Quali sono alcuni modelli comuni che i praticanti utilizzano nell'analisi quantitativa dei derivati ​​azionari?

VADO AL LAVORO A PIEDI (23 febbraio 2018) - “M’Illumino di Meno 2018” (Novembre 2024)

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Quali sono alcuni modelli comuni che i praticanti utilizzano nell'analisi quantitativa dei derivati ​​azionari?

Sommario:

Anonim
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Due dei più comuni modelli di valutazione dei derivati ​​azionari sono il modello Black-Scholes e il modello binomiale di pricing. I derivati ​​azionari sono anche conosciuti come opzioni. Il prezzo delle opzioni è di vitale importanza per coloro che li scambiano.

Black-Scholes Model

Il modello Black-Scholes è il modello più comune utilizzato nell'analisi e nel calcolo dei prezzi di derivati ​​azionari. Il modello è stato pubblicato per la prima volta nel 1973. Fischer Black e Myron Scholes hanno ricevuto il premio Nobel 1997 per l'economia per il loro lavoro su questo modello.

Gli ingressi per il modello Black-Scholes sono il prezzo corrente del titolo sottostante, il prezzo dell'opzione, il tempo fino alla scadenza dell'opzione, il tasso di interesse privo di rischio e la volatilità implicita del titolo sottostante.

Mentre il modello Black-Scholes è ben noto nella comunità finanziaria, presenta alcune limitazioni nelle ipotesi che fa, come ad esempio applicarsi solo alle opzioni di stile europeo e assumendo distribuzioni normali dei rendimenti sottostanti. Le opzioni europee possono essere esercitate solo nelle date di scadenza, mentre le opzioni americane possono essere esercitate fino alla scadenza. Le opzioni americane vengono utilizzate per singole azioni, mentre le opzioni europee vengono utilizzate solo per le opzioni di indice. Sono stati creati altri modelli di tariffazione in grado di gestire le opzioni americane.

Modello di prezzi delle opzioni binomatiche

Il secondo modello più comune è il modello di prezzi binomiali. Questo modello utilizza una funzione iterativa per determinare la valutazione dell'opzione in nodi diversi o punti in tempo, tra la data di valutazione e la data di scadenza.

Questo modello prende un approccio neutrale al rischio per il prezzo delle opzioni assumendo che il prezzo del titolo sottostante può solo salire o scendere in ciascun nodo nel processo. Il modello binomiale ha vantaggi distinti rispetto al modello Black-Scholes; può essere utilizzato per opzioni americane ed è molto più semplice da calcolare.