Mentre molte aziende di asset management utilizzano prodotti come smart ETF beta, solo una frazione di tali ETF utilizza una versione di metodologia di indicizzazione fondamentale. Gli originatori della beta intelligente presso gli Affiliati di Ricerca fanno un punto di distinzione dell'indicizzazione ponderata dei fondamentali dall'indicizzazione di uguale peso e dall'indicizzazione dei valori.

La maggior parte degli ETF registra gli indici ponderati con capitalizzazione in cui le aziende più grandi hanno le maggiori proporzioni del peso dell'indice. I critici della ponderazione del mercato di capitale affermano che una tale metodologia tende a dare peso aggiuntivo agli stock già overpriced mentre riduce i pesi in scorte sottovalutate. L'indice fondamentale ponderale i componenti per mezzo di metriche contabili finanziarie come le vendite, il flusso di cassa, i dividendi e il valore di libro, piuttosto che la ponderazione dei prezzi azionari.

PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portafoglio ETF

Con un patrimonio totale superiore a 3 $. 9 miliardi, il PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio ETF (NYSEARCA: PRF PRFPS FTSE RAFI US109. 16 + 0. 11% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è uno dei nove ETF offerti da PowerShares, utilizzando la metodologia di indicizzazione fondamentale sviluppata da Affiliati di Ricerca. Lanciato il 19 dicembre 2005, questo ETF segue l'indice FTSE RAFI U. S. 1000, l'indice originale smart equities beta. Ha un volume medio di negoziazione giornaliero di oltre 200.000 azioni e ha un rapporto netto di spesa di 0, 39%.

Il PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio ETF ha avanzato il 24,35% tra il 15 marzo 2013 e il 15 marzo 2016. Dopo aver superato la media mobile di 50 giorni il 26 febbraio 2016, il prezzo delle azioni è stato sostenuto alla media mobile di 200 giorni. Questo ETF ha un rapporto di Sharpe triennale di 0,84, indicando caratteristiche di rischio / rendimento elevate.

Schwab Fundamentale Large Company US ETF

Con un volume di trading giornaliero di oltre 310.000 azioni, la Schwab Fundamental Large US Company ETF (NYSEARCA: FNDX

FNDXSch Fnd US LG35. Creato con Highstock 4. 2. 6 ) ha un patrimonio totale superiore a 975 milioni di dollari. È uno dei sei fondamentali fondi ETF offerti da Charles Schwab. Questo ETF tiene traccia delle prestazioni dell'Indice Russell Fundamental U. S. Large Company. L'indice sottostante classifica e ponderale i suoi componenti in base ai seguenti fattori fondamentali di Russell: vendite rettificate, flussi di cassa operativi mantenuti e dividendi plus buyback. L'ETF di Schwab Fundamental Large US Company ha un rapporto di spesa lorda del 0,32%. Questo è un ETF abbastanza nuovo con una data di inizio del 15 agosto 2013.

La Schwab Fundamental Large US Company ETF ha registrato un aumento del prezzo del titolo del 6,93% tra il 15 marzo 2013 e il 15 marzo 2016.

Cambridge Shareholder Yield ETF

L'Azionista Cambria Rendimento ETF (NYSEARCA: SYLD

SYLDCambria ETF Tr36.00-0. 07% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è un prodotto di Cambria Funds di Mebane Faber. Anche se questo è un ETF gestito attivamente, ha un rapporto relativamente basso del 59% di spese. Questo ETF investe in 100 titoli di società con capitale di mercato superiore ai 200 milioni di dollari che sono anche tra i più alti nel pagamento di dividendi in denaro, pagando debiti sui loro bilanci e impegnandosi a riacquistare azioni nette. L'ETF di Azionisti di Cambria ha oltre 137 milioni di dollari di attività. Il suo volume medio giornaliero di negoziazione è di 30.000 azioni sottili, rendendo potenzialmente difficile vendere azioni al prezzo desiderato entro un tempo ragionevole. Tuttavia, questo è un investimento in acquisto e detenzione, progettato per offrire un alto rendimento degli azionisti investendo in titoli che pagano dividendi. Come gruppo, le scorte con forte raccolta di dividendi possono fallire in modo intermittente con il mercato, causando queste società a sottoperformare aziende che non pagano dividendi elevati.

Il prezzo delle azioni per il cambio azionario di Cambria ETF è salito del 31,74% dalla sua data di inizio del 14 maggio 2013, fino al 31 marzo 2016. Dopo aver sceso a un minimo di 25 dollari per azione l'11 febbraio 2016, il fondo ha fatto un 16. rimbalzo del 25% a $ 29. 06 entro il 1 ° aprile 2016.

La riluttanza della Federal Reserve di adottare una politica di tasso di interesse più aggressiva dovrebbe operare a vantaggio del Cambridge Shareholder Yield ETF entro il 2016, con bassi rendimenti del Tesoro che motivano gli investitori a concentrarsi sugli stock pagati dividendo.