Leonardo Pisano, soprannominato Fibonacci, era un matematico italiano nato a Pisa nell'anno 1170.

Il padre Guglielmo ha lavorato in un posto commerciale a Bugia, ora chiamato Béjaïa, un porto mediterraneo nel nord-est Algeria. Il giovane Leonardo ha studiato la matematica a Bugia e durante grandi viaggi ha appreso dei vantaggi del sistema numerico indù-arabo.

Dopo il ritorno in Italia, nel 1202 Fibonacci documentò ciò che aveva appreso nel Liber Abaci (Libro di Abacus). In tal modo ha diffuso l'uso di numeri indù-arabi in Europa.

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La sequenza di numeri di Fibonacci

Nel Liber Abaci, Fibonacci ha descritto la serie numerica ora chiamata da lui.

Nella sequenza di numeri Fibonacci, dopo 0 e 1, ogni numero è la somma dei due numeri precedenti.

Quindi la sequenza è la seguente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 e così via estendendosi all'infinito.

Ogni numero è circa 1. 618 volte maggiore del precedente numero.

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La Rapporto Dorato

Questa figura 1. 618 è chiamata Phi o la Rapporto Dorato. L'inverso di 1. 618 è. 618. Il Rapporto Dorato appare misteriosamente frequente nel mondo naturale, nell'architettura, nell'arte e nella biologia.

Il rapporto è stato osservato nel Partenone, Mona Lisa di Leonardo da Vinci, girasoli, petali di rosa, conchiglie di molluschi, rami di alberi, volti umani, vasi greci antichi e persino le galassie a spirale dello spazio.

Livelli di Fibonacci utilizzati nei mercati finanziari

I livelli utilizzati nei ritratti di Fibonacci nel contesto della negoziazione non sono numeri nella sequenza, ma derivano da relazioni matematiche tra numeri nella sequenza.

La base del "golden" rapporto Fibonacci del 61,8% proviene dal dividere un numero nella serie Fibonacci dal numero che lo segue. Per esempio, 89/144 = 0. 6180. (Vedi il grande video di Investopedia su Playing the Golden Ratio.)

Il rapporto 38. 2% deriva dalla divisione di un numero nella serie Fibonacci per il numero due posti a destra . Ad esempio: 89/233 = 0. 3819.

Il rapporto 23,6% è derivato dalla divisione di un numero nella serie Fibonacci per il numero tre posti a destra. Ad esempio: 89/377 = 0. 2360.

I livelli di retracement di Fibonacci sono rappresentati prendendo punti alti e bassi su un grafico e segnando i principali rapporti di Fibonacci del 23,6%, 38,2%, 61,8% orizzontalmente per produrre una griglia. Queste linee orizzontali vengono utilizzate per identificare eventuali punti di inversione dei prezzi.

[I ritratti di Fibonacci sono solo una forma di analisi tecnica che i commercianti possono utilizzare per trovare e capitalizzare le opportunità. Per conoscere gli altri, consulta il corso di analisi tecnica di Investopedia, che fornisce oltre cinque ore di video e diversi studi di casi che illustrano come utilizzare l'analisi tecnica in pratica.]

Il livello di retrazione del 50%

Il livello di retracement del 50% è normalmente incluso nella griglia dei livelli di Fibonacci che possono essere disegnati utilizzando il software di grafici. Mentre il livello di retracement del 50% non è basato su un numero di Fibonacci è ampiamente considerato un importante livello di inversione potenziale, notevolmente riconosciuto in Dow Theory e anche nell'opera di W. D. Gann,.

Fibonacci Retracement Levels come parte di una strategia di trading

I ritratti di Fibonacci sono spesso usati come parte di una strategia di trading di trend.

In questo scenario, i commercianti osservano una retrazione che si svolge all'interno di una tendenza e cercherà di inserire rischi a basso rischio nella direzione della tendenza iniziale utilizzando i livelli di Fibonacci.

In parole povere, i commercianti che utilizzano questa strategia prevedono che il prezzo abbia un'alta probabilità di rimbalzare dai livelli di Fibonacci in direzione della tendenza iniziale.

Ad esempio, sul grafico giornaliero EUR / USD di seguito, possiamo vedere che il prezzo era in un downtrend significativo dal primo maggio del 2014 (punto A). Il prezzo è poi in basso a giugno (punto B) e ha ripreso verso il basso fino al livello del retracement del Fibonacci del 38% del downmove (punto C).

Figura 1: Grafico giornaliero EUR / USD Fibonacci Retracement. Grafico di cortesia di TradingView.

In questo caso, il livello del 38% sarebbe stato un buon posto per entrare in una posizione corta, al fine di capitalizzare la continuazione del downtrend iniziato a maggio.

Non c'è dubbio che molti commercianti stessero anche a guardare il livello di retracement del 50% e il livello di retracement di 61. 8%, ma in questo caso il mercato non era abbastanza riuscito a raggiungere tali punti. Invece, l'EUR / USD si è rivelato più basso, riprendendo il downtrend ed eliminando il livello precedente in un movimento abbastanza fluido.

Tenga presente che la probabilità di un inversione aumenta se c'è una confluenza di segnali tecnici quando il prezzo raggiunge un livello di Fibonacci.

Altri indicatori tecnici utilizzati in combinazione con i livelli di Fibonacci includono modelli di candelabri, trendlines, volume, oscillatori di moto e medie mobili. Un maggior numero di indicatori di conferma in gioco equivale a un segnale di inversione più robusto.

I ritratti di Fibonacci vengono utilizzati su una varietà di strumenti finanziari, tra cui azioni, commodities e valuta estera. Sono utilizzati anche su più frame temporali. Tuttavia, come con altri indicatori tecnici, il valore predittivo è proporzionale al tempo impiegato, con maggiore peso attribuito a tempi più lunghi.

Così, ad esempio, un retracement di 38% su un grafico settimanale è un livello tecnico molto più importante di un retracement di 38% su un grafico a 5 minuti.

Utilizzo delle estensioni Fibonacci

Come abbiamo visto sopra, i livelli di retracement di Fibonacci possono essere utilizzati per prevedere potenziali aree di supporto o resistenza ai quali i commercianti possono entrare nel mercato al fine di acquisire la ripresa di una tendenza iniziale.

Le estensioni di Fibonacci possono complimentare questa strategia offrendo agli operatori gli obiettivi di profitto basati su Fibonacci.

Le estensioni del Fibonacci sono costituite da livelli superiori al livello standard del 100% e possono essere utilizzati dai commercianti per aree di progetto che fanno buone potenziali uscite per i loro mestieri in direzione della tendenza.I principali livelli di estensione del Fibonacci sono 161. 8%, 261. 8% e 423. 6%.

Diamo un'occhiata ad un esempio qui usando lo stesso grafico quotidiano EUR / USD:

Figura 2

: Grafico giornaliero EUR / USD con estensione Fibonacci. Grafica per cortesia di TradingView. Guardando il livello di estensione Fibonacci estratti sul grafico EUR / USD sopra, possiamo vedere che un obiettivo potenziale di prezzo per un operatore che detiene una posizione corta dal retracement 38% precedentemente descritto è al di sotto al livello del 161. 8% 1. 3195.

La linea inferiore

I livelli di retracement di Fibonacci spesso contrassegnano i punti di inversione con una precisione incredibile. Tuttavia, sono più difficili da commerciare di quanto guardano in retrospettiva.

I livelli sono meglio utilizzati come uno strumento in una strategia più ampia che cerca la confluenza di un certo numero di indicatori per identificare potenziali aree di inversione che offrono voci di ricompensa a basso rischio e potenziale.