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Il rapporto Sharpe è una misura ben nota e ben reputata del rendimento degli investimenti rettificato dal rischio, sviluppato da William Sharpe. Il rapporto Sharpe può essere utilizzato per valutare le performance totali di un portafoglio di investimenti o la performance di un singolo stock. Il rapporto Sharpe indica come un'operazione di investimento azionario esegue in confronto al tasso di rendimento su un investimento privo di rischio, come le obbligazioni o le bollette del governo U. di governo. Ci sono alcuni disaccordi sul fatto che il tasso di rendimento del bollettino di tesoreria di scadenza più breve dovrebbe essere utilizzato nel calcolo o se lo strumento privo di rischio scelto dovrebbe corrispondere più strettamente alla durata che un investitore prevede di detenere le partecipazioni.

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Per calcolare il rapporto Sharpe, calcolate innanzitutto il rendimento atteso su un portafoglio di investimenti o singoli titoli e poi sottrai il tasso di rendimento privo di rischio. Quindi divide questa cifra con la deviazione standard del portafoglio o dell'investimento. Il rapporto Sharpe può essere ricalcolato alla fine dell'anno per esaminare il rendimento reale piuttosto che il rendimento atteso.

Di solito, qualsiasi rapporto Sharpe maggiore di 1 è considerato accettabile per bene dagli investitori. Un rapporto superiore a 2 è considerato molto buono e un rapporto di 3 o superiore è considerato eccellente. Lo scopo fondamentale del rapporto Sharpe è quello di consentire ad un investitore di analizzare quanto è maggiore il rendimento che ottiene in relazione al livello di rischio aggiuntivo preso per generare tale rendimento.

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