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Il valore nominale è comunemente usato nei mercati a termine e in swap. Il valore nozionale è l'ammontare netto totale dei contratti derivati ​​o titoli a tasso di interesse, in base ai prezzi correnti e alle specifiche contrattuali.

Nel mercato dei futures, che si occupa di accordi contrattuali tra acquirenti e venditori, i commercianti e gli investitori acquistano e vendono titoli di merce o finanziari a prezzi futuri specificati. Il valore nozionale viene utilizzato in questo tipo di mercato per indicare il prezzo del contratto futures. Ad esempio, assumere che i futures in oro stiano negoziando a $ 1 000 per oncia troy e un contratto di futures oro ha una dimensione contrattuale di 100 once troy ounces. Supponiamo che un investitore acquista un contratto a termine a $ 1 000 per oncia. Il valore nozionale risultante del contratto è di $ 100.000.

Nel mercato dei tassi di interesse, il valore nozionale è l'importo predeterminato in dollari di un contratto su cui si basano i pagamenti degli interessi. Simile ai mercati dei futures, gli swap su tassi di interesse sono accordi contrattuali tra le parti per scambiare pagamenti di interessi.

Ad esempio, assumere un commerciante ha un investimento di $ 5 milioni che gli paga il 4% ogni anno. Supponiamo che un altro operatore abbia un investimento di $ 5 milioni che gli paghi ogni anno la tariffa LIBOR.

Il primo commerciante è un prelievo di rischio e decide che avrebbe avuto la possibilità di ricevere pagamenti più elevati se aumenta la percentuale di LIBOR. Tuttavia, l'altro operatore è più avverso al rischio e vorrebbe ricevere un pagamento costante sul valore nominale. I due commercianti entrano in un contratto di interest rate swap.

Secondo i termini del contratto di interest rate swap, il primo commerciante accetta di pagare il secondo commerciante al 4% annuo su un valore nozionale di $ 5 milioni. Il secondo commerciante accetta di pagare al primo operatore il tasso LIBOR per anno sul valore nozionale di $ 5 milioni.