Un margine di negoziazione è una tecnica, un'osservazione o un approccio che crea un vantaggio in denaro rispetto ad altri giocatori di mercato. Non deve essere elaborato per adempiere al suo scopo; tutto ciò che aggiunge alcuni punti al lato vincente di un'equazione costruisce un bordo che dura una vita. Non essere frustrati se non l'hai ancora trovato perché la maggioranza dei commercianti non sa nemmeno che esista. È il motivo principale per cui alcuni libri ottengono profitti eccellenti mentre tutti gli altri si scontrano con ritorni deboli o negativi.

Ci sono molti modi per costruire margini commerciali, ma ci concentreremo su un approccio che capitalizza sulle abilità tecniche che hai già imparato. È un processo semplice che prende una strategia consolidata e aggiunge regole dettagliate per filtrare la maggioranza dei candidati potenziali, concentrandosi in modo preciso sulle opportunità più promettenti. In seguito introduce una seconda regola impostata sulla gestione commerciale, cercando il maggior profitto da ogni posizione vincente. (Per spiegare, leggere: Quattro comuni strategie di trading attivo).

Strategie senza senso

Un controllo rapido della realtà vi dirà se la tua strategia commerciale ha un margine definibile. Elenca i metodi più comuni utilizzati per trovare nuove opportunità, posizioni di ingresso e uscita e gestire il rischio. Quindi cerchi di ricordare dove hai imparato questi concetti specifici, sia da un libro, da un sito web o da un altro commerciante. Infine, prendere in considerazione quanti altri partecipanti al mercato giocano le stesse strategie esatte, spesso nello stesso momento.

Tramite questa riflessione, la maggior parte dei commercianti si accorgerà rapidamente di essere diventati lemming, aprendo posizioni e gestendo il rischio utilizzando le stesse strategie di maggioranza dei giocatori di mercato. Ci sono due motivi per cui è impossibile prenotare utili affidabili quando fai parte di questa folla. In primo luogo, sei in competizione con tutte quelle persone per lo stesso piatto d'oro. In secondo luogo, le folle attirano un'attenzione indesiderata da altri commercianti che notano la piscina di liquidità e eseguono strategie predatori per scuotere le mani deboli.

Il numero totale di partecipanti che agiscono allo stesso modo elimina il margine che ha fatto queste strategie in primo luogo. Ma questo non significa che devi abbandonare le abilità di trading e tecniche di analisi che hai portato così a lungo per imparare e padroneggiare. Infatti, le strategie senza pubblicità diffuse nei libri e nei siti web funzionano veramente bene come elementi costruttivi per tecniche più potenti che mantengono i loro bordi per tutta la vita.

Temporal Edges

I mercati cambiano tutto il tempo, creando e distruggendo i bordi commerciali che sfruttano le complessità del ciclo corrente. Il trucco con questi bordi temporali è quello di agire in modo aggressivo finché la folla non si presenta e poi si ritrae, usandoli solo quando altri si appoggiano nel modo sbagliato

." Buy the dips", molto popolari alla fine del millennio e dopo l'incidente 2008 sono dei classici timori temporali che falliscono miseramente in condizioni di mercato più impegnative … a meno che non vengano applicate regole speciali. I regolamenti e la tecnologia danno modo anche ai bordi temporali, con l'aumento del traffico ad alta frequenza (HFT) come un esempio forte. Le generazioni precedenti hanno goduto di bordi simili con il negozio di pallottole e lo scalping di livello II. I commercianti di sistemi hanno un vantaggio rispetto ai commercianti discrezionali con queste strategie altamente tecniche, ma distruggono i loro bordi grazie all'affidamento di risultati che non riescono a spiegare il dinamismo del mercato.

Creare il proprio bordo

Come concetti immodificabili trovati in libri e siti web, i bordi temporali forniscono una base per strategie più potenti. Per mostrare come funziona, prenderemo la strategia "buy the dips" e appliciamo regole speciali che identificano i prezzi di entrata dove la folla è improbabile di unirsi a noi. È facile sconvolgere se entriamo troppo presto, quindi il nostro compito principale è quello di individuare livelli stretti in cui le probabilità di inversione sono così grandi, possiamo utilizzare fermi stretti con fiducia. Quindi, se possiamo replicare i risultati su più titoli in mercati divergenti, abbiamo superato lo svantaggio temporale e individuato un margine di trading che potrebbe durare una vita.

