George Lane ha sviluppato stochastici, un indicatore che misura la relazione tra il prezzo di chiusura di un titolo e la sua fascia di prezzo per un periodo di tempo predeterminato.

Quattordici sono il numero matematico utilizzato nel modello temporale e può, a seconda dell'obiettivo del tecnico, rappresentare giorni, settimane o mesi. Il chartista potrebbe voler esaminare un intero settore. Per una visione a lungo termine di un settore, la chartista avrebbe iniziato guardando 14 mesi dell'intera gamma di trading dell'industria. (Per maggiori informazioni sulla lettura dei grafici, vedere Schema del tuo modo di tornare al meglio .)

La premessa degli stocastici ritiene che il prezzo di chiusura di un titolo tende a scambiarsi alla fine dell'azione del prezzo. L'azione dei prezzi è i prezzi al quale è stata venduta una borsa durante la sessione giornaliera. Lo stock può essere aperto a $ 10. 00, scambiata a partire da $ 9. 75 e alto come $ 10. 75, e chiuso a $ 10. 50 per la giornata. L'azione di prezzo di questo esempio è compresa tra $ 9. 75 (il minimo della giornata) e $ 10. 75 (l'alte della giornata). Se il problema, tuttavia, è attualmente in un ciclo di downtrend, i prezzi di chiusura tende a chiudere o presso il minimo della sessione di negoziazione.

Jack D. Schwager, CEO di Wizard Trading e autore di alcuni dei migliori libri scritti sull'analisi tecnica, utilizza il termine "normalizzato" per descrivere gli oscillatori stocastici che hanno limiti predeterminati sia all'alto che lati bassi. Un esempio di tale oscillatore è l'indice di resistenza relativa (RSI) che ha un intervallo di 0-100 e viene impostato sia nell'intervallo 20-80 che in quello 30-70. Sia che tu stia guardando un settore o un singolo problema, può essere molto utile usare stochastici e RSI in combinazione tra loro. (Per ulteriori informazioni, vedere
Corsa RSI Rollercoaster

e

Esplorazione di oscillatori e indicatori: RSI .) La formula Stochastica viene misurata con la linea% K e la linea% D, ed è la linea% D che seguiamo da vicino, poiché indicherà tutti i principali segnali nel grafico. Matematicamente, la linea% K assomiglia a questo: % K = 100 [(C - L5close) / (H5 - L5)]

C

= il prezzo di chiusura più recente
L5 < = il minimo delle cinque sessioni di trading precedenti

H5

= il prezzo più alto negoziato nello stesso periodo di 5 giorni. La formula per la più importante linea di% D sembra così:
% D = 100 X (H3 / L3) Ti mostriamo queste formule solo per interesse. Il software di documentazione di oggi fa tutti i calcoli, rendendo così l'intero processo di analisi tecnica tanto più facile e quindi più emozionante per l'investitore medio. Per realizzare quando un magazzino si è trasferito in una posizione overbought o oversold, lo stocastico è l'indicatore tecnico preferito in quanto è facile da percepire e ha un alto grado di precisione.
Lettura del grafico La linea K è la più veloce e la linea D è la più lente delle due righe. L'investitore deve guardare come la linea D e il prezzo del problema iniziano a cambiare e passare in entrambi i overbought (oltre la linea 80) o il oversold (sotto la linea 20) posizioni. L'investitore deve considerare la vendita del titolo quando l'indicatore si sposta sopra il livello 80. Al contrario, l'investitore deve considerare l'acquisto di un problema che è al di sotto della linea 20 e sta iniziando ad aumentare con un aumento del volume.

Nel corso degli anni molti hanno scritto articoli che esplorano il "tweaking" di questo indicatore, ma i nuovi investitori dovrebbero concentrarsi sulle basi dello stochastics.

Fonte: TradeStation

Nella tabella di eBay sopra riportata, una serie di opportunità di acquisto chiare si è presentata nei mesi primaverili ed estivi del 2001. Ci sono anche un certo numero di indicatori di vendita che avrebbero attirato l'attenzione di short- commercianti a lungo termine. Il segnale forte di acquisto a inizio aprile avrebbe dato sia agli investitori che ai commercianti una grande corsa di 12 giorni, che vanno dalla metà di 30 dollari. 00 a metà $ 50. 00 area. L'attuale corsa in magazzino ha avuto inizio con un forte segnale di acquisto solo due settimane fa. Anche se il segnale di acquisto sembra essere stato un inizio falso, ha confermato che anche in queste difficili condizioni di mercato per le scorte di Internet, nuovi soldi nuovi stanno entrando in eBay.

Conclusione
Stochastics è un indicatore preferito di alcuni tecnici a causa della precisione dei suoi risultati. È facilmente percepito sia dai veterani esperti che dai nuovi tecnici, e tende ad aiutare tutti gli investitori a fare delle decisioni di entrata e di uscita nelle loro aziende.

Per maggiori informazioni, leggere

Esplorazione di oscillatori e indicatori: oscillatore stocastico