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Le medie mobili rappresentano uno dei più importanti elementi costitutivi statistici nel mondo dell'analisi tecnica del mercato azionario. Le medie mobili aiutano a ridurre le tendenze dei prezzi e ridurre l'effetto di movimenti casuali. Rimuovendo gli outlier, le medie mobili creano tendenze più affidabili. I due tipi più comuni di indicatori mobili in movimento sono le medie mobili semplici (SMA) e le medie mobili esponenziali (EMA). Le medie mobili in peso (WMA) sono spesso confuse con EMA, ma in realtà hanno una formula diversa.

Le funzioni di un EMA e di un WMA sono simili, facendo più affidamento sui prezzi più recenti e mettendo meno valore sui prezzi più vecchi. I commercianti utilizzano questi su SMA se sono preoccupati per gli effetti di ritardi nei dati riducendo la reattività dell'indicatore medio mobile.

Le WMA applicano un peso o un moltiplicatore ai prezzi recenti per dare loro una maggiore influenza su una formula. Questo peso è il più grande con il prezzo più recente del giorno di negoziazione e diminuisce a un tasso costante quando i prezzi vanno indietro nel tempo. Ad esempio, il prezzo può diminuire di un valore di 1. 0 per ogni prezzo precedente.

Le EMA, a volte denominate medie mobili in peso esponenzialmente, sono anche ponderate nei prezzi più recenti, ma il tasso di diminuzione tra il prezzo e il prezzo precedente non è coerente. La differenza di diminuzione è esponenziale. Piuttosto che ogni peso precedente è di 1. 0 inferiore al peso di fronte a esso, si potrebbe avere una differenza tra i primi due pesi di periodo di 1. 0, una differenza di 1. 2 per i due periodi dopo quelli e così via .