La differenza principale tra stochastici veloci e lenti è riassunta in una sola parola: sensibilità. Il veloce stocastico è più sensibile del lento stocastico alle variazioni del prezzo della sicurezza sottostante e probabilmente si tradurrà in molti segnali di transazione. Tuttavia, per capire veramente questa differenza, devi prima capire cosa sia l'indicatore dello slancio stocastico.
L'oscillatore dello slancio stoccastico è utilizzato per confrontare dove il prezzo di una sicurezza è chiuso rispetto alla sua fascia di prezzo durante un determinato periodo di tempo. Viene calcolato utilizzando la seguente formula:
= C| = il prezzo di chiusura più recente |
L14 = il minimo di le 14 precedenti sessioni di trading
H14 = il prezzo più alto negoziato nello stesso periodo di 14 giorni.
Un risultato di 80% di K è interpretato per significare che il prezzo della garanzia è chiuso oltre l'80% di tutti i prezzi di chiusura precedenti che si sono verificati negli ultimi 14 giorni. L'ipotesi principale è che il prezzo di una sicurezza possa scambiarsi in cima alla gamma in un importante trend di rialzo. Di solito è inclusa una media mobile di tre periodi del% K chiamato% D per agire come linea di segnale. I segnali di transazione vengono solitamente effettuati quando il% K attraversa il% D. In generale, nel calcolo precedente viene utilizzato un periodo di 14 giorni, ma questo periodo è spesso modificato dai commercianti per rendere questo indicatore più o meno sensibile ai movimenti del prezzo del bene sottostante. Il risultato ottenuto dall'applicazione della formula sopra è noto come il veloce stocastico. Alcuni commercianti ritengono che questo indicatore sia troppo reattivo per i cambiamenti dei prezzi, il che in ultima analisi porta ad essere preso fuori dalle posizioni prematuramente. Per risolvere questo problema, lo stocastico lento è stato inventato applicando una media mobile a tre periodi al% K del calcolo veloce. Prendere una media mobile di tre periodi del% K della stocastica veloce ha dimostrato di essere un modo efficace per aumentare la qualità dei segnali di transazione; riduce anche il numero di crossover falsi. Dopo che la prima media mobile è applicata al% K della stocastica veloce, viene applicata una media mobile a tre periodi aggiuntivi, facendo ciò che è noto come lo stocastico lento% D. L'ispezione vicina rivelerà che il% K del lento stocastico è lo stesso del% D (linea di segnale) sul veloce stocastico.
Un modo semplice per ricordare la differenza tra i due è pensare al veloce stocastico come un'auto sportiva e al lento stocastico come limousine. Come una vettura sportiva, il veloce stocastico è agile e cambia molto rapidamente in risposta a cambiamenti improvvisi.Lo stocastico lento richiede un po 'più tempo per cambiare direzione. Matematicamente, i due oscillatori sono quasi identici, eccetto che il% K di stocastico lento è creato prendendo una media di tre periodi del% K di stocastica veloce. La presa di una media mobile di tre periodi di ogni% K provocherà la linea utilizzata per un segnale.
Per ulteriori informazioni, leggere
Oscillatori per conoscere - Parte 3: Stochasticao Supporto, Resistenza, Stochastica e EMA
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