Applicheremo il concetto di verifica incrociata al nostro scenario "buy the dips", cercando il maggior numero di motivi tecnici che la nostra sicurezza si trasformerà ad un livello di prezzo ridotto. I punti di verifica più incrociati che abbiamo scoperto, maggiori sono le probabilità che il livello agirà come previsto per arrestare un declino e attivare un rimbalzo. Trascorreremo l'occasione se non possiamo trovare almeno quattro punti di verifica incrociati. Infine, appliceremo le regole di gestione opportunistiche per prenotare il maggior profitto, che di solito significa approfittare della folla dopo aver visto il rimbalzo e saltare in mente. (Lettura legata a Fore, vedere:

Strategie principali per masterizzare il trading di ripresa

). -> -> iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund ETF (IYR

IYRiSh US Re Est80. 43-0. 06%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) ha rotto su un tazze di tre mesi e la maniglia di modello nel mese di novembre, completando anche un breakout a più lungo termine. Il raduno si bloccò ad un massimo di 6 anni vicino a 78 e si stabilì in un modello rettangolare sopra il nuovo supporto. Il fondo si è rotto quasi tre settimane dopo, penetrando nel nuovo sostegno, ma senza rompere, fornendo il primo punto di verifica per la nostra strategia. Il divario di breakout del 21 novembre (cerchio rosso) è riempito, il prezzo di sbarco su supporto a 50 giorni di EMA, aggiungendo i secondi e il terzo punti di verifica incrociati. (Per ulteriori informazioni, vedere: Strategie e applicazioni dietro l'EMA 50 giorni ). Questo livello segna anche la. 786 del ritmo di breakout, aggiungendo un quarto punto, mentre Stochastics si immette nel livello profondamente sovrastante, segnando un quinto indizio che un recupero inizierà tra 75 e 75. 50. (Per ulteriori informazioni, vedere: Usa Fibonacci Point Out Trades Profitable ). Infine, la declinazione si stabilisce nei pressi del 60 minuti di 200 bar EMA, un classico punto di svolta per i pullback in rallentamenti. (vedi Imparare come funziona il commercio di gestione con EMA 200 giorni

). La struttura dei prezzi e la stagionalità aumentano ulteriormente le quote per il nostro trade specializzato. La folla mancante del breakout ha inserito posizioni all'interno del rettangolo, che sono state successivamente destinate alla rottura, ma stiamo eseguendo una strategia che beneficia del loro dolore, fornendoci un prezzo di entrata inferiore. E dal momento che stanno vendendo mentre stiamo comprando, è meno probabile che ci metteremo in contatto con i predatori. La stagionalità entra in gioco perché la rottura avviene durante le scadenze delle opzioni, lasciando il fondo nel colpo popolare 75, costringendo il pool di interesse aperto a posizioni inutili. (Vedi: Incorporare la stagionalità nel giorno di negoziazione

) Ora ci applichiamo il nostro vantaggio per trovare un'uscita fruttuosa, sperando di ricorrere ancora una volta alla folla a nostro vantaggio. Appaiono due potenziali punti di uscita, uno al primo livello vicino a 79 e un secondo alla tendenza crescente di trendy vicino a 80. Uscendo nelle offerte precedenti offre il percorso più sicuro perché è la posizione in cui i venditori potrebbero innescare un'altra inversione. Le nostre capacità di lettura di nastro ora entrano in gioco perché il prezzo si stabilizza in un consolidamento rialzista di 60 minuti che dura 8 ore (rettangolo nero su grafico di 60 minuti). La mancanza di pressione di vendita ci incoraggia a giocare per l'uscita più alta, che ha tre vantaggi. In primo luogo, colpirà 80 anni, un obiettivo naturale di interesse aperto durante la scadenza. In secondo luogo, spingerà la parte superiore Bollinger Band, ponendo fuori un comune segnale di vendita. In terzo luogo, raggiungerà la resistenza dopo un picco di piccole dimensioni incoraggia una nuova folla a rischiare. Corriamo la loro avidità nel numero magico, assumendo un profitto considerevole mentre i predatori si allineano per nutrirsi sui tori appena tirato.

La linea inferiore

Un punto di negoziazione definisce il tuo vantaggio tecnico o strategico nell'ambiente di mercato altamente competitivo. I commercianti possono stabilire più bordi partendo da strategie popolari e personalizzando regole per ridurre il rischio di intrappolarsi in una folla emotiva.