona eccezionalmente bene come un generatore di segnali, sia sui grafici a termine sia sui giornali intraday e futuri.} L'altezza inferiore dà il via a una sell-off (7) che attraversa la zona di supporto. Le prime violazioni raramente portano a cambiamenti di tendenza immediati nei mercati dei futures perché gli algoritmi che dominano Globex preferiscono eliminare il volume degli ordini da entrambe le parti prima di entrare in grandi impulsi direzionali. Questa pregiudizio contribuisce ad una corta compressione sopra la zona di supporto (8) che attrae una pressione aggressiva di vendita e un livello più basso (9) nella successiva sessione. Quella bassa prova la bassa oscillazione di febbraio (linea rossa) e trova il supporto al. 786 rip. Il contratto rimbalza per sostenere un'ultima volta e stampa due test falliti (10, 11) prima di scorrere in una rottura che accelera quando scende i limiti precedenti, scendendo altri 20 punti in quattro ore.

La sequenza temporale degli eventi illustra come l'azione dei prezzi S & P 500 allinea con gli impulsi macro chiave, spesso dall'altra parte del pianeta. Ciò spiega al commerciante osservante di prestare molta attenzione ai catalizzatori economici e politici quando il capitale istituzionale è probabile che esegue le strategie più aggressive. Inoltre è estremamente istruttivo quando le notizie rialzate come l'alleggerimento qualitativo ECB e i dati di lavoro forti in Usa non riescono a spingere il contratto sopra un livello di supporto rotto, come avviene il 5 marzo

th ^{e 6} th >. ^{La linea di fondo} Il contratto futures sull'indice S & P 500 funziona eccezionalmente bene come una mappa stradale per il tempo e la direzione del mercato a breve termine. Guarda il grafico a 24 ore e 60 minuti in quanto costruisce i livelli di supporto e resistenza, allineando l'esposizione ai rischi con i test che seguono gli eventi economici e politici in movimento (per ulteriori informazioni, fare riferimento a

Nozioni di supporto e resistenza

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