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Le bande di Bollinger sono definite dalla gamma di trading del loro problema di sicurezza sottostante, rendendole particolarmente adattabili ai cambiamenti nella volatilità. Questo è uno strumento prezioso per i commercianti che cercano opportunità in un mercato in voga, in cerca di overbuying e overselling, o cercando di individuare una divergenza.

Nel sistema Bollinger esistono tre bande separate: una fascia media pari a una media mobile semplice e due bande esterne. Le bande esterne rappresentano una linea di intervallo superiore e inferiore normalmente pari a due deviazioni standard dalla fascia centrale. Tuttavia, queste impostazioni possono essere modificate in modo da corrispondere a titoli univoche o stili di trading personalizzati.

È l'applicazione di deviazioni standard per creare canali di prezzo che rende le Bands di Bollinger una scelta logica per misurare la volatilità. Due deviazioni standard catturano fino all'89% della gamma di trading della sicurezza, indipendentemente dalla dimensione della gamma. Dal momento che il mercato diventa più volatile, queste fasce di trading crescono e ciò si riflette nell'espansione delle bande di Bollinger. Anche l'inversione è vera, poiché i commercianti vedono i canali dei prezzi stretti mentre la volatilità diminuisce.

I canali di prezzo creano anche un aiuto visivo per identificare le posizioni potenzialmente overbought o oversold. Ad esempio, quando i prezzi continuano a tendere vicino ai limiti della fascia superiore, la sicurezza può essere sovrastimata.

Consideriamo un mercato instabile in cui diminuiscono sia il range di scambi che il volume. Questa tendenza è un segno dell'incertezza del mercato e, se continua a lungo, potrebbe essere un segnale che la sicurezza sta cercando una scintilla in entrambe le direzioni. Una volta che ciò accada, sia la volatilità che il volume dovrebbero aumentare notevolmente. Le bande di Bollinger sono spesso usate per individuare questa tendenza, creando quello che è conosciuto come il Bollinger Squeeze